<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Торговый алгоритм на лето

Статья для любителей индикаторных систем!

       При создании торговых роботов, (да и тех кто торгует руками), трейдеры делятся на два типа: 
        Первые используют индикаторные торговые системы
        Вторые, стараются уйти от индикаторов и использовать только логику, ну или частично соединять индикаторы и логику и математику.

       Не хочется открывать дискуссию о том, какой вариант лучше и эффективнее, так как это думаю извечная дилема трейдеров.

       Важно, торгуем мы руками или роботами, необходимо сделки совершать по некой системе, и тогда можно уже анализировать свой торговый алгоритм.
      Итак, алгоритм:
1 строим SМА (простую скользящую среднюю по цене закрытия свечи)
2 строим RSI по уже построенному индикатору SMA.
3 строим границы болинджера по построенному RSI.
     
Обоснование: в стандартном виде, обычно торгуют RSI от границ 70 шорт 30 лонг +- в текущем контексте RSI будет менее шумным и более гладким, ввиду того, что построен не по барам, а по среднему значению, логично при этом запаздывание сигнала. Точки входа не будут привязанны к значениям 70/30, а будут строиться уже по стандартному отклонению (болинджеру), то есть сделки станут более адаптивными. 
        1 точка входа: длинная позиция открывается при пересечении RSI сверху вниз нижнюю границу юолинджера, стоп ставим на одинарный или двойной уровень текущей волатильности (можно использовать ATR).
        2 точка входа (усреднение позиции): открываем еще одну покупку, когда RSI пересекает нижнюю границу болинджера снизу вверх! Стоп меняется на велечину либо среднего ATR между двумя позами, либо на стоп ATR при втором входе.
        Закрытие позицииможно строить от обратного пересечения, либо при пересечении среднеарифметической по болинджеру!
       Интересна стратегия так же тем, что ее без посторонней помощи можно собрать в визуальном редакторе, не прибегая к программированию, в TLSab.
        Те кто торгуют руками часто меняют разные периоды к примеру RSI 14 или 12 периодом. Естественно алготрейдеры имеют возможность менять периоды посредством оптимизации и если система настолько индикаторная, то стоит это делать хотя бы раз в неделю или две. 
Боллинджеры и ATR не стоит оптимизировать!!

         Наиболее сильной стороной индикаторных систем, является то, что они подходят для торговли на любом рынке (фортс, спот проверял, все остальные нет). Изначально стратегия разрабатывалась как для торговли на споте. 
          Для тех, кто самостоятельно будет собирать алгоритм, учтите, что стратегию всегда можно дополнить своими очевидными фильтрами, которые легко выявить на графике построенной RSI, о которых в данной статье умалчивается!
 
P.S. Почему это торговый алгоритм на лето? Чаще всего летом менее волатильный, вялый и боковой и это очень подходит для стохастических систем.
 6-го июня буду проводить вебинар, и онлайном собирать алгоритм, приходите кому интересно, а кто хочет увидеть конкретный алгоритм, который буду собирать, можете написать в личку! 
 

Статистику по алгоритму, эквитЮ и прочие параметры плиз! С 2007 года, желательно! Спасибо!
avatar

siva

Станислав Иванов, вы как коня покупаете… берите пока то что дают :)
Станислав Иванов, Скорее всего не внимательно ознакомились со статьей! Это не грааль, а алгоритм, который периодически необходимо оптимизировать. Показать красивую картинку я могу, но зачем мне вводить Вас в заблуждение?
Saro, выложите красивую картинку :)
avatar

siva

Станислав Иванов, Хорошо, позже будет Вам картинка!
Saro, первую можно без подгонки, со стандартными параметрами.
avatar

siva

Станислав Иванов, если эквитя будет красная, дальше можно не оптимизировать :)
avatar

siva

Станислав Иванов, Снова хотелось бы сослаться на невнимательное ознакомление со статье! По Вашему на стандартных индикаторах, на малом таймфрейме стратегия может быть в плюсе с 2007 года? при том что сделки ежедневные!
В статье описан алгоритм совершения сделок, а не готовая торговая стратегия «запускай и торгуй»!
Saro, мне интересна сама идея. сейчас некогда просто заниматься этим. Никоим образом не ставлю под сомнение возможные результаты данной системы :)
avatar

siva

Станислав Иванов, Вопрос не в сомнениях, а в том, что это заблуждение просто смотреть на красивую картинку. screencast.com/t/j436OYPVb3iD настройки индикаторов тслаб ставитв стандарте по 20 я их не менял.
А вот на счет некогда заниматься этим, уже проясняет картину.
Saro, очередная система, которая в конце 12-начале 13 года начинает приносить убытки.
avatar

siva

Станислав Иванов, screencast.com/t/VIKvwmJSq а такая картинка конца 12-го начала 13-го устроит?
Я же пытаюсь обьяснить что это алгоритм сделок, и он полностью индикативный, и успешен будет лишь при активной работе с алгоритмом. А увидеть постоянно растущий эквити с 2007 года… Да я не отрицаю, что существуют такие систем, но к описанной мною, никакого отношения не имеет!
Saro, понятно. и какова вероятность того, что изменяя параметры каждую неделю будете «угадывать» параметры на следующую? :)
avatar

siva

Станислав Иванов, Изменение параметров нужно не для того чтобы угадать следующую неделю, а чтобы быть ближе к текущей рыночной ситуации.
Естественно что будут и просадки, будут и потери, без этого никак!
Большой плюс любого индикатора — систематизирует торговлю.
Большой минус любого индикатора — не цена, а индикатор следуюет за ценой.
Соблюдение ММ = стабильный плюс, пусть и маленький, но стабильный.
Жук Скарабей, Согласен! Хотя это было бы интересно, если б цена следовала бы за индикатором)))
лучше на всю жизнь!!!
Руслан, на всю жизнь, обычно в алготрейдинге редко такое возможно.
Saro, да я шучу, + хотя бы за то что не копирайт! нормуль…
периоды SMA, RSI, BB (сигма) какие тестировали?
Андрей Чарыков, тестировали на каком инструменте? в каком году? в какой период?
Saro, я нет; увидел алгоритм — решил проверить. Есть вопросы — пытаюсь их уточнить. А алгоритм загоняю под фьюч на сбер пятиминутки. Но для описания индикаторов нужны параметры.
Андрей Чарыков, выше по тексту есть скрин, там параметры индикаторов, в стандартном виде. Естественно что каждый уже сам себе будет адаптировать периоды.
Народу не нужно учиться, народу нужен готовый грааль. )

Я, например, благодарен Саро за все его статьи (даже где с ним не очень согласен) и ролики.
Главный недостаток у него один — одинаковые названия всех видео на ютубе )))
avatar

VladMih

VladMih, По поводу одинаковых названий, сам понимаю, найду время и переделаю.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP