<HELP> for explanation

Блог им. MrFly

Спасти рядового скальпера


Спасти рядового скальпера

Скальпинг — это стратегия, подразумевающая быстрый вход на импульсе, снятие прибыли(скальпа трендового движения) и выход, до момента возврата цены к средней.

Инструментами рядового скальпера являются стакан, скальперский привод, а также (поводыри) западные индексы и природные ресурсы от которых зачастую зависят цены базового актива, и в следствии цены на фьючерсы, которыми скальперы и торгую. Это знают все.
У меня есть свое мнение на эту тему, так как лично я и сам торговал в пропе.
Инструментами правильного скальпера должны стать не привод и не поводыри, они пригодятся — это само собой, но главным объектом внимания, любого трейдера должны стать не графики, или приводы — а исследования рынка.

Обратите внимание на засилье различных курсов по скальпингу в последнее время. Такие курсы зачастую предоставляют помимо базовых принципов, стартегии, которые уже не работают, или перестанут работать в ближайшее время, потому что на таких маленьких таймфреймах — рынок меняется намного быстрее, чем, например на часовках. А самые безбашенные авторы и вообще не проводили никаких изысканий в этой области. Я призываю трейдеров, которые собираются пройти один из таких курсов, какие бы копейки он не стоил — «научиться ловить рыбу самим» вместо того, чтобы брать ее непонятно у кого и непонятно какого качества!

Но, ближе к делу! (Чем ниже, тем интереснее)

Каким инструментарием может пользоваться новоявленный исследователь:
Спасти рядового скальпера

 
  • Excel  — это очень полезная программа и я лично ей пользуюсь, но исключительно, как дополнение к более продвинутому софту. Я знал людей, которые пробовали даже тестировать стратегии в Excel… Мое мнение — это не серьезно, не понимаю, как в нем можно протестировать какую-то стратегию, но как помощник — самое то!

  • Мат-lab  — это профессиональный инструмент математиков, как и excel он платен, но лицензия на него стоит не дешево. На нем можно тестировать все что угодно, были бы данные. И стратегии на индикаторах и мани-менеджмент. Однако из-за его дороговизны, необходимости изучать еще один язык программирования и нужды прописывать все что уже и так есть в системах для тестирования стратегий, считаю такие усилия неоправданными. Лично я использую его, когда не хватает функционала у Excel, для расчетов.

  • Wealth и подобные программы, специально созданные для тестирования стратегий. 
    Я пробовал тестировать тиковые стратегии. Мне есть что написать по этому поводу:
    — Тики можно сжать до любых свечек, 2-10 или 47 секундных. Здесь мы уже можем подсчитать проскальзывание и комиссию. Проблема в том, что такого медленного тестирования вам не захочется. Когда программа сжимает тики и без того медленное тестирование превращается в 5-ти дневное ожидание, когда за час до окончания теста у Вас или перегревается компьютер, или один маленький перепад напряжения и все тесты насмарку, а они ведь могут оказаться и отрицательными!
    — Часто наши любимые, в иных случаях программы, Wealth-lab и т.д., начинают тормозить и подвисать. Конечно, вам нужны достаточно хороший компьютер, но я говорю про ситуации даже когда у Вас больше 16GB оперативной памяти.
    — Это все еще тестирование на свечках. Это значит, что мы не видим стакан. А для скальпера — это критично! 
    Программа не видит, как «живет» рынок. И это еще одна причина по которой скептики отказываются от исследований.
    — Тиковых данных по фьючерсу на индекс РТС когда я его тестировал, в блокнот у меня помещалось только 3 месяца сделок. Их нужно было скачать по одному дню(только так, по-другому никак ее было скачать нельзя ), затем самостоятельно склеить.

  • StockSharp  — я узнал об этом способе проведения исследований от человека, которые предоставлял такие курсы по скальпингу, про которые я писал в начале. Оказалось, что он тестирует скальперские стратегии в StockSharp, но не на свечках а на ордер логе. 

    Full orders log — это список всех заявок с полной информацией по каждой заявке. Еще его называют анонимным ордер логом (анонимная рыночная информация), т.к. из всей информации о заявке в нем не доступен только номер счета клиента, пославшую эту заявку. Как вы понимаете, эта информация конфиденциальна. Ордер лог, это самый глубокий и детальный уровень информации, который доступен трейдеру.
    Источник <http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=319

    Тестирование на ордер логе, тоже не является панацеей, рынок все также меняется, а тестирование все такое же медленное. Но ничего лучше еще не придумали, здесь мы получаем всю полноту информации, тестирование на стакане, а стакан для скальпера — самое важное.
    Также, пользуясь инструментарием StockSharp можно скачать ордер лог, или тиковые данные и уже из них создать свечки любого тайм-фрейма! Для чего нам это нужно?
    Когда нам не приходится сжимать тики в 10-ти секундные свечки в самом Wealth-lab — тестирование проходит намного быстрее и сама программа «чувствует» себя лучше, не тормозит и не зависает. Поэтому кому не нужно супер точное тестирование — этот вариант для вас! Главное уделять внимание исследовательской работе и ваши результаты улучшаться!
Спасти рядового скальпера

Качественные данные.
Есть 2 новости хорошая и плохая. Плохая — то что скорее всего данные ордер лога вам найти не удастся. Качественные данные можно, конечно купить напрямую у RTS — но это будет неоправданно дорого.Хорошая новость заключается в том, что для тестирования скальперских стратегий много истории не нужно. подключение плаза — это обязательное условие скальпинга, так что считаем, что оно у нас есть по определению. Так что, ничего нам не мешает записать ордер лог с плазы. Особенно радует тот факт, что к плазе можно подключить одновременно и программу для записи ордер лога и скальперский привод. Так что можем и 
торговать и записывать данные одновременно.
Софт для записи называется S#.Data.
Единственным его назначением является записывать данные сохранять их в специальном формате и преобразовывать одни данные в другие. Благодаря ему, из ордер лога можно вытащить и стаканы и тиковые данные, из тиковых данных можно сделать свечки любого таймфрейма. Ордер лог — самый полный пакет данных, поэтому кроме как записью с плазы получить синтезировать его никак нельзя.
Также, можно записать сделки и стаканы с обычного Quik, но они будут рассинхронизированы, а для скальперов — стакан имеет важное, если не первостепенное значение. Тестирование без стакана возможно, но оно более грубое и лишено важных преимуществ.

S#.Data выглядит вот так:
Спасти рядового скальпера

Спасти рядового скальпера

Как пользоваться S#.Data:
Спасти рядового скальпера

Как создать инструмент:
Спасти рядового скальпера 

Как настроить плазу:
Спасти рядового скальпера 

Как запустить приложение:
Спасти рядового скальпера

Тестер стратегий.
Когда вы записали данные считайте, что половину дела вы уже сделали. Осталось всего-навсего написать свой привод для тестирования и саму стратегию. =)
Под меня написанный тестер, он простой, без визуализации, специально под тот шаблон стратегий, к которому я привык. Статистика в динамике выгружается автоматически в Excel. Здесь я взял шаблон, что давали, на обучении и пользуюсь им практически без его доработки. Он симпатичен на вид и есть графики эквити и проскальзывания.

Шаблон тестера выглядит так:
Спасти рядового скальпера

Инструкция к применению:
Спасти рядового скальпера

Для примера взял трендовую стратегию пробоя полос Боллинджера:
Спасти рядового скальпера

С точки зрения самого процесса, тестирование на ордер логе практически ничем не отличается от обычного, главное не забыть вписать:

Trader.RegisterOrderLog(security);
Спасти рядового скальпера

UseOrderLog = true,
Спасти рядового скальпера

Условия тестирования:
Спасти рядового скальпера

Почему я не учитываю комиссию. Все просто, частенько приходится тестировать стратегии, для которых наиболее выгодным вариантом будет Fix комиссия. Такую услугу предлагает практически каждый брокер, но цены разные, поэтому просто вычитаю ее из прибыли.
В любом случае, вы можете посчитать комиссию, как общее количество закрывающих сделок умножить на вашу нынешнюю комиссию на круг и вычесть ее из общего результата. Хотя данная «стратегия» всего лишь пример — это не готовая стратегия, которую можно было бы торговать.

Статистика и эквити протестированной нами стратегии с 15-ого по 25-ое января 2013, в расчете на 1 контракт.
Спасти рядового скальпера
Проскальзывание — 0, потому что и на вход и на выход использовалось лимитное котирование.
Как всегда, сразу предупреждаю, что это всего лишь пример.Торговать в чистом виде его не стоит.

Время.
Как я писал ранее, тестирование на ордер логе требует больше времени, из-за того что оно в точности повторяет все события, происходящие на рынке. Лично я решил для себя эту проблему, используя несколько компьютеров для тестирования. Также, я использую методику, которая называется тестирование под управлением пользователя. 
По сути это ручная генетическая оптимизация. Такой подход экономит машинное время, но мне приходится тратить больше моего личного времени на проведение оптимизации. Также я часто использую прикидочные тесты в Wealth-lab. 
Для того, чтобы результаты тестирования в Wealth-la были близки к тестам в StockSharp при входах, например котированием, нужно использовать специальный компоненты EnterAtPrice и ExitAtPrice. С помощью них, входы происходят по точно определенной цене на том баре, который мы укажем. Ориентировочно по этим ценам мы и войдем в рынок котированием. Эти компоненты позволяют нам тестировать входы на [bar] а не на [bar+1], что намного точнее.

Код стратегии

Спасибо за внимание!
Пишите стратегии, пользуйтесь Wealth-lab, Stocksharp, получайте прибыль и узнавайте много всего нового!
Подробнее о StockSharp на  http://stocksharp.com/
 
Официальный сайт  Wealth-lab — http://www.wealth-lab.com/
 
Ставьте плюсики и пишете! 
 

Аплодисменты! Поставил бы плюсы везде, если бы мог.
avatar

Mr_Noname

Аналогично. Новая система рейтингов в действии. Проплюсуйте кто нибудь аккаунт, а?
Евгений, позовите Тимофея — он щас сам везде всё будет плюсовать…
1 берешь си… берешь тики… пишешь прогу конвертирующие тики в нужный таймфрейм…
2 да и ваще подход неверный…
avatar

ves2010

ves2010, тики для ХФТ — не показатель. У меня любая страта на тиках всегда в плюс. Как только подрубаю стаканы или ОЛ — сразу же получаю ожидаемое — случайное блуждание.

Тики — это скорее для определения некого уровня проскальзывания внутри свечки. Если мы говорим про скальпинг, то там как правило вообще нет ТФ — просто сплошной тренд из спреда или принтов.
«Wealth и подобные программы, специально созданные для тестирования стратегий. „

Я так понимаю что это интрадей имеется в виду? у скальперов обычно времени нет на всякую ерунду смотреть. Работают или с одним стаканом или с одним графиком.
avatar

Krechetov

скальпер — это ДИАГНОЗ… в начале пути тоже с 35 сделок начинал, парни когдато даже сфоткали, на память ))) до сих пор этот страшный сон вспоминаю с улыбкой ))
Студент, Аххааха. Точно не добавить не прибавить. Хочешь быть нищим, убогим и рыночным мясом — займись скальпингом.
Makler, скажите это Андрею Беритцу и его ученикам. Возможно, их «нищета» и «убогость» вас неприятно удивит…
avatar

Sarox

Не читал — позде вернусь. Но заголовок атасный! +
avatar

ES1667

Могу сказать если точность нужна 1 сек и менее, лучше всего писать свой тестировщик под конкретную стратегию. Будет максимальная точность и там зависит многое от стратегии набора позы. Нюансов много.
avatar

ace-fltrade

Понравились метки)) думал и для нее будет кнопка Читать дальше!))
Вообще-то в excel написание шаблона тестера у меня заняло около двух дней ( ~ 8 часов чистого времени ). Написание кода любого индикатора — считанные минуты. Прогон тестера на 5 минутках за ~ 300 торговых сессий занимает 2-3 минуты.
Все это к вопросу «тестирования стратегий»
avatar

Strij

+++))) пиши!!!
Excel… Мое мнение — это не серьезно, не понимаю, как в нем можно протестировать какую-то стратегию, но как помощник — самое то!
Улыбнул :) в Excel встроенный VB, позволяющий творить очень многие вещи, так что если не знаем, лучше не говорим.
Нифига не понял, но я думаю если бы это приносила прибыль, не стали бы выкладывать в общий доступ
avatar

harlower22

посмотрел входы, не понял, какие условия для входа. Растущая свеча пробила верхний болинджер-лонг?
Павел К. (Polik), это всего лишь пример, стратегия работает по закрытию свечи, но свечку можно задать любую хоть 1 секунду.
harlower22,
Возможно, кто-то ожидали что я выложу рабочую стратегию, но тогда:
а) это противоречило бы моему заявлению, что вы должны научиться ловить рыбу самостоятельно
б) скальперскую стратегию очень просто убить объемом, уже завтра популяризованная стратегия станет либо сильно менее прибыльной либо вообще начнет сливать, и тогда троли скажут, что я обманщик, что сказал что стратегия рабочая и будут правы.
с) Данная стратегия хоть и проста но не бесполезна, помимо изучения примера, ее можно доработать, наложить фильтр тренда и времени. Подключить отслеживание других финансовых инструментов.
Также данную стратегию можно использовать, торгуя, только в 1 сторону, если у вас есть предположение о будущей направленности рынка. Такая стратегия точно не упустит ни одно малейшее колебание цены, при правильном подборе таймфрейма.
Николай Флёров, Смешно, ага.
спасибо! отличная статья!
avatar

witwayer

класс! Спасибо автору. Заплюсил бы, но нет рейтинга.
avatar

RavenQ

Отлично поработал, Николай! Молодец!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP