<HELP> for explanation

Блог им. Eugene_UKFU

Покупаю стрэддлы на индекс сентябрь

Это затишье неспроста, реализуется уже по крайней мере все то почем продают. Викс на минимумах, идет август...
Покупаю стрэддлы на индекс сентябрь 
 

я на стреддле купленным 2 недели назад уже потерял 15% позиции. тоже ждал и жду движняк. а его все нет и нет
Александр Ярмак, а рехедж сколько дал? какая гамма и какой шаг рехеджа был выбран?
Александр Ярмак, Счас токо попробуй продай — оно как ломанётся! Мы! опционщики держим рынок в тисках 130-135!
Кто герой, кто первый продаст? ))
avatar

Simix

Simix, продают очень охотно, все набрал 500 сижу довольный как слон
Головин Евгений, Опа, в 14-15 кто-то кучу 135х коллов купил (2500шт). Щас тоже куплю, как раз дельту надо подправить ))
avatar

Simix

у меня на данный момент
гамма 0,019 тетта -23 500 вега 85 700
iv входа около 22,52 считая проскальзывания при хедже
по мне так лучше пут спреды брать, в купленном стрэддле сидеть ох как тяжко.
avatar

Zorkiy

Zorkiy, риск 100 000 готов пересидеть. режедж 500 пп
Головин Евгений, дельту получается +-10 держишь?
Cybershot, узко по десяточке, чтобы не пропустить шумок, чуть раскачают сделаю 700 — 1000
Евгений — как считаете — правильно ли использовать для покупки волатильности на несимметричной улыбке симметричные конструкции (стреддл)?
nazarwatch, я считаю что несимметричность — это настроение, текущее ожидание кривизны распределения цены.

Единсчтвенное, что мы можем сделать по хорошему это оценить центр. Края — субъективны и сильно субъективны.

Открыть стрэддл — можно было бы, но только на очень короткий момент времени, купить волу, слева и продать справа — значительно снизить гамму и увеличить брутто риск… проблем масса. проще брать центр.
Головин Евгений, купить в центре продать справа имел ввиду, гамма поменьше чуток, зато правый край больше защищен от падения волы
nazarwatch, только дельту поправить придется
nazarwatch, мне не кажется что от падения волы справа нужна защита.
если посмотреть поверхность в блуме на рдх то мы много ниже сейчас. не согласен с тем что саму вегу надо хеджить, я за реализацию мелким шагом до 1000 пипсов.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP