<HELP> for explanation

Блог им. Eugene_UKFU

Оцените стоимость опциона

Сегодня была задачка, нужен был опцион на 10 000 акций Магнита.
Колл
Страйк 7050
Срок 1/09/2013
Пусть цена 6900
сегодня это 08/05/2013

или альтернатива

спрэд call 7050 +10 000/ call 7250 -10 000

Ставка РЕПО грубо +4%, Фондирование 8,5%

Интересны Ваши решения. 
 

а волатильность самим найти?
Александр Шадрин, естественно.
При текущей волатильности ~34%, получается примерно 360р.
Ну и подстраховался бы до 400.
avatar

habanera

habanera, как вы сделали такую оценку?
Головин Евгений, Историческую волатильность посчитал ручками,
Цену посчитал взяв за основу фьючерс ВТБ, скорректировал с ценой магнита и подставил посчитанную волу.
добавил 10% на репо.
Получилось 400.
Достаточно грубо, но было интересно размять мозги.
habanera, неожиданно :)
350
avatar

jk555

Евгений (jk555), близко :) но уитывали ли вы репо?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP