<HELP> for explanation

Блог им. MrFly

Исследование более чем 40-ка трейлингов


Всех приветствую!

Я уже писал, что обзавелся мощностями и софтом для проведения обширных тестов. Также все тесты должен был проводить обученный мной работник, приехавший из недальнего зарубежья.
Что касается работника, то тут мы не сошлись, как говориться — я ожидал, что я его обучу за 2 дня и будет он делать мне эту однообразную работу, он же ожидал, что я обучу его магии создания денег из воздуха, о которой пишется во всех книгах по трейдингу. В общем, спустя день моего терпеливого объяснения, что грааля нет и не будет и мы расстались.
Но что касается исследования, все-таки одно было проведено! 40  разных трейлингов на 3х входах на 4-х инструментах, ну и тайм-фрейма 2 (60 мин и 15 мин).
Вот как могут выглядеть разные трейлинги при абсолютно одинаковых входах в одинаковых условиях:
Исследование более чем 40-ка трейлингов
Исследование более чем 40-ка трейлингов

Исследование более чем 40-ка трейлингов 
Исследование более чем 40-ка трейлингов 
Исследование более чем 40-ка трейлингов
Исследование более чем 40-ка трейлингов
и т.д.

Стоит отметить, что бэктест проводился на 2-х годах и 2 года не проходили тестирование вообще. С какого конца проводился тест, читатель без труда увидит на выложенных мною результатах.
Естественно формат смарт-лаба не предполагает выкладывания таких объемов информации, да и честно говоря и не хочется — однако интересные варианты выложить стоит.
Скорее всего читателей будут интересовать «часовки», потому что отслеживать физически 4 инструмента на меньшем тайм-фрейме просто нереально, на мой взгляд. Ну, а если освободиться от Wealth-lab и от промежуточного звена в виде торгового терминала, то можно опуститься на тайм-фреймы пониже, но их я представлять не буду, а то вы меня закидаете помидорами со словами «такой Average profit нам не нужен », хотя мне очень даже нужен. ))
 
Итак, один из неплохих вариантов по фьючерсу на Газпром
Исследование более чем 40-ка трейлингов


По фьючерсу на индекс РТС
Исследование более чем 40-ка трейлингов

По фьючерсу на Сбербанк
Исследование более чем 40-ка трейлингов

По фьючерсу Si
Исследование более чем 40-ка трейлингов
Все тесты проводились со 2-м плечом, на Si, как видно можно смело увеличить его в до 4-5

 
Спасибо, всем кто обратил внимания на пост! Надеюсь, что мне удалось Вас развлечь, а может кому-то открыл, что трейлить можно не только Parabolic-ом.
Успехов в трейдинге!
До встречи в сети! 
 

Замечания:
1. Фьючерсы Газпрома и Сбера слишком неликвидные, чтобы так просто их тестировать в Wealth-lab. Уж лучше брать акции.
2. Средняя прибыль… Для часовиков слабовато…
А где Грааль?
Вестников, автор же сказал, что грааля нет
Опять 25! Зачем столько много информации, если нет самого главного-почему покупали и почему продавали.
avatar

DMprofit

DMprofit, именно.
«Исследование более чем 40-ка трейлингов» — в посте нет НИ ОДНОГО СЛОВА про то, что за трейлинги.
Однозначно бесполезный пост, а автора в черный список.
avatar

siva

Станислав Иванов, правильно. Нарциссов и темнил надо наказывать.
Обратите внимане на Average. Скажем, он для fRTS у Вас 0.2% для второго плеча, т.е. 0.1% для первого (что-то около 150п). Вы с таким аверейджем пускаете тест системы с реинвестированием. На одном контракте еще можно рассчитывать на удачные входы/выходы без проскальзывания, но, пуская 2е плечо на 7млн (т.е. около 80 контрактов), рассчитывать на проскальзывание в 70п (150 = 70 на вход и 70 на выход) не приходится.
Упс… Присмотрелся: вижу Вы стопы на гэпах не фильтруете?
трейлить или не трейлить?
avatar

R0land

R0land, тролить или не тролить?)
1 либо есть рефинансирование либо расчет не верен… я просто беру средний профит на сделку от 500к руб и умножаю на количество сделок… результаты не сходятся
2 тестил бы на одном лоте информативности было бы больше
avatar

ves2010

3 посмотрел еще… можешь все результаты выкинуть нах… на твоих картинках 2 4 5 четко видно что ты торгуешь на открытии либо внутри первой свечи… что при гэпе унреал
avatar

ves2010

на 6ой картинке тоже входишь в позу по цене открытия на гэпе
Всем спасибо за комментарии — конструктивную критику учту!

Тесты делались для себя, зачем мне рассказывать всем про свои конкурентные преимущества? Лично для меня один факт, что мне удалось собрать и протестировать 40 трейлингов — уже событие, поэтому и написал. А кто захочет, тот и так получит результаты — или сам проведет исследования, либо знает где их искать.

Что касается рефинансирования — да я писал, что 2-ое плечо, в велся просто в разу удобнее ставить плечо, как 200%, отсюда и экспонента. Я смотрю на распределение доходов по годам в %, чтобы столбики были, как можно ровнее.

О входах на первой свече — да и правда, такой проверки я не писал. Это можно сделать, но мне лично это не нужно. Данное исследование — только тест трейлингов, а не тест 120 торговх системы (3 входа и 40 выходов). Здесь использовались простейшие входы, которые живьем торговать никто не будет. Мне было важно сравнить трейлинги, чтобы выбрать из них 3-5 лучших вариантов, искал нормальную доходность и recovery factor и распределение доходностей по годам, чтоб было равномерным.

Отдельное спасибо, ves2010! Все по делу!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP