<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Риск полной загрузки и реинвестирования системы

Разбирая свои завалы скриптов, наткнулся на трендовую систему, в которую вкрутил реинвестирование профита, без мани/риск мененджмента! 
Тут же вспомнил возвражения многих трейдеров на тему чрезмерного риска при участии в ЛЧИ, и от части алгоритм наглядно демонстрирует это!
Коротко сразу оговорюсь, система собрана в системе TSLab, поэтому могу легко воспроизвести динамику предыдущего фьюча (реальные котировки) и провести анализ!
Суть алгоритма — торговля на пробой уровня с «постоянным» присутствием в рынке ( то есть сделки реверсные). При накоплении профита, позволяющего совершить сделку на +Хлотов, то сразу бросается Х количество лотов, на которое хватает денег в портфеле, то есть идет полная загрузка.
Почему вспомнил про ЛЧИ? Чтобы показать достойный результат надо стараться максимально загружать свою систему, то есть риски при этом колосальны! Если систему грузить не полностью то и результаты конечно слабые, а ко всему и доходность не интересная! Поэтому и получается, или максимальный риск и все лавры/камни, или же не участвовать во все и торговать как тебе комфортно! (про психологическую составляющую даже не буду писать).


      Языком цифр:
Вот так выглядит алгоритм без постоянного реинвестирования. торговля на 1 контракт показанна (считаем по умолчанию что денег хватает торговать хоть 1000 контрактов, но торгуем 1)
Риск полной загрузки и  реинвестирования системы
Вот так бы выглядела торговля с постоянным реинвестированием капитала (торговля начинается с 1 лота и добавляем на сумму профита еще контракты! если накопили профита на 100 то и 100 кидаем, с учетом того что портфель достаточен для поддержания ГО).
Риск полной загрузки и  реинвестирования системы
Итого: если смотреть в долгосрок, то конечно профит по реинвестированию уже был бы много больше, НО если смотреть за отведенный контракт (как это обычно на ЛЧИ), торговля 1 конем оказалась в два раза прибыльней чем с реинвестом(до 20контрактов накидало). 

Суть поста: как бы прибыльно не торговали, как бы все не шло хорошо, не забывайте отводить важную роль мани/риск мененджменту! Полная загрузка даже маленького портфеля (с учетом постоянных затрат) может привести к обнулению! 
 

Алоритмы с «постоянным» присутствием в рынке худшее зло, чем загрузка на все плечи с реинвестированием.
avatar

Spekyl

Spekyl, Зависит от алгоритма, я бы все в одну кучу не сваливал!
Spekyl, Ты хоть поясни?
Что такое по-вашему «постоянно присутствие в рынке»
Я понимаю что ЛЮБОЙ алгоритм должен постоянно присутствовать в рынке — то есть быть подключенным к торгам и следить за сигналами. Иначе это не алгоритм, а привод.
Другое понятие «постоянно в рынке» означает что алгоритм обязательно стоит с ненулевой позицией. Типа SAR. Это конечно же не только не полезно, но и вредно. Потому что рынок многообразен и в сумме в долгосроке безвыигрышен. Поэтому получать доход определённым алгоритмом можно только в определённых состояних рынка.
avatar

Simix

убыток на второй картинке обусловлен еще и тем, что количество контрактов больше 1-го => увеличивается проскальзывание. а сколько будет стоить перевернуться позицией во fRTS объемом в 1 млн.?
пробойные (входить вместе со всеми) системы — баловство.
avatar

vfreeman

vfreeman, Это естественно так! я показал просто хотя бы на «идеальном» рынке!
vfreeman, «пробойные (входить вместе со всеми) системы — баловство.»
подскажите, на чем основано это мнение?
maks_kalinin, Имеется ввиду если на пробой кидать 1-10-20 контрактов то проскальзование в сделке будет к примеру 100п, если 100-1000 контрактов то уже проскальзование может быть много больше в зависимости от наполненности стакана. А входить лимиткой, это большая экономия на проскальзовании!
Микаелян Саро, спасибо. с этим ясно. просто подумал может есть какие-то данные, что пробойные системы плохо работают в долгосрочной перспективе
Микаелян Саро, Но тут палка о двух концах: Лимитка может вам сильно подосрать при быстрых движениях и тогда будете жалеть что не взяли по рынку. Тем более большую лимитную катлету вы не продадите выгодно. Для роботов есть только 2 метода: по рынку или сложный полуинтеллектуальный лимитный экзекьюшен.
Допустим у вас сложная стратегия — одновременно надо продать 4 актива. 2 лимитки сработали, 1 исполнилась не до конца а четвёртая вообще улетела. И всё, капец стратегии.
avatar

Simix

Simix, Я не говорил про конкретно пробойную систему, а в целом вход лимиткой, а так согласен полностью.
maks_kalinin, на опыте.
maks_kalinin, можете поделиться своим мнением?
vfreeman, торгую пробои уровней, потому и спросил
maks_kalinin, на сколько увеличится проскальзывание если станете торговать объемом в 10-50 раз больше, чем торгуете сейчас?
vfreeman, торгую до 100 контрактов на РИ, больше не пробовал. цель на пробое обычно несколько процентов изменения цены, поэтому если проскальзывание достигает даже 200пп, не вижу проблем. а реинвестировать надо на откатах, тогда все минусы проскальзывания нивелируете с лихвой
maks_kalinin, о! вы о совершенно другом подходе! я специально выделил «пробойные (входить вместе со всеми)»
пробой произошел -> система должна войти
отката можно не дождаться
vfreeman, вы сможете формализовать понятие «откат»?
vfreeman, объяснить словами трудно. иначе бы написал книгу =)
подписываюсь. Бездумный реинвест, чреват мощными просадками.
avatar

ra81

Естественно что максимальная загрузка на все ГО рано или поздно приведет к краху. А торговля одним контрактом при увеличении счета до большой суммы станет похожей на собирание крошек.
И даже играя одним контрактом, если эта просадка произошла бы в самом начале теста, счет был бы так же убит.
Поэтому не надо бояться полного реинвестирования, только, конечно, не на все возможное ГО, а с разумным плечом, чтобы плановая просадка не убила счет. Например, имея депозит 50 000 рублей играем одним контрактом РИ, увеличили счет до 100 000 — играем двумя контрактами… и т.д.… счет стал 1 000 000 — играем двадцатью контрактами… Это и есть полное реинвестирование.
avatar

JC-trader

JC, В данном случае, не к портфелю относится статистика, а к отдельному алгоритму! то есть не идет речь о том, что сольется портфель, а что можно заработать большой профит, и если вливать больше лотов, мы просто можем все заработанное потерять.
Ваш пример так же грамотно описывает разумное увеличение объемов!
Микаелян Саро, а-а-а, понятно. А то я сначала подумал что пост о вреде реинвестирования. :)
Вопрос к знатокам. Сейчас оптимизирую эксперта (5 мин, AUD/USD) на разных промежутках времени. За 2011-07.13г. выдает неплохие результаты, но не много сливается с 03.13г. Если оптимизирую с 01.13-07.13 вроде норм и тоже результаты неплохие, но как только ставлю на 2012 год, все сливает. Что делать? Какой лучше период брать для оптимизации?
avatar

Nord

Nord, оптимизация на истории мало что даст. в реальной торговле результат может быть неожиданным.
vfreeman, в целом согласен
avatar

Nord

Nord, так как в любом случае это будет подгонка под кривую, то лучше заоптимизировать весь имеющийся период. Несмотря на то что результат оптимизации будет хуже чем за какой-то короткий период, зато шансы на будущее повысятся.
JC, благодарю
avatar

Nord

Nord, Не используйте алгоритм. Оптимизацию можно использовать, если нашли постоянно работающую систему в принципе и она показывает положительные результаты (с разным наклоном эквити) не зависимо от периода где тестируется. В противном случае, всё остальное подгонка.
avatar

Ezev

В целом хорошая статья!
Я уверен что можно доказать теорему о том что постоянное реинвестирование на идеальном рынке приводит рано или поздно в итоге к нулю. А с учётом накладных расходов — в минус.
Сам прокакал весь доход именно на постоянном полном реинвестировании. Депозит разгонял ёптыть! Разогнал так что потом не догнал :)))
avatar

Simix

Simix, ну да, у меня реинвест постоянный за три года пришел к 600000 контрактов на ри, и даже при идеальном рынке, там просадки по размерам с ввп средней страны!)
Спасибо за отзыв!
Микаелян Саро, ХА-ха. Про ВВП страны хорошо! Я один из алгоритмов на 15 минутах заоптимизировал по неопытности на 5 миллионов % роста с середины 2005 года.
avatar

Ezev

Simix, да наоборот, реинвестирование, теоретически, никогда не позволяет слиться до нуля. А в сторону прибыли позволяет ей расти экспоненциально. :)
JC, Если реинвестирование грамотное то да!)) а если полное то нет!
Пример берем 100т.р. счет. Предполагаем что первые Х сделки приведут к убытку в 50%. если торгуем на полный портфель то на счете останется условно 50т.р. и теперь чтобы выйти в «ноль» надо заработать 100% от текущего портфеля.
Если же при тех же обстоятельствах торгуем на половину хотя бы портфеля то имеем просадку в 50% на 50т.р итого -25т.р. остается 75т.р. и мы можем торговать все той же суммой в 50т.р то есть количество контрактов у нас не уменьшится и чтобы вернуть потерянное надо сделать все те же 50%. вот в чем мысль и это касаем одного алгоритма если брать.
Микаелян Саро, Все верно. Просто взаимонепонимание возникает из за смешивания понятий «полное реинвестирование» и «загрузка на все плечи». Это разные понятия. Полное Реинвестирование не означает Загрузку на все плечи, а означает пропорциональное увеличение размера позиций по мере увеличения депозита и пропорциональное уменьшение позиций по мере уменьшения счета…

Хотя, все эти понятия могут толковаться по-разному и допускаю, что я неправ. :)
JC, скорее я не прав))) Главное друг друга поняли, и мысль истолковали верно!!)))
Микаелян Саро, согласен. Дело не в терминах, а в сути :)
да совершенно согласен!!! 100%+100%=200%, 200%-100%=0%))))))
avatar

SMA


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP