<HELP> for explanation

Блог им. rts-trader

Как хеджировать валютный риск на опционах на РТС?

Всем привет!
Хотелось бы спросить, кто как хеджирует валютный риск на опционах на индексе РТС?

У меня пока только один вариант — занимать позицию во фьючерсе доллар-рубль в соответсвии с дельтой позиции. Например, дельта +1 покупать примерно 3 фьюча на рубль-доллар.

А как поступаете вы?
 

да не как не хеджирую, хотя эта валютная составляющая меня начинает уже раздражать, хотя иногда бывает и работает мне на пользу:)
Алексей Каленкович об этой теме немного рассказывал у Герчика в программе на радио
Brahman, спасибо.
Сейчас найду, послушаю
Виталий Котов, я пока тоже нет, т.к. пока еще торгую специально мелкий счет.
Однако, вот сегодня фьюч на ММВБ +0.37%, а РТС -0.27% из-за того, что Si ~ +0.6%
А значит, при моей дельте 0.8, я рублей 500 недополучил :))))
rts-trader, баксорубль дал огромный гэп на открытии — Новолуние в силе
Brahman, я бы сказал, что еще сантимент сейчас на его ослабление, которое, наверное, продолжится.
rts-trader, но как бороться с гэпами на открытии? хотя гэп это не всё движение и наверняка ещё есть пространство для хеджа.я позу на опционах набираю руками и живет она у меня от нескольких дней до нескольких недель, придется тогда автомат ставить для хеджа, ну не буду же я руками дрочевом в рубле заниматься:)
Виталий Котов, с гэпами кого? индекса? или доллара?
Доллар, по идее, надо один раз купить-продать и все. Потом поменять при изменении позы.
Я тоже руками торгую в простом квике)
rts-trader, с гэпом SI.Вы будете на опционной конференции 18 мая? Я буду.
Виталий Котов, нет, к сожалению.
Хотя давно хочу поучаствовать.

Гэп Si как раз волновать в свете хеджа опционной позы волновать не должен, т.к. позиция на валютном фьюче формируется тогда же, когда и сама позиция. И корректируется как правило в месте с позицией (если исходить из того, что кол-во валютных фьючей надо считать от дельты). И на этом гэпе я бы заработал сегодня.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP