<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Ценность возможности оптиимизировать торговую систему

          Касаемо моих алгоритмов которые транслируются тут. Система условно безиндикаторная, то есть я вхожу на пробой уровня но уровень отрисовываю на основе статистического анализа рынка. 
         Получается: я рисую линию на графике в зависимости от неких условий статистики, которую определял на глаз/визуально. Величину исходя из которой определяю уровни, завязаны были на моем личном опыте и желанию иметь наиболее эффективную систему (меньше сделок — больше прибыль). То есть параметр более гибкий и менее гибкий я задал и торговля меня устраивала. 
          Механизмом «оптимизация», свои реальные алго никогда не менял и не прогонял, даже с учетом того, что их можно использовать «по уму», ограничить выборку, ограничить шаг, параметр и тд.  
           

          И вот безделье и куча свободного времени сделали свое дело… загнал алго на оптимизацию чтобы посмотреть результаты. Получилось что если использовать серидинные параметры между гибким и менее гибким алго, результат улучшается на 30%.  Итак ввиду своей упертости я не дозаработал 30%…

Ценность возможности оптиимизировать торговую систему
Для сравнения на текущем фуче, сравнить скрин и трансляцию.  

P.S.  в голове лирическое настроение поэтому музыка соответствено чиллаут/лоундж  
Dj Sergey Tender и его три супер классных сета 
1 After we close our eyes Chillout mix
2  Best of lounge Chillout mix
3  Sleep Chillout mix
 

в оптимизации много подводных камней
Yegor, в слепой да, а ели подойти к вопросу верно, то и камней не будет.
Микаелян Саро, Лучшие результаты оптимизация выдаёт если параметры стремятся к своему минимальному значению. Например: если оптимизируете две МА, то наилучшие параметры получаются на сочетании периодов стремящихся к единице. Т.е. оптимизация вам вряд ли выдаст 50 и 100, с большой долей вероятности наилучшие периоды будут 2 и 4 или вообще 1 и 2. (утрируя). Так как фактов пересечения МА с малыми периодами гораздо больше чем с большими. В этом опасность.
avatar

Ezev

Ezev, мувингами пользуюсь давно, это один из моих любимейших инструментов, но что вы имели ввиду я не понял.
У меня сейчас в наборе 3 основных МА — ема234+wma100+ема33, +.
Оптимизация собьет мне их до 3, 2 и 1?
VladMih, Ну, это экстремальный случай. Многое зависит от системы. В Вашем случае, скорее всего, кроме стремления МА-s к единице, более длинные будут стремится к слиянию в экстазе между собой. Это, если Вы используете длинную в качестве фильтра направления и пересечения более коротких в качестве сигнала.
avatar

Ezev

Ezev, никакого стремления тяжелых МА к единице быть не может.
А вот насчет экстаза могу согласиться, только с поправкой:
Относительно близкие по параметрам МАши действительно стремятся к «соитию», причем делают это в ключевых точках рынка.
Это, кстати, видно из ваших стопов в оптимизируемой системе. Они стали очень короткими при лонговой позиции
avatar

Ezev

Ezev, Стопы наоборот длиннее просто маштабированный график.
По поводу МА правильно говорите, только если комиссию поставить то в таком случае наоборот будет стремиться к большему числу, но это не верная оптимизация.
Я делал так: по статистике мы наблюдаем что у нас гэпы есть большие а есть маленькие и после большого к примеру я в сторону гэпчика открылся. так вот определить что гэп большой можно на глаз а можно прооптимизировать задав конкретный корридор для теста. то есть размер гэпа не меньше 100 и не больше 150 к примеру.
Саро, постулат «меньше сделок — больше прибыль» — признак эффективности системы — сие Ваш вывод, или суммарный от толпы гуру всяких и разных…
avatar

usas

usas, я гуру не признаю!) это обычная статистика, а не вывод. Просто, если учесть все издержки на сделку и тд
Эффективность же системы никак не зависит от количества сделок. Это только касаемо контекста оптимизации я написал о параметрах системы и ее оптимизации.
Микаелян Саро, согласен на все 100.
usas, «Меньше сделок — больше прибыль» — не постулат, а вывод, касающийся конкретной системы. В другой системе может быть наоборот — при уменьшении числа сделок прибыльность упадет.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP