Блог им. ES1667

Тиковые данные с пэйролов

    • 03 августа 2013, 17:15
    • |
    • ES1667
  • Еще
ES, YM, GC, 6B, CL
стакан и лента
CME, OEC
с 12 до 18
Без копеек — лям записей.

Интересны кому-то? Плюсаните тогда в первонах (сюда не надо!) — выложу, если хоть паре-тройке-другой людей интересно.

Ссылка (Пароль — домен смартика)

Описание полей:

RID — порядковый номер записи
Upd_0 — время компа, точность 100 мксек
Timer — таймер, точность 100 мксек
TDif — время, до следующего тика с этого же фида в 100 мксек
BE — первая, последняя, предпоследняя запись в фиде
Leg — индекс контракта (см. св-ва таблицы)
Tik — порядковый номер тика внутри фида
FD — индекс фида. 11 — DOM, 12 — Tik
Upd_1 — таймстемп биржи для DOM (11)
Upd_2 — таймстемп биржи для Tik (12)
Bp — BID price
Lp — LST
Ap — ASK
Bv — BID volume
Lv — LST
Av — ASK
Bs — BID сумма всех бидов в стакане
As — ASK
Bd — BID глубина стакана
Ad — ASK


★4
29 комментариев
Для плюсов, чтобы выложить тики и описалово.
avatar
Не хватает мочи плюсануть ( в бане все растерял)

А в чем соль этих данных?
avatar
Перчик, соль… Разве что — стакан. А так — обычные тики. Интересно бывает посмотреть, как реально торговля шла.

А что, в бане плюса теряются? Я даже не обращал внимания…
avatar
ES1667, да, соль! Таймер повышенной точности. Разрешение 100 мксек. Оценить датафид можно. Это prod, не sim.
avatar
Вот какой-то г*он минусит! Ты же плюсы интересующихся людей сбиваешь, упырь…
avatar
Ну вот, залилось.
Пароль — домен смартика.

Проявляйте активность, млин! Мне ж понять надо — составлять описалово или нет…
avatar
ES1667, гляну
avatar
ES1667, рейтинг пилят после бана, я блоги не пишу и он у меня ниже ста стал. Ты же не заметил, скорее все потому что он у тебя улетел уже далеко за сотню.
avatar
Перчик, дык, ты пиши. Неси знание в массы :)
Подлечил слегка… в репу и в последний блог.
avatar
ES1667, спасибо по братски! Обещаю на ES становится только в попутную сторону))))

Та не о чем мне писать) а систему спалить не готов))))
avatar
Бедному собраться, только подпоясаться)
avatar
Перчик, пиши так, чтобы не палить. Обсфукируй :)
А по ES вставай, как чуйка ведет. Только не перживай, когда чуйки не совпадают :)
avatar
Интересено!
avatar
Описалово тоже нужно!
avatar
Как открыть mdb файл? :D
avatar
viktor476, :)
Тяжелый случай. Нужен MS Access 2003 и старше.
avatar
Описание и ссылка в шапке.
avatar
viktor476, понимаю :)
avatar
какойто странный набор полей. DOM это стакан а Tik — сделки? Lv — last volume?
avatar
ezquik, чем странный?
— да
— да
avatar
ну как то все вместе не мешают обычно. хотя за данные спасибо )
avatar
ezquik, да не за что. Для того и выложил.

«как то все вместе не мешают обычно»
не понял… *чешу репу* :)
Поясни, плз.
avatar
да лдн не важно. сделки в одной табличке стаканы в другой бы… хотя на вкус и цвет все фломастеры разные…
avatar
ezquik, э-э, батенька… а сколько на этом раскладывании будет времени тратиться? У меня ведь синхронный поток (COM-модель). Половина тиков за бортом останется. А сейчас-то — наложи любой фильтр запросом.

Тут ведь еще важно — посмотреть и оценить как работают фиды данного брокера. А для этого, опять же, поток последовательных событий нужен.
avatar
ну ок спорить не буду )
avatar
ezquik, робот ведь с таблицей не работает. Все в оперативной памяти кружится. Если бы не необходимость постанализа и прогонов, моделирования, то я бы и не писал их вообще.
avatar
Кто не может скачать — жмите правильную кнопку! :))
Щаз проверил — все качается.


avatar

теги блога ES1667

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн