<HELP> for explanation

Блог им. Spekyl

Оптимальный размер уровня стоп-лосс и трейлинг-стоп на фьюче РТС

Задался тут целью высчитать оптимальные размеры уровней стоп-лосса и трейлинг-стопа при торговле фьючерсом РТС.

Вход в позицию осуществляется самым простым и незатейливым способом —  при пересечениии двух EMA с разными периодами, я взял 10 и 15, таймфрейм — минутки. 

Выход из позиции осуществляется либо по обратному пересечению, либо по стоп-лоссу, либо по трейлинг стопу.

Что получилось.
 Видно, что в целом выражение про «убытки режь, давай прибыли течь» — отностительно верно. Однако из графика видно, что резать убытки в промежутке от 200 до 600 пунктов довольно бестолковое занятие. Вся прибыль сосредоточена при уровне стоп-лосса либо меньше 200 пунктов, тут вспоминается другое выражение, что «хороший трейд становится прибыльным обычно сразу», либо 600-1000. 
Давать же «прибыли течь» можно спокойно до 1300 пунктов и выше. 
В идеальной ситуации — при стопе 150 пп и трейлинге 1300, можно было заработать 15000 пунктов при максимальной просадке системы 8500 за 4 месяца.
 
 

Спасибо, плюсую! :))
Вот почему при тестировании прошлой стратегии у меня получалась фигня какая-то: либо стоп должен был быть 70-100 пунктов, либо больше пятисот или даже тысячи пунктов! :))) А я-то думала, что за ...? Статистика — сильная вещь!
avatar

Vitka

Поясните пожалуйста цветовые характеристики графика
avatar

Pierre

Corwin, цвет — чем теплее, тем CAR/MDD (compound annual return divided by maximum % drawdown) лучше. Т.е. не чистая доходность, а с учетом максимальной просадки.
и какое при таком «оптимальном» отношннии стоп/тейк соотношение прибльных сделок к убытоным?
avatar

Franky M.D.

Sniper, 45.86 % выигрышных. 3300 сделок.
Max. trade drawdown -1690.00
Max. trade % drawdown -0.87 %
Max. system drawdown -8550.00
Max. system % drawdown -3.18 %
Recovery Factor 1.76
CAR/MaxDD 6.53
RAR/MaxDD 29.06
Profit Factor 1.06
Payoff Ratio 1.25
Standard Error 3358.38
Risk-Reward Ratio 17.05
Ulcer Index 1.46
Ulcer Performance Index 10.51
Sharpe Ratio of trades 4.12
K-Ratio 0.0060
Spekyl, вау, так это ж Грааль? (на истории)
Sniper, а кто говорил, что скользящиие средние не грааль?
Spekyl, хз, запаздывающий индюк
плюсанул бы. да. поясните цвета на графике.
Spekyl отличный пост, эх, люблю я 3D, плюсую виртуально. Позвольте полюбопытствовать, в какой программе тестировали?
avatar

DenisMuhin

DenisMuhin, амиброкер
Это график-тепловизор. Реагирует на потеющих трейдеров
хорший пост, молодец!
avatar

gari

плюсанул — полезно
ну а как же быть во время выхода статы и на открытии рынка? Нужно будет отключать робота или пусть всё время работает?
avatar

gari

gari, это не торговая система. Это эксперимент. Чтобы сделать выводы и найти общие принципы. Возможно, если делать робота или торговую систему, надо сначала убрать торговлю на новостях и овернайт, после чего опять пересчитать размеры стопов.
Более того, подозреваю, что фиксированный размер стопа — порочная практика, и у хорошего алгоритма он должен быть адаптивным.
Spekyl, понятно
avatar

gari

поржал над коментами…
1) надо брать не пункты а проценты
2) и тестить года за три-четыре сразу, желательно и на кризисе, было бы видно что сама идея говно…
3) кстати не учтены комиссии и проскальзывания…
avatar

ves2010

ves2010, 1)пункты и процент от цены на коротком промежутке времени практически одно и тоже.Одни привыкли в пунктах а другие в процентах. 2)автор ответил, что перенос позы на следующий день и выход новостей не учитывал. В кризис вообще ни одна система не будет работать. 3)Комиссии каждый день разные т.к. разное кол-во сделок, проскальзование тоже. Тест безусловно очень интересный. Если ВЫ такой умный то предложите что-нибудь своё интересеое. Мы будем ВАМ благодарны.
avatar

gari

может еще перебрать параметры индикаторов на разных таймфреймах
avatar

tilt

А какие месяцы какого года были протестированы?
А вот если вы возьмете другие индикаторы, то «идеальное» соотношение будет совсем другим )
avatar

inc

Это ами? Можно взглянуть на код?
avatar

genom

genom, за пост плюс.
avatar

genom

отличный пост!
avatar

Марат


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP