Торговый алгоритм на лето

Статья для любителей индикаторных систем!

       При создании торговых роботов, (да и тех кто торгует руками), трейдеры делятся на два типа: 
        Первые используют индикаторные торговые системы
        Вторые, стараются уйти от индикаторов и использовать только логику, ну или частично соединять индикаторы и логику и математику.

       Не хочется открывать дискуссию о том, какой вариант лучше и эффективнее, так как это думаю извечная дилема трейдеров.

       Важно, торгуем мы руками или роботами, необходимо сделки совершать по некой системе, и тогда можно уже анализировать свой торговый алгоритм.
      Итак, алгоритм:
1 строим SМА (простую скользящую среднюю по цене закрытия свечи)
2 строим RSI по уже построенному индикатору SMA.
3 строим границы болинджера по построенному RSI.
     
Обоснование: в стандартном виде, обычно торгуют RSI от границ 70 шорт 30 лонг +- в текущем контексте RSI будет менее шумным и более гладким, ввиду того, что построен не по барам, а по среднему значению, логично при этом запаздывание сигнала. Точки входа не будут привязанны к значениям 70/30, а будут строиться уже по стандартному отклонению (болинджеру), то есть сделки станут более адаптивными. 
        1 точка входа: длинная позиция открывается при пересечении RSI сверху вниз нижнюю границу юолинджера, стоп ставим на одинарный или двойной уровень текущей волатильности (можно использовать ATR).
        2 точка входа (усреднение позиции): открываем еще одну покупку, когда RSI пересекает нижнюю границу болинджера снизу вверх! Стоп меняется на велечину либо среднего ATR между двумя позами, либо на стоп ATR при втором входе.
        Закрытие позицииможно строить от обратного пересечения, либо при пересечении среднеарифметической по болинджеру!
       Интересна стратегия так же тем, что ее без посторонней помощи можно собрать в визуальном редакторе, не прибегая к программированию, в TLSab.
        Те кто торгуют руками часто меняют разные периоды к примеру RSI 14 или 12 периодом. Естественно алготрейдеры имеют возможность менять периоды посредством оптимизации и если система настолько индикаторная, то стоит это делать хотя бы раз в неделю или две. 
Боллинджеры и ATR не стоит оптимизировать!!

         Наиболее сильной стороной индикаторных систем, является то, что они подходят для торговли на любом рынке (фортс, спот проверял, все остальные нет). Изначально стратегия разрабатывалась как для торговли на споте. 
          Для тех, кто самостоятельно будет собирать алгоритм, учтите, что стратегию всегда можно дополнить своими очевидными фильтрами, которые легко выявить на графике построенной RSI, о которых в данной статье умалчивается!
 
P.S. Почему это торговый алгоритм на лето? Чаще всего летом менее волатильный, вялый и боковой и это очень подходит для стохастических систем.
 6-го июня буду проводить вебинар, и онлайном собирать алгоритм, приходите кому интересно, а кто хочет увидеть конкретный алгоритм, который буду собирать, можете написать в личку!