<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Мысли алготрейдера, безиндикаторные торговые системы!

       В основном все мои алгоритмы безиндикаторные! Не хочется говорить что это панацея, просто так проще самому что ли… (не сказать что безопаснее но проще).
       Продолжительный период времени строю различные схемы фильтрации, и одна из этих схем ниже по тексту. Естественно благодарность моему знакомому Николаю, который написал для меня «индикатор» как бы это парадоксально не звучало))) 
Ну естественно это не индикатор как таковой, а «кубик» (в программе TSLab использую кубики (блок анализа данных) в визуальном редакторе). Работает он следующим образом, как только цена проходит расстояние от точки А к точке Б, он суммирует количество проходов. То есть к примеру за выбранный таймфрем можно просчитать сколько раз цена прошла в любом направлении расстояние в 50п или 10п или 100 и тд и тп 
Что нам это дает?  Чем больше количество проходов, тем больше это говорит о целенаправленности движения. То есть мы предполагаем, что  цена показывает хорошее движение, если если в течении заданного периода она делает больше количество движений по 50п (к примеру) а значит показывает не шум.  (естественно стоит обратить внимание и на объем, обычно в таком случае он будет стремиться к максимуму). При этом стоит понимать, что если ставить значение расстояния в величину шага цены 10 для ртс, это не означает что будет  указанно количество сделок за таймфрейм, будет лишь количество колебаний цены.


Если же скомбинировать количество колебаний цены с общим количеством сделок на свече (суммирование тиков за ТФ) то получим новый элемент анализа. Естественно использовать в повседневном анализе смысла не будет, так как это необходимо только для фильтра крупных сделок. К примеру прошел большой объем но малое количество колебаний и малое количество тиков, чужая игра/спекуляция и тд не хочу говорить типа тренд это или разворот, лучше просто не попадаться на чужую игру, то есть просто не входим. Во втором примере же в два раза больше движений и тиков при равном объеме, а значит это движение толпы. 
Мысли алготрейдера, безиндикаторные торговые системы!
 
Это был пример того, что можно использовать обычную логику, и систематизировать ее статистику.
 
P.S. В ближайшем будущем ( в начальных числах сентября) буду проводить вебинар на портале Айлерни по теме Парной торговли! Ничего нового не расскажу, так что это будет интересно тем, кто хочет хоть с чего то начать в парном направлении, или бывал торговцев парами, которым интересно автоматизация или бэк-тест. В любом случае предложения и пожелания по вебинару можно в личку написать.
P.P.S. Kaskade — Step One Two очень задушевная песенка.
 

Есть такой термин--фрактальная размерность. То, что вы описали--это похожие вещи. Возможно, вам будет полезно почитать диссертацию Николая Старченко.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, Спасибо! В моей практике, частое явление, изобретаю велосипед…
Микаелян Саро, Ну, уж не то что велосипед. Но вещи похожие.
Спасибо за пост. +

В данном примере Вы имеете ввиду безоткатный проход 50 пунктов? То есть + 20 -10 +40 это уже не 50 пунктов?
Роман Беседовский, Да естественно безоткатный! то есть или +50 или -50, колебания внутри расстояния не суммирую.
Микаелян Саро, движения нормируются по времени? или главное безоткатность? или безоткатность в единицу времени?
Рустам TradeInWest.ru, за выбранный ТФ мы берем точку отсчета Х к ней +-50 как только достигли уровня она становится отсчетной от которой так же +-50, и тд. Приходит новая свеча и все с нуля начинаем по своему циклу. То есть за 1 секунду или за 15 не важно, главное чтоб внутри ТФ
Микаелян Саро, «главное чтоб внутри тф» — все-таки привязка ко времени есть. И это правильно.
Рустам TradeInWest.ru, Вообще, это лишь мои мысли, думаю если владеть программированием, можно очень много всего придумать, опять же главное плыть по течению рынка!
"… цена проходит расстояние от точки А к точке Б, он суммирует количество проходов.."

такой же индикатор, как и все. чем он отличается напр. от RSI? вероятно и название ему есть.
на заре своей торговли, я тоже изобрел крутой на мой взгляд, индикатор на MA, как оказалось это был аллигатор
avatar

Olleg

dimano, Ничем не отличается, если грубо посмотреть, как и любые элементы анализа, например Объем тоже индикатор как и ОИ.
dimano, от многих, в т.ч. от RSI отличается отсутствием периода. Индикатор, который анализирует текущие данные накопительным итогом, а не исторические.
Интересный пост.
avatar

Denoy.ru

1 в результате имеем 3 параметра оптимизации — интервал времени, число проходов и размер прохода… что не гуд… если добавить объем то уже 4 параметра… слишком сложно…
avatar

ves2010

ves2010, Все зависит от алгоритма. Отимизировать можно все, но это не значит что имеет смысл в оптимизации.
Подход очень похож на принцип формирования графика из кирпичей. Называется РЕНКО. Я одно время подробно изучал этот принцип формирования графика. Есть очень большие плюсы, но есть и минусы. Плюс — это то, что графики получаются очень красивые. Чёткие вершины, чёткие впадины. Но есть и минусы. На них нет шкалы времени, т.е. она есть, но нелинейна по отношению к астрономическому времени. А поэтому никакие общеизвестные индикаторы здесь не работают. Т.е. непонятно вообще, где перекуплено, где перепродано, где какая волатильность. В то время я не догадался как-нибудь привязать к графику фильтры объёмов. Сейчас я понимаю, что это может оказаться хорошей идеей. Надо попробовать. Я снова вернулся к обычным графикам именно из-за того, что никакие индюки на РЕНКО графиках не работают. Считаю, что индикаторные системы на крупных фреймах работают достаточно хорошо. На мелких много ложных сигналов. Попробовал в индикаторную систему на 5 мин фрейм добавить фильтр объёмов. Количество ложных уменьшилось в разы. Но всё равно много. Проблема решается тем, что для выхода использовать не противоположные сигналы тех же индикаторов, а совершенно другие правила, основанные на других принципах. Типа пересечение клоуз с параболиком, или пересечение каких-нибудь МА…
Добрый Мальчик, Нелинейное время, это можно скрестить с линейным и тд, правда требуются знания все же программиста.
Для этого можно складывать сигналы разных роботов, но вопрос очень серьезный.
По поводу индикаторных систем, я не отрицаю что они работают, просто стараюсь меньше их использовать!
чем ренко хуже?
all_trade(Светлана_Е.), Ренко непрерывно идет как я понимаю, то есть новая свеча отрисуется как только пройдем к примеру заданные 100п. а тут внутри таймфрейма все считается. Ренко и тд еще впереди.
Микаелян Саро, Совершенно верно.
На РЕНКО никакие популярные индюки не работают.
Я думаю, что РЕНКО лучше всего использовать для высокочастотных роботов. Логика такая: если цена прошла 50 пуков, то вход по направлению движения. Но всё должно быть на высоком быстродействии. Иначе другие, более быстрые роботы будут деньги отбирать.
Добрый Мальчик, Ну такую мысль даже через пару месяцев я смогу проверить.
Покупать что-нибудь будем? Или как?
Добрый Мальчик, Всмысле покупать?
Объёмы на РИ нормальные прошли.
В смысле в лонг вставать? Интрадей.
Добрый Мальчик, Ааа)) я не советчик в этом плане. публичные мои в лонге с пятницы, но рынок чет не радует лонгеров)))
Я сегодня уже шортик отработал. По 5 мин фрейму. Теперь хочу отскок поймать. Однако на 1 часе лонгом и не пахнет. Купил немного Сбрф. Посмотрю, что будет.
Мне кажется, на 8 час фрейме сигнал лонг верный. Поэтому покупать провалы надо.
На 5 мин фрейме лонг.
Добрый Мальчик, в целом пока сильный боковик ну как обычно и бывает летом, поэтому ММ спасет любую позицию хоть в лонг хоть в шорт
Стоп сработал.
800 к прошло. Одним тиком.
Микаелян Саро, не вполне понятно вот это предположение:
«Что нам это дает? Чем больше количество проходов, тем больше это говорит о направленности движения. То есть мы предполагаем, что цена показывает хорошее движение, если если в течении заданного периода она делает больше количество движений по 50п (к примеру) а значит показывает не шум.»
Почему?
dolgo, Это не аксиома, а предположение в фильтре. Смотрите, цена движется, много раз проходит по выставленным 50-ти пунктам, значит движения сильные, а не просто колебания цены вверх вниз по спреду.
Я не утверждаю, что при этом будет сформирован тренд на рынке или же контртренд. По логике анализа, это говорит о том, что движения будут сильные.
При малых колебаниях, это к примеру может быть удерживание уровня, или просто крупная сделка и тд и тп.
Микаелян Саро, тут вы по другому написали, и с последним комментом я полностью согласен)) исчез тезис о направленности движения
dolgo, имел ввиду целенаправленности, надо поправить в тексте. Спасибо!)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP