<HELP> for explanation

Блог им. jk555

Нужна или не нужна своя модель улыбки волатильности?

Сегодня я немного написал про улыбку волатильности (http://smart-lab.ru/blog/136550.php) как функцию волатильности от цены и от страйка.

И естественно протестировал вариант торговли с ее использованием. Результат тестирования и правила использования чуть ниже. 

После сравнения со стратегией описанной мной ранее 

(Описание идеи торговли волатильностью (идея управления портфелем) здесь http://smart-lab.ru/blog/124999.php и Оптимизация стратегии здесь http://smart-lab.ru/blog/126805.php)

задался вопросом: а нужно ли рассчитывать свою улыбку?

Правила входа: Продажа опциона, если его волатильность больше рассчетной волатильности.
Правила выхода: Покупка опциона, если его волатильность меньше рассчетной волатильности.
Управление портфелем: Дельтахеджирование каждый час.

Вот график для сравнения результатов.

Нужна или не нужна своя модель улыбки волатильности? 
Где преимущесва расчета своей улыбки? 
 

Евгений, начиная с этого места «Для уменьшения просадки предлагаю использовать фильтр. Как один из вариантов, можно взять среднюю волатильность трех страйков «на дне улыбки» и считать ее справедливой волатильностью.», возникает вопрос «а с какой стати средняя айви 3х страйков справедлива хоть в каком то смысле»??? и при чем тут профиль?
dolgo, Действительно, причем тут профиль? Я что-то не припомню чтобы я упоминал про него, да и CTRL+F ничего не находит по указанным ссылкам.

Средняя IV справедлива в том смысле, что я в данной модели управления портфелем считаю ее справедливой.
avatar

jk555

Евгений (jk555), профиль в этом топике, про фильтр вот: gyazo.com/4247fd0d9754a3f2488b5b78beaa9471 ни там ни там ничего не понятно((
dolgo, слово профиль откуда взялось и о чем это вы?
avatar

jk555

Евгений (jk555), профиль=улыбка
dolgo, Т.е. вопрос — причем тут улыбка? :) если да, то отвечу… Притом, что улыбка смещается при изменении цены. И то как она меняется я использовал для построения правил покупки/продажи.
avatar

jk555

Евгений (jk555), смещается конечно, но я не понял ни как вы свою улыбку строите, ни каким образом будущее смещение влияет на принятие решения о позе сейчас
dolgo, вы перепутали две стратегии. формулу, как я строю улыбку я не публиковал. будущее смещение никак не влияет на принятие решения сейчас.
avatar

jk555

Отвечу за себя — мне никакая улыбка волатильности, окромя биржевой, не нужна. Да и биржевая тоже не нужна… :)

С уважением,

Энергетический Дятел.
avatar

Edyatel

Edyatel, осталось продолжить… и волатильность мне тоже не нужна :)
avatar

jk555

Edyatel, +1 )
Edyatel,
Мама и папа! Пишет вам ваш сын, дядя Федор, из Шаолиня.
Я обрёл просветление и отказался от оценочных суждений, поэтому дела у меня никак. И улыбки волатильности мне тоже больше не нужны.
Ну, честно говоря, да :) Тока я это скрываю, ибо назовут отщепенцем… :)

с уважением,

ЭД.
avatar

Edyatel

Edyatel, )))) а поговорить?
Edyatel, страшное звание :)
avatar

jk555

Женя, ты слишком много говоришь:)).
avatar

dhong

dijap, в смысле тайну раскрыл или фигню сморозил? :)
avatar

jk555

Евгений, а в какой среде у Вас получается так красиво тестировать опционные идеи?
avatar

antonbell

antonbell, Excel
avatar

jk555


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP