<HELP> for explanation

Блог им. AntonySS

Конвертация исторических файлов QScalp в формат StockSharp

Привет всем алготрейдерам!

Хочу поделиться своим решение для тестирования скальперских и ХФТ стратегий. Долгое время я использую замечательный привод Морошкина (бесплатную версию Smile ). И недавно решил автоматизировать несколько стратегий на базе StockSharp.

Но для этого нужны исторические данные, в частности стаканы. У StockSharp есть программа Гидра, которая по идее позволяет качать все необходимое, но ее нужно держать постоянно включенной. Для меня это не вариант, так как я постоянно занят, и интернет не всегда стабильный.

Но недавно я узнал, что QScalp сам пишет историю и бесплатно ее выкладывает через брокера IT Invest.


В итоге, я написал конвертор данных QScalp в формат StockSharp!

Конвертация исторических файлов QScalp в формат StockSharp



Конвертация исторических файлов QScalp в формат StockSharp



Просто установите программу и скачайте исторические данные формата QSH для QScalp по одной из ссылок ниже

http://www.itinvest.ru/s...ware/spo/qscalp/history/ 

http://www.techcap.ru/analitika/trade-history.html 

Теперь осталось только указать в конвертере путь к скаченным файлам и к папке хранения исторических данных StockSharp, и нажать кнопку “Запустить”!

Вуаля, теперь у вас есть высококачественные исторические данные для тестирования своих стратегий!

PS Торопитесь пока бесплатно ;))

PPS Шутка))


Всем удачной торговли!

Присоединиться и редактировать код можно по https://github.com/AntonySS/Qsh2Bin

Скачать исходники можно по http://yadi.sk/d/eSjaE5Y_9RZaz

скомпилированную программу по http://yadi.sk/d/3yKQZn4y9RZAx
 

История по стакана. Это круть! +++
Интересно когда уже кто-нибудь признается, что тестирование ХФТ стратегий на истории ничего не даёт?
Потому как одно дело видеть что происходит в стакане и принте и совсем другое успеть за этим.
Иными словами создать инфраструктуру, которая будет иметь такие возможности — это непосильная задача.
Плюс её нужно постоянно поддерживать и развивать, т.е. вступать в конкуренцию с более богатыми участниками рынка.
Так зачем всё это?

P/S/ Польза от тестирования остальных видов стратегий тоже под вопросом.
avatar

FinSerfing

FinSerfing, это ошибочное мнение.
Евгений, особенно меня порадовали ваши аргументы.
Дайте более развёрнутый ответ.

Минусование — это не аргумент и действует лишь на тех, кто не хочет думать.
FinSerfing, я не минусовал (как минимум трое минус поставили).

Высказывание ваде такое же без аргументное, как и мой ответ. Как говориться, какой вопрос — такой ответ.
Евгений, стаканы — это исторические данные. Чем больше истории, тем точнее тестирование. Если у вас стратегии не в плюс, то в этом исторические данные винить не нужно. :-)
Евгений, я и не говорил, что вы минусовали.
Вроде написал достаточно, чтобы можно было понять общий смысл и спросить у гула сколько стоит инфраструктура для HFT.
Вообще в этой сфере крутятся гигантские деньги.
Чего только стоит oko-planet.su/first/66583-mir-soshel-s-uma-i-katitsya-v-propast-rt-rossiya.html
Реалистом быть не очень приятно, но это обходится значительно дешевле иллюзий.
FinSerfing, вы путаете промышленный HFT и частный скальпинг.
Евгений, посмотрите в Гугле высказывания Панды. 2010 год, все на коленках, профиты. Да, времена те прошли, но возможность ослатась. Если делать умные алгоритмы, они будут работать. А если путаться просто скоростью и толщиной каналом давить, то понятно, что нужны нерельные вложение. Классическим арбитражом частники не занимаются.
Евгений, отнюдь.
Промышленный(как вы выражаетесь) включает и поглощает частный.
Причём происходит это очень быстро, просто потому что понятно кто у кого и как может забрать деньги.
По итогу всё упирается в бабло на архитектуру.
Согласитесь, грустно создавать систему несколько лет, а потом вдруг осознать, что ничего уже на можешь сделать, потому как у кого-то сервера ближе, дороже и мощнее.
FinSerfing, я использую существующий платформы. Зачем мне писать с нуля, если стратегию я пишу за 1-2 дня?

Еще раз, чем больше данных, тем точнее тестирование. Вы же пишите совсем о другом — нужно ли частнику заниматься HFT. Почитайте себя. Вы сами себе противоречите :-)
Евгений, именно о том и пишу, что частнику заниматься HFT нет смысла.
А раз так, то и тестирование в этой области ему ни к чему.
Где противоречие?
но вот что сильно удивило
" но ее нужно держать постоянно включенной.Для меня это не вариант, интернет не всегда стабильный "
немного странное утверждение для человека собирающегося заниматься HFT, именно интернет зачастую все и решает!!!
avatar

SMA

SMA, это начальный уровень проблем.
Дальше придёт понимание того с кем они пытаются соревноваться и какими инструментами.
Но к тому времени может быть вложено столько усилий, что отказаться от этой затеи станет совсем трудно.
Вот пытаешься помочь людям не вляпаться, а они не верят.
FinSerfing,

Уважаемый FinSerfing мне очень интересно Ваше мнение и мнение профи по фот какому вопросу.
Сам я довольно давно пользуюсь механическими торговыми системами, представляемыми Альфа-директ.
Но при всей полноте представляемых МТС, круг анализируемых индикаторов отражает пересечения средних МАКД и осцилляторы.
Часовые тайм фреймф это 15-ти минутки и часовики, информация примерно с недельной задержкой обновляется.
Мне давно представляется интересной идея покупки и публикования подобных МТС на других индикаторах и таймфреймах.
Работа может быть организована как в рамках публикации таких открытых систем, так и наладки их у клиента
ПЛИЗ Ваше ВЬЮ и мнение других авторитетных специалистов
cerenc, сразу оговоримся, что к профи я себя не отношу.
Маловат ещё(меньше 5 лет на рынке).
И я больше технарь, чем трейдер, поэтому с полной ответственностью могу проконсультировать лишь по техническим аспектам.
Если я правильно понял, то вы хотите распространять некие МТС?
FinSerfing,

Да, мой рыночный опыт показывает, что использование протестированной МТС дает значительные преимущества.

Публикуемые в том числе и здесь библиотеки роботов, не выходят за рамки узкого круга специалистов, а статистика ЛЧИ, прекрасный блог об этом здесь был не далее как вчера, показывает, что брокеры эти МТС рекламирующие, достаточно уязвимы.

Потому есть предложение сделать отдельный подписку тестов эффективных систем МТС и публиковать её на момент открытия торгов…
cerenc, а может сделать проще и эффективнее?
Если ваши системы работают, то можно поторговать годик на реальном счёте и собрать данные о доходности.
Потом найти инвесторов и запустить торговлю на более крупных деньгах.
FinSerfing,

Они работают не у меня, а у Альфа банка, а я ими просто давно пользуюсь, они там в открытом доступе для клиентов.

Относительно больших денег, как писали здесь не раз и мой опыт показывает это 100%, они ( деньги ) в реале не нужны, ну посмотрите, если гарантийное обеспечение ФОРТС это 10…15% суммы, то со счета, например, в 100 тыс. Ваш реальный портфель управления более миллиона рублей.

Теперь относительно года, для людей, начинающих торговлю — это срок ну если не критический, то совсем не маленький, а начиная с определенных лет и опыта возникает потребность работать, не с большими, но с маленькими…

А потому такая подписка, может помочь им больше чем чтение отдельных « рекомендаций », тем более, что имея определенный опыт читать их не интересно, не потому, что они не то пишут, а потому, что не выходят за рамки средне понятного.

Другое дело результаты тестов реальной МТС, это не слова, а результат…
cerenc, начинающим нужно понимание.
Им необходимо ясно осознавать что они делают в каждой из ситуаций, а также почему делают именно это, а не нечто другое.
С этой точки зрения готовые сигналы для них скорее зло, чем добро.
Получится, что человек без понимания устройства стратегии тупо действует её рекомендациям.
Это ахтунг.

Если сигналы есть в открытом доступе у Альфы, то какой смысл их транслировать ещё где-то?
По итогу все уйдут в Альфу.
FinSerfing,

Как писал выше, они там ограничены и например там нет, Боленджера, каналов, др.
В тупом следовании, да есть определенная опасность, но вкус побед, подсадит их на иглу знаний.
Относительно все уйдут в Альфу, на мой взгляд, именно отсутствие реальных продуктов для трейдеров, а тем более начинающих, камень преткновения других брокер.
cerenc, и ещё я не верю, что кто-то будет транслировать рабочие сигналы за какие бы то ни было деньги.
Это иррационально, потому как логичнее самому зарабатывать, а не отдавать.
Если есть возможность, проследите доходность этих стратегий за 2-3 последних года.
Наверняка, суммарно они дают убыток.
суммарно они дают убыток.

Именно поэтому, они постоянно тестируются…

Логичнее самому зарабатывать, а не отдавать,

с определенного момента надо уже и отдавать.

Относительно стоимости такой подписки, представляется, что она не будет выходить за рамки, очень незначительно СМС перевода…

я не верю, что кто-то будет транслировать рабочие сигналы за какие бы то ни было деньги.

Это мне бы и хотелось бы делать вместе со своими авторами и подписчиками
avatar

cerenc

cerenc, у меня позиция довольно простая:
1. Репутация дороже любых денег.
Поэтому заниматься обманом(транслировать нерабочие сигналы и прочее) не имеет смысла.
2. Если стратегия работает, то выдавать её наружу незачем.
Берутся деньги(их вокруг много) и счастливо торгуются.
Остальное в сущности суета, по большей части наполненная обманом.
cerenc, у меня позиция довольно простая:
1. Репутация дороже любых денег.
Поэтому заниматься обманом(транслировать нерабочие сигналы и прочее) не имеет смысла.

В том то и дело, что транслировать надо РАБОЧИЕ СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДАТУ ТЕСТА ( Например Альфа дает их по фьючу РТС на 13 сентября ( т.е. с задержкой )
2. Если стратегия работает, то выдавать её наружу незачем.

Все до в том, что сама стратегия с перевесом, лишь статистиче
ская система и её использование без другой ( других ) составляющей недостаточно, именно поэтому, трединговые познания не имеют границ…

….по большей части наполненная обманом.

Продается все, что покупается, так было есть и будет….
avatar

cerenc

cerenc, это какое-то шаманство-шарлатанство.
FinSerfing,

Уважаю Ваше мнение, спасибо за общение, спокойной ночи…
QScalp и trading платформы можно брать на тестирование отсюда: http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW