<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Торговля на основе объема

Построение системной торговли, чаще всего, строится на зависимости от чего либо. В данном посте хотелось бы рассказать, как делать алгоритмы используя объемы. Роботы уже собранны и торгуются в программе TSLab, и данная статья не несет в себе рекламы, просто делюсь наблюдениями, может кто-либо будет модифицировать и использовать механизмы в своей торговле.
Первая система трендовая, и сделки совершаются в сторону движения рынка. Условия для открытия позиции 
  • Позиция в шорт открывается в сторону пробития уровня поддержки, со стопом на уровне сопротивления, и наоборот
  • Данные уровни строятся по экстремумам больших свечей с обязательным наличием большога объема контрактов за небольшой период времени (5-10 минут 30-70т контрактов).
  • Уровни поддержки/сопротивления постоянно обновляются при выполнении условия больших объемов
  • Направление объемов не важно, то есть будет это растущая свеча с большим объемом или же падающая, уровни все равно будут обновляться
Торговля на основе объемаТорговля на основе объема
 
Вторая система контртрендовая, то есть сделки открываются против рынка. Условия для открытия позиций
  • Необходимо наличие большого объема контрактов, но не огромное количество (к примеру на минутке от 7 до 15т контрактов). Если выстреливает на 1 минутной свече к примеру 20т и более контрактов, то рынок скорее всего будет хорошо шатать вверх и вниз, и сделка просто будет не логична.
  • Направление текущей свечи с объемом должно быть в том же направлении, что и предыдущая свеча.
  • Предыдущая свеча должна быть с небольшим объемом, но не пустым (хотя бы более 1-2т контрактов)
  • Так как система против рынка, то при растущей свече открывается короткая позиция, при падающей свече длинная.
Торговля на основе объемаТорговля на основе объема
 
Обе эти системы разрабатывались непосредственно для РТС, но применить технику можно и для других бумаг, но только не для SI.
 
 
 

А где реклама? Ведь просто так грааль палить ни кто не будет.
avatar

DMprofit

DMprofit, Это не грааль, просто «наводки». если конкретно раскрыть систему, то будут думать, что грааль и ни шагу вправо ни влево. А так я даю поле для раздумий, и каждый может по своему торговать.
Saro, Что с Si не так?
avatar

Smile

Smile, Его используют не только для торговли но и для хэджа. там и ночью пролететь объем резко может и технически он ничего не значит. то есть ббоковой рынок, маленькие свечи и большой объем, который значит скорее всего хэдж позиции.
логика контртрендовой системы не ясна
Андрей Чарыков, Можно задать вопросы и попробуем понять, что не понятно и разьяснить.
Saro, Просто не понятно: за счет чего будет идти отскок тем более идет тенденция. Обычно перед коррекцией идет выброс объемов (то есть начинают крыть открытые ранее позиции). А здесь наоборот, предыдущие объемы низкие, что наоборот указывает на продолжение тенденции?
Андрей Чарыков, Я оцениваю это так: Если рынок падает в целом (не в текущий конкретный момент а в течении дня), и потом идет резкий всплеск объемов, то значит начинается борьба за уровень. Но если начинается пробитие то объем будет не только на одной свече, а на нескольких подряд свечах. Если объем на единичной свече, то скорее всего будет отскок, так как никто не поддержал движение, а если не на единичной, то это тенденция и естественно лучше входить по рынку.
Saro, понял. На реальных сделках пробовали уже отрабатывать систему?
Андрей Чарыков, да, обе системы давно торгую +- что то добавляется или наоборот, в зависимости от рыночной ситуации.
Николай Лазарев, Нее, посмотри сделки)) у тебя скорее ловля коррекции судя по графику сделок.
Saro, Совершенно верно))
Saro, надо будет попробовать собрать тою…
Николай Лазарев, Аналогично. Хочу собрать на основе твоего метода или же через уровни фибоначчи!
Saro, Вот чего не понимаю, так всякие фибо и иже с ними расчётные уровни. Но может и зря.
Николай Лазарев, в версии 1.1 делал уже. на самом деле хорошо работает, но приходилось вручную уровни задавать. в 1.2 еще не делал но думаю в ближайщее время сделать. можно попробовать на зигзаг его повесить и открывать только на отскок.
Saro, запаздывать сильно будет, я думаю. Хотя интересно, проверь. я зигзаг вообще удалил и DLL-ок
Николай Лазарев, ну механизм в любом случае нужен по аналогии. а запаздывать не будет ведь нужно использовать только отправную точку(лоу или хай локальные). после их формирования уже ждать достижения уровня фибо для открытия позиции.
Николай Лазарев, Николай, а уже запускали скрипт в торговлю? И почему остановили скрипт Alor Singl на трансляции?
Владимир С., Да запускал и он работает (проверяется на счету). Сингл сделал больше 10 000 пунктов, хватит для этого типа скрипта. Заодно, на волатильности после хорошего движения, логично снизить плечо.
В США крупные игроки создают свои темные пулы которые идут мимо биржи
mirus-lana.livejournal.com/47795.html
avatar

Torres

Torres, насколько я знаю, внебиржевые сделки отражаются только в открытом интересе, а в объеме они не учитываются.
совет из зала — подкрути индюк и пару средних к объему голому… будет прикольнее ))
Помогу реализовать скрипты на C#. vanilov83@mail.ru
на algolaba.com я выкладывал подобный алгоритм, но там только в шорт. лонги не очень стабильны. исключил их, а шорты разбил на 3 входа, на разных принципах. Но уровня и объема явно не достаточно для устойчивого результата.
avatar

Serg_V

rusalgo.com/robots/reverse.html вот этот алгоритм
avatar

Serg_V

Serg_V, А считаешь приличным рекламировать себя любимого в чужом блоге????
Serg_V, там на первом же скрине видно, что алгоритм уже год стоит в нуле, причем не ясно с учетом проскальзывания или нет. Кто-то такое покупает?
Serg_V, ОК, тогда я в вашем буду писать объявы. Мне пианино нужно продать старое. Кому то наверняка очень нужно, особенно новичкам в сольфеджио.
интересно
avatar

DGD

спасибо за идею буду думать:)
avatar

SMA

да для тех кто думает что это грааль:)
в основном в механических системах отсутствует понимание рынка, а присутствуют некие закономерности и к сожалению, не редко они чисто случайные!
P.S. Автору спасибо за идею!
и не каких претензий к нему не имею:D
avatar

SMA

SMA, В чем то согласен, конечно закономерности где то или же случайности. пока они приносят деньги стоит их использовать.
Saro, да это правильно:) но тут вся фишка в том как это вовремя понять и не слить всю прибыль! к сожалению это сделать очень не просто!
avatar

SMA

SMA, пользуйся риск-мененджментом… к примеру 50% от заработанного является ограничением.
Saro, то же вариант:)
avatar

SMA

а где условия закрытия позиции? какой стоп?
avatar

AleKu

AleKu, Понимаете, я же не даю готового робота закодированного и тд. смысла в этом нет! нужно уметь собрать свое, потому что стоп к примеру 3% это ж не панацея, это мой риск который я могу позволить себе. тоже самое в остальном. условие закрытие можно и от обратного сигнала.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP