<HELP> for explanation

Блог им. Winner33

Роллирование опционного портфеля №2

По теме:  http://smart-lab.ru/blog/138853.php и  http://smart-lab.ru/blog/139049.php
«Опционный портфель на РТС (октябрь). Приглашаю заинтересованных.»

Цена подходит к уровню 140, я не берусь предполагать дальнейшее поведение цены и вижу неплохую возможность сделать хэдж в составляющей «Уровни» и поставить его в много выше «0». Теперь общий портфель выглядит так:
www.option.ru/analysis/option?shportf=fa1afc38029aad643769c4dc22a86527#position
Я закрыл 120 уровень, половину 140 (забрав прибыль) и продал 10 фьючерсов.
Вот теперь и видно, что осебенно важно выделять работу каждого портфеля.
Остальные составляющие оставил как есть. В «страховке» один раз в день ровняю дельту, поэтому там что-то меняется, пока это не важно я её буду закрывать.

Роллирование опционного портфеля №2
 

Тут вроде недавно уже приводилась итоговая суперпозиция всех трех составляющих этого общего портфеля.

Лично мне удобнее разделять каждую конструкцию по отдельности (по разным подсчетам). Это кстати и упрощает управление, ибо возможна ситуация противоположного действия на одном страйке для разных веток.

А так по сути — управление опционным портфелем, собственно и составляет суть грааля. И у каждого он свой, личный, частнособственнический :)

С уважением,

Энергетический Дятел.
avatar

Edyatel

Edyatel, Привет, я и показываю раздельное управление. Что, зачем и когда — ответы на эти вопросы стараюсь давать. Повторю, это мой октябрьский портфель, которым я управляю, когда делаю изменение, то показываю.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP