<HELP> for explanation

Блог им. fourthdimension

Небольшое исследование на инерцию рынка в Excel.


Всем известно, что рынок движется зигзагообразно. Все знают про серийность. Решил сделать небольшое исследование. Анализы делал не первом что попалось — котировки австралийского доллара к американскому, дневные данные, период 2005-2012. Средства анализа — эксель.

1. Исходные данные максимально просты: дата, и цена закрытия дня.
Небольшое исследование на инерцию рынка в Excel.

2. Находим бычьи и медвежьи дни.
Небольшое исследование на инерцию рынка в Excel.

3. Делаем счетчик и выносим серийность по годам.
Небольшое исследование на инерцию рынка в Excel.

Всего за восьмилентний период получил 1183 серии. Из них 591 вверх и 592 вниз. 

4. Раскладываем серии по количеству.
Небольшое исследование на инерцию рынка в Excel.
 
 5. На основании полученных данных выводим вероятность продолжения движения в том же направлении для каждой серии.

Небольшое исследование на инерцию рынка в Excel.
 
Что это значит?
Это значит, что на протяжении этих восьми лет, увидев подряд 5 бычьих баров можно было продавать, с вероятностью ошибки в среднем 4,3%.

Важные моменты:
1. Первым и самым большим вопросом стоит уровень репрезентативности индуктивного метода исследования.
2. Результаты прошлых лет не гарантируют ничего в будущем.
3. Результаты исследования находятся в пределах двоичной системы (т.е. вверх\вниз), строятся только по ценам закрытия дня и не учитывают внутридневные движения. Таким образом, открыв сделку по такой системе вы могли сидеть весь день в просадке и к закрытию получить 1 пункт прибыли. Более того: не учитываются гэпы.
4. В данном тесте не применялись никакие фильтры, введение которых может сильно повлиять на результаты. (Например те же скользящие средние).

Это первая примитивная попытка подобного исследования. Планирую в ближайшее время провести более подробный анализ с целью решения 3 и 4 вышеуказанных пунктов. А так же провести подобные анализы на более популярных инструментах. Если кому-то интересно, буду выкладывать.

Комментарии, критика, идеи, замечания приветствуются.

Вторая часть тут.

UPD.
В процессе обсуждения в комментариях выяснилось, что последнюю таблицу я посчитал неправильно. После пересчета получились такие данные:

 Небольшое исследование на инерцию рынка в Excel.
 

Интересно. Выкладывайте.
avatar

Ezev

к сожалению не так давно пятый бычий бар был на 138000
после чего попали на 151000
что не смешно в плане просадки :)
avatar

Olenevod

Olenevod, интересно кто поставил минус, тот дятел график РИ видел вообще? или просадил все бабки следуя этой теории? Бхахахахахахаххаа
5 лет оч. мало для подобного статанализа.
Есть вероятность получить большую просадку (более 10 дней подряд свечей одного цвета)…
Владимир Б., с 2005 по 2012 это 8 лет, а не 5. за этот период более 10 баров было только один раз. 12 бычьих в 2007. конечно, нельзя исключать повторение подобного события.
Можно такое-же иследование сделать для РИ?
avatar

Minovich

эта тема уже вспахана вдоль и поперёк
avatar

Mr. Bean

выкладывайте
avatar

java

еще 1 недостаток репрезентативности. Что этих событий на которые Вы смотрите — последовательность пяти очень мало 24 за вверх и 10 вниз за весь период. Либо Вы это и понимали в своем первом пункте. подобный анализ я делал по РТС, как раз с фильтрами на размер движения в день, и типа поториться ли завтра это же. так так получается тестируемое множество несколько больше, так как интересные цифры не после серии пяти, а даже 1-3 дней:). Но и то… рынок то изменчив… Есть еще красивый график по которому видно что мы стермимся по вероятности продолжения движения к линии 50%, наш рынок становиться более развитым.
avatar

antonbell

блин не отредактировать грамм.ошибки. запятые там и «становится»…
antonbell, ну да, я про это и говорил. тут выборка получается из 1183 опытов всего (т.е. по количеству серий). а последовательностей из 5 баров там 37, а не 24. т.к. если есть последовательность из 7, то когда то их было 5 и их тоже нужно учитывать.
В принципе, при существовании нормального рынка бинарных опционов, такие исследования весьма перспективны, но я не знаю, есть ли возможность ими торговать? Разумеется, кухни и сайты, широко рекламируемые спамерами сюда не относятся.
avatar

Lafert

Lafert, имея развитый рынок бинарных опционов и достаточно большую выборку можно очень неплохо зарабатывать)а пока можно в кухнях рисковать)
[quote]Что это значит?
Это значит, что на протяжении этих восьми лет, увидев подряд 5 бычьих баров можно было продавать, с вероятностью ошибки в среднем 4,3%.[/quote]

ничего подобного.
4,3% — это вероятность увидеть ровно 5 зеленых баров.
А вероятность ошибки при продаже составит (6+3+3+1)/(24+6+3+3+1) = 35%, где 6+3+3+1 — количество серий из 6,7 и т.д. баров.
avatar

Udgin

Udgin, нет, я этот момент уже учел. можете проверить по цифрам.
relentless trader,
проверяю:
1. было всего 24 тренда по 5 зеленых свечек, после которых была красная свечка
2. было всего (6+3+3+1) трендов по 5 свечек, после которых была зеленая свечка (тренды по 6, 7, 8 и 12 свечек)
3. вероятность получить красную после 5 зеленых составляет 13/37 = 35%.
avatar

Udgin

Udgin,
3. вероятность получить зеленую после 5 зеленых составляет 13/37 = 35%.
avatar

Udgin

Udgin, вероятность получить зеленую или красную после любого количества зеленых или красных = 50% )

поразительно, насколько люди не понимают разницы между ставкой _против серии_ (т. е. что не будет серии из 5 подряд, допустим) и вероятностью выпадения другого цвета после серии одного цвета (и соответствующей ставкой)

вы правда разницы не понимаете?
karapuz, это же не подкидывание монеты, где результат каждого следующего опыта не зависит от предыдущего.
karapuz, теоретически 50% (если считать, что рынок эффективный), эмпирически 35%, что вполне попадает в доверительный интервал на выборке из 37 событий.
avatar

Udgin

Udgin,
да, мой косяк. это я показал в принципе вероятность возникновения такого события. спасибо, что показали.
Статистика… Вещь, конечно, интересная и занятная, но вот момент, что «2. Результат прошлых лет не гарантируют ничего в будущем» сводит на нет полезность подобных исследований.
avatar

svetilnikov

Как экспериментально доказать, что все нечетные числа простые.
Один — простое, три — простое, пять — простое, семь — простое, девять — ошибка наблюдения, одиннадцать – простое и
т. д. Согласно методу математической индукции, закономерность доказана!
avatar

billy

«Что это значит?
Это значит, что на протяжении этих восьми лет, увидев подряд 5 бычьих баров можно было продавать, с вероятностью ошибки в среднем 4,3%.
»
Особо не вникал, но однозначно здесь содержится ошибка и непонимание основ статистики — это факт, вроде выше что-то пояснили по этому поводу, но не уверен что правильно, в лом разбираться в вашей терминологии, но статистику советую повторить…
avatar

finstrateg

finstrateg, да, есть ошибка. в самом низу жирным выделены исправления
finstrateg, да у меня в планах исследовать еще некоторые другие инструменты. по мере появления результатов буду выкладывать
Геннадий Avtex, спасибо, буду исследовать дальше)
Ремесло

Поставил я подножием искусству:

Я сделался ремесленник: перстам

Придал послушную, сухую беглость

И верность уху. Звуки умертвив,

Музыку я разъял, как труп. Поверил

Я алгеброй гармонию. Тогда

Уже дерзнул, в науке искушенный,

Предаться неге творческой мечты.

Бессмысленная трата времени и сил
Мне ближе Моцарт, чем Сальери.
avatar

DARSZ


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP