<HELP> for explanation

Блог им. Romanio

Про соотношение profit/stop и эксперименты с интрадей алгоритмами

Всем привет.
      Решил проверить гипотезу, что если открывать позицию от балды (проверял на RI за последние года), выставлять стоп лосс и тейк профит, чтобы стоп был в несколько раз меньше чем профит, например 300 пунктов стоп и 1000 пунктов профит, и с помощью генератора случайных чисел какбы подбрасывать монетку с вероятностью 50/50 входить в лонг или в шорт, выходить по стопу или профиту и сразу открывать новую сделку…  на  истории прогнать и посмотреть что получится.
     Результат — как ни крути размером стопа и профита, как не меняй соотношение — это не даёт никакого преимущества! После серии из нескольких тясяч сделок получаем в результате  кривую прибыли подобно броуновскому движению — чистое казино, на одной и той же истории может  в жесткий минус уйти и в плюс, и игра размером стопа и профита никакого положительного результата не приносит, если сделки открывать случайно.
     Таким образом развеян миф о том, что выставленные стоп-лоссов и тейк-профитов могут как-то увеличить шансы получить прибыль от случайно или бездумно совершаемых сделок.

    Т.о. нужен индикатор указывающий направление тренда, т.к. чистый мани-менеджмент сам по себе долгосрочно не работает.

    Самый простой индикатор- пересечение ценой скользящей средней, выше — покупаем, ниже шортим. Вот тут уже можно запихнуть стоп-лосс, и подобрать период MA — будет вполне рабочая система, но имеющая существенный недостаток — она будет «распиливаться» в боковике. Если идёт пила с небольшой амплитудой — то это приводит к серии убыточных сделок так долго, как будет идти пила.

   Решил поставить эксперимент — сделать систему не реверсивной(лонг- шорт), а склонной только к шорту или лонгу. Т.е. если вылетаем из шорта  по стопу, то ждем момента для нового шорта(в лонг не входим, даже если цены выше MA) для режима склонного к шорту  , но оставим возможность входа в лонг, если цена проколов вниз МА резко возвращается снова выше — это будет сигнал к окончанию вялой пилы и начала роста.  При входе в позу выставляем стоп, при движении цены в нашу пользу стоп сдвигаем дискретно на его же величину. 

На 5-инутках RI за 2013 год получилось вот что:

Про соотношение profit/stop и эксперименты с интрадей алгоритмами
 

 Тут система в режиме SHORT-like — предпочтение шорту.
Если же переключить её  в режим LONG-like получается вот так:

 Про соотношение profit/stop и эксперименты с интрадей алгоритмами

Прибыль почти в 2 разу меньше, что неудивительно, с начала года рынок падал сильнее чем рос, и любящая лонг система дала меньше.

Стоп лосс опытным путем оптимальным оказался примерно 600 пунктов для шортовой системы, и 450 для лонговой.

На данный момент шортовая в кеше, лонговая в ЛОНГЕ, стоп на 124450

Про соотношение profit/stop и эксперименты с интрадей алгоритмами
 тут видно как в пятницу лонговая система купила, вылетела по стопу(успевшему передвинуться в безубыток) и сразу снова купила в районе 125к.


Другие мои системы тоже в лонге как ни странно… посмотрим

Осталось как всегда самое важное — запустить робота с QUIK и не мешать ему, т.к. самая частая ошибка — это не доводить идеи до их коммерческой эксплуатации. 
 

Всем удачи и совершенствования.
 

Что, только скользящие и все?
Алексей Алексеев, скоро автор еще одну добавит, с другим периодом.
Хорошо. По 1-й части предлагаю добавить в текст ссылку на мой топ:
smart-lab.ru/blog/91049.php
Как дополнение для общего случая.

А по второй части: MACD — это сила (фактически вы ведь его проверяли на идею лонг в зоне "+", шорт в зоне "-"). Никто не спорит. Но тестировать с подгонкой нельзя. Надо монтекарлить и дорабатывать…
Какой график прибыли получается за 2012 год, если с теми же параметрами — можешь показать?
avatar

neugadal

Доктора трейдерских наук давать надо +++
avatar

ANTIBAN

Интересное исследование со случайным входом. Получается, что положительное мат.ожидание прибыли не за счет отношения профит/лосс, а за счет выбора правила входа/выхода.
avatar

UpReal

UpReal, конечно, для броуновского движения это можно даже математически показать, не прибегая к численным экспериментам
Всё закономерно. Так и должно быть. Против теории вероятностей не попрешь.
avatar

alexstalker

ой… подобные идеи обсуждались бесконечное число раз…

бедные новички ВЕЧНО изобретают велосипед — хотя он тыщу раз уже описан и детально разобран на просторах инета…
ПРоскальзывание вообще учитывалось?
Артем Самунджян, видимо нет, потому так красиво. Ведь при
таком количестве сделок проскальзывание даже в 4 пункта
начнёт разносить систему.
Артем Самунджян, да ерунда — автор подогнал параметры под историю и думает, что оно всегда так будет ходить ))
поправочка: стопы и тейки это не система мани-менеджмента, а система риск-менеджмента, что разные вещи. хотя если МО меньше ноля то ММ уже не поможет.
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, угу, вообще отношения друг к другу не имеют ))
полностью согласен, направленно торговать, это и есть грааль
avatar

Olleg

Ой спасибо, хорошую вещь спалил. Плюс в профиль. Как ты понимаешь, она от этого только лучше будет работать, чем больше людей её реализуют. Щас из командировки вернусь, себе такого тоже роботца забацаю.
avatar

Simix

Было бы смешно, если бы не было так грустно. Конечно, голый риск-менеджмент не работает. Впрочем, как и случайные входы в направлении скользящих. Рынок интрадей намного эффективнее азбучных стратегий. Надо плодотворно рождать идеи, правильно их компилировать..., и не палить ;)
avatar

VassilSanych

VassilSanych, голый риск-менеджмент работает. Но эффективность маленькая.
avatar

Ogr

А если случайный вход понимать не много по другому? Конкретно: Выбираем одно направление — лонг или шорт. Допустим выбрали лонг. На каждом баре подбрасываем монетку (а может и не монетку, а кость на 100 граней ;)) В случае с монеткой вероятность 50/50 того, что вход будет. Пока удерживаем позицию новых входов не осуществляем. Правила Риск-менеджмента оставляем прежние 1000 п.=профит, 300 п.= стоп.
avatar

Ogr

Вероятность входа, кстати, можно сделать меньше 50%. А вот идея постоянного нахождения в рынке, со случайным выбором лонг/шорт, судя по исследованию, действительно не работает. Хотя… исследователю стоит помнить: «Отсутствие доказательств НЕ является доказательством отсутствия».
avatar

Ogr

Статья любопытная. «Цена проколов вниз МА резко возвращается снова выше». Это насколько выше и как определить что резко? И какая величина стопа?
avatar

broker25


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP