<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Стоит ли системщику идти на запад?

Почему не стоит 

Системщику-трендовику с краткосрочным экстрадэйем 

— Несмотря на падение дневной волатильности на индексе ММВБ, она все равно больше, чем аналогичная волатильность на s&p500; 
— Доля трендов на дневках на s&p500 выросла, на индексе ММВБ — упала, но сейчас эти доли примерно одинаковы, как и соотношение «тренд-контртренд». Но если для нас это худшие времена, то у них в обозримом прошлом (2002-2004) бывало и гораздо хуже; 
— Диверсификация, как панацея — это миф. Диверсификация по 5-6 индексообразующим «фишкам» мало что даст с точки зрения соотношения «доходность-риск» по сравнению с торговлей индексом (про ликвидность ниже), а торговля 20-30 инструментами требует эффективного алгоритма отбора. А он у вас есть? 

Интрадейщику 

— интрадейная волатильность там еще ниже, чем в России, а трендовости в интрадее там даже меньше, чем здесь. 

hftшнику 

— в России конкуренция на этом поле маленькая, затраты на техническое обеспечение небольшие, там и то и другое больше в разы. 

Опционщикам 

— Не факт, что простые стратегии, дающие шикарную прибыль сработают там в условиях высокой конкуренции. И не факт, что вообще на этом рынке получатся такие доходности, как в России. На этот поприще работает куча высококвалифицированных «квантов» (см. лекции Ильинского). 

Почему стоит 

— Ликвидность 

Краткосрочный экстрадей на 100 млн. долларов в России — утопия, там — no problem; 
интрадей в России на 2 млн. долларов — утопия, там — no problem; 
hft в России на 0,5 млн. долларов — утопия, там — no problem; 
про опционы и говорить нечего: тут России как «до Луны». 

— Клиентские деньги 

там деньги печатают без устали, в России денежная база стоит «мертво» (уже три года); 
там идет пропаганда выхода из кризиса и «налетай-подешевело», у нас в тв-мусоропроводе если об ихней макроэкономике, то «кризис, кризис, кризис»; 

Как следствие у нас даже те, у кого деньги есть, не хотят идти на финансовый рынок (кроме облиг), потому что «завтра кризис и падеж». В результате там клиенты есть, у нас — нет. Но чтобы поймать в свои «сети» хоть какого-то западного клиента, необходимо (но не достаточно) иметь хотя бы полугодовой аудированный «трек» на ихнем рынке. 

Стоит ли «игра свеч»? Стоит, ведь их «карасик» у нас за «кита» сойдет. 

Может все-таки стоит? 

Для тех, кто торгует от лонга, их рынок был последние два года гораздо лучше. У них соотношение растущих трендов на дневках к падающим 2:1, у нас 1:2 (часть ростов у нас и трендами назвать нельзя — если из них убрать гэпы вверх после падения накануне, то получим нулевую и даже слабо отрицательную динамику — так не закупают). Но следует помнить, что «прошлое не гарантирует будущее». Как уже писалось выше, мы помним и прямо противоположные времена. 

Вывод. Системщику с достаточной ликвидностью для его методов торговли в России, не ставящему задачи привлечения клиентов, смысла идти туда нет. Для остальных системщиков — есть. 

А что делать интуитивным трейдерам? Это индивидуально и ответа на поставленные вопросы для них у меня нет.

С уважением

Оригинал статьи здесь 
 

насмешило "— интрадейная волатильность там еще ниже, чем в России"
Вы хоть графики-то смотрели? там акции по 10-15% в день ходят. а 2-3% это вообще минимум.
avatar

Theorist

Theorist,

Я про индексы говорил. А с выбором акций опять же все упрется в эффективный алгоритм отбора.
А. Г., ++
А. Г., ну просто другой алготрейдинг, или нафиг отбор а брать топ по ликвидности. Индекс в разы менее волатильный чем любая из акций.
avatar

garry

А. Г., умных людей у нас будет поболее. Очень много встречал наших там, кто по нашим меркам претендовал бы на место гуру (не смартлаб, а настоящего).

Насчет HFT тоже не соглашусь. У них нет абсолютно нашей HFT ниши. Тоесть просто гигантский разрыв между ручным трейдингом и корпоративным скальпингом.

Смысл идти туда есть однозначно частному трейдеру. Особенно, если он занимается алготрейдингом. Частник алготрейдер для них очень редкое явление. В отличие от нашего переполненного рынка. Так то вывод я бы сказал довольно странный сделан.
reist,

«Насчет HFT тоже не соглашусь. У них нет абсолютно нашей HFT ниши. Тоесть просто гигантский разрыв между ручным трейдингом и корпоративным скальпингом.»
====================================================

А никто не задумывался почему такой разрыв? Люди что ли не те? Или квалификации не хватает? Не думаю, что на последние ответы с «не».
=======================================================

«Частник алготрейдер для них очень редкое явление. В отличие от нашего переполненного рынка. Так то вывод я бы сказал довольно странный сделан.»
=======================================================

Уж кем-кем, а частниками-алготрейдерами наш рынок точно не «переполнен». Но там частнику придется бороться не с коллегой частником, а кучей алготрейдинговых команд при фондах и брокерах и еще неизвестно кто кого и с кем легче.
А. Г., абсолютно не согласен. Если алго трейдинг, то значит борьба с компаниями. Это равносильно утверждению, если имеешь аппарат, то по определению насильник.

Ниша не занята по одной простой причине — уровень цен на услуги. У нас и софт воруют, и программисты дешевле, и данные передают из под полы. Там за ВСЁ нужно платить. Поэтому нерентабельно. Поэтому наши могут и делают там очень неплохую конкуренцию своими «асимметричным» ответами.
reist,

Сомневаюсь я в «неплохой конкуренции». Там талантливого алготрейдера сразу какой-нибудь алгофонд пригласит. А из наших даже признанных лидеров последних лет никто не приглашает, не говоря уж о менее известных. Вот в кванты приглашают, а в управляющие — нет.
А. Г., вот так легко? Сомневаюсь. Во первых, специалиста нужно еще релокейтить. А это визы, адаптация. Может ему и тут неплохо. А может он уже там, и неплохо устроен. Да и визами могут как правила крупные компании заниматься, где условия вряд ли сильно хороши. Сладкие условия у небольших закрытых команд, но им не нужны проблемы с визами, адвокатами и адаптацией менталитета.

Насчет вашего продукта, что вы продвигали, причина все та же — нет рынка. Можете хоть 5 раз победить конкурентов технически и внутренне — людям нужен не продукт, а сервис. А сервис вы по всей видимости и не предлагали.
reist,

Ну если интерфейс называть сервисом, то да, не предлагали. А если сервисное и гарантийное обслуживание, то это было условием конкурса. Если б мы его не предлагали, то нас бы не допустили.
А. Г., все таки чувствуется в вас старая закалка. Когда в СССР считалось сервисом — это когда что-то где-то ломается, и нужно чинить.

Сервис по-западному — это когда вы предлагает полный комплекс. Начиная от красиво оформленной документации, коробочки с дисков, конечно же интерфейса, закачивая тем, как правильно реагировать на телефонные звонки в случае каких-либо проблем.

Я бы на месте тех покупателей так бы и сделал. Производители из России — это уже знак некоего особо подхода к покупателями. Лучше избежать во избежание, как говориться.
reist,

И еще. У меня был опыт продвижения на запад продуктов, где мы были «на голову выше остальных» в части внутренней конструкции. Однако, несмотря на то, что мы «разгромили» внутренние конструкции конкурентов, они победили из-за интерфейса, рассчитанного «на дурака». Боюсь, что также может быть и с нашим навороченным алготрейдингом. Проиграем просто потому, что с точки зрения спроса ключевым является совсем иной фактор, чем «доходность-риск».
А. Г., В ихних индексах много больше акций и они не коррелированы между собой так как у нас. Оттого и индексы глаже. А где на нашем рынке диверсификация по активам? Все пляшет одинаково.
Theorist, Автор же индексные бумаги имеет в виду
Ananas752, так зачем иметь индексные бумаги ввиду, имейте ввиду обычные. Индексные бумаги изначально не для спекуляции. То что у на ри гоняют, это скорее исключение, индекс по определению менее волатильный.
avatar

garry

Theorist,

А в акциях у нас в тех же российских сетях или мечеле тоже волатильность немаленькая
Killy,

Нет, спасибо посмотрю.
Да, кстати, неплохо бы уточнить, о каком рынке идёт речь:
* NYSE
* CME с индексами
* валюты (фьючи)
* комоды (фьючи)
* фьючи на трежеря
и т.д.

и это ещё не трогая, например опционы на стоки — там интуитам вообще благодать
avatar

Swan

Swan, оп… пока писал, уже выше пояснили…
И тем не менее, на индексах свет клином не сошёлся, полно других не менее интересных инструментов
avatar

Swan

Swan, вот только проблема в отборе.
VladimirB, отбор он касается только акций.
комоды — чего их отбирать? или валюты?
Да и с акциями — лично я не вижу проблем особых, конечно можно налететь на резкую смерть волатильности в отдельном стоке, но так это нормальный риск, там и делистинги не редкость — тоже надо учитывать и тоже это норма. В общем, думается — там всяко интереснее, причём на порядок минимум.

Но ценник высокий, не всем по карману, вот это думается и правда аргумент. Со 100 тырами на РФ уже более-менее нормально, а там — это мелочь, с которой нормально торговать крайне сложно.
avatar

Swan

VladimirB, простейший отбор по ликивдности, далее каждая анализируется отдельно, собственно как и ри.
avatar

garry

Swan,

Если говорить о волатильности и трендовости, то сравниваются, в основном, фондовые индексы и индексообразующие акции.
А. Г., это я понял, спасибо. Просто хотел обратить внимание, что там рынок __гораздо__ более разнообразный, и больше вероятности каждому найти именно ему подходящую нишу.
avatar

Swan

Swan, либо потеряться.
VladimirB, ну… да… есть такой риск…
короче — там как море, а у нас — как пруд. В пруду не потеряешься, зато и не развернёшься. В море простор, но и риски соответственные, «нидецкие».
avatar

Swan

Swan,

Дополню. Товарный рынок просто сравнивать не с чем. Валюты? Не смотрел, но при нынешней политике ЦБ торговля рубль-доллар не будет сильно отличаться от торговли евро-доллар (без учета наших «проносов» в последней паре). Остальные валютные пары — это вопрос дополнительного исследования
А. Г.,
товары — у нас нормальные брент, золото, серебро, мазут
там — нефти 2 штуки, металлы любые, зерновые и прочее-прочее
Итого — там раздолье, можно хоть по отдельности торговать, хоть спреды, хоть края продавать — полный выбор.

Валюты — да, Си и Евро похожи, но ведь это очень мало, например, у меня на ФОРТС 4 разных валютных пары нормально торгубтся, и честно говоря я бы ещё взял — да нету… А там — есть…
avatar

Swan

Swan,

А что сравнивать почти все перечисленное (нефть, золото, серебро), если у них корреляция с западом 1 и даже котировки в долларах. А зерновые у нас «мертвые».
А. Г., я к тому, что у них там товаров в десятки наверно раз больше, чем у нас — явный плюс в их пользу (и минус в нашу)
avatar

Swan

Swan,

Ну я же написал, что в данном случае, как минимум, необходим эффективный алгоритм отбора. Это направление не обсуждается в корневом топике.
+4 запад интереснее
M_Mushkin, чем выбором бумаг?
VladimirB, и выбором тоже! :)
Спасибо. Как всегда интересно.
avatar

Kir

Так нам заявлют что дневные обороты бирж в России многомиллиардные в рублях. Вот даже фонды западные умудрились за неделю продать на 400 миллионов долларов (уже более миллиаржа долларов с НГ). Как же тогда интрадей на 2 миллиона утопия? Эти обороты что липовые что они не могут переварать 2 миллиона реальных долларов?
avatar

SKYNET_11

Nikodim_333,

Интрадей определяется не общим оборотом, а возможностью купить продать сайз за время меньше минуты.
А. Г., Вы пишите про 2 млн долларов = 62 млн. рублей. Это приблизительно 620 контрактов без плечей. В чем сложность? С новым шагом, таким сайзом можно легко работать интрадей. Я бы даже сказал, что 1-2 тыс. контрактов абсолютно реально. В стакане хорошая плотность, что Вас смущает?
merlindark,

У такого сайза проскальзование 50-100 пунктов, а движения в 500 сейчас очень тягучи и ждать их сложно. С учетом того, что кроме прибыли, можно и «лося» схватить, достаточно сложно заработать много на таком сайзе. Если колбасить 10 контрактами по тысячи сделок в день по 30-50 пунктов, то в абсолюте сравнимые доходы получатся
А. Г., А Вы позу как набираете? Алгоритмом или лимитником?
merlindark,

Не понял вопроса. Я работаю со стоп-лимит заявками. Просто стопы без лимитов не использую.
А. Г., Вопрос был в том, как Вы позу набираете. У Вас робот увидев сигнал — покупает выставляя лимитник? Тогда проскальзование Вам обеспечено. А теперь представим что у Вас 10000 контрактов — как алгоритм справится? У Вас проскальзование будет 1000 пунктов? Если Вы хотите чтобы Вы могли без проскальзования так торговать, то тогда Америка или менять алгоритм.
merlindark,

Критично не само проскальзование, а проскальзование по отношению к средней прибыли сделке. А последний показатель в свою очередь сильно зависит от волатильности на таймфрейме, примерно равном среднему времени в позиции. Поэтому переход на более низковолатильный рынок и имеет смысл, когда упомянутое отношение проскальзования к средней прибыли в сделке возрастает. А совсем проскальзования стоп-лимит заявками не получится работать ни на каком рынке.
А. Г., Чтобы что-то купить, надо что-то продать (с)
>> Как следствие у нас даже те, у кого деньги есть,
>> не хотят идти на финансовый рынок (кроме облиг),
>> потому что «завтра кризис и падеж»
Надо воспитывать народ и пропагандировать финансовую грамотность, а то скоро всякие Телетрейды все бабло высосут свободное — туда ежедневно народ миллионы несет!!!
avatar

LAW

А кто сказал, что правильная диверсификация — это диверсификация по индексообразующим? Диверсификация на только фондовым рынке — иллюзия, т.к. там действительно всё сплошь индексообразующее.
avatar

Chrome DNA

Спасибо!:)
Всемирнов Алексей (Lemmy),
всё не так…

не ожидал такого неприкрытого корпоративного субъективизма от АГ
пмсм
Гагарин,

За цифры, рассчитанные по индексам и индексообразующим акциям готов ответить. Что касается спектра активов, то тут в дискуссии уже писал, что этот вопрос «за кадром» корневого топика.

Плюсы указаны, сами уходим частично на запад с целью привлечения клиентов. Причем здесь «корпоратив»?
спасибо
avatar

GHJK

А.Г. я бы рассматривал ->

— Интрадейщику

— интрадейная волатильность там еще ниже, чем в России, а трендовости в интрадее там даже меньше, чем здесь.
— не только в контексте волатильность, но и ликвидность и комиссии, залезьте куда нибудь внутри дня в нашем МФЦ ордером так > 100.000$ да еще поставьте соответствующие стопы, если это не первый ТОП 5 акций, я вот и посмотрю на ваше стоит или не стоит, все намного глубже и ширее :)
avatar

FDAX

FDAX, хотя конечно все относительно, как и выбор акций, смотря для каких вы это категорий писали :)
avatar

FDAX

уходить надо было еще года 2 назад. Делать на ММВБ нечего, если вы действительно Управляющий, а не ученик.
avatar

fasfsafsdfg

Дмитрий Рынза,

А смысл? Ведь я был в категории:

«Системщику с достаточной ликвидностью для его методов торговли в России, не ставящему задачи привлечения клиентов, смысла идти туда нет.»

Сейчас идем, потому что ставим задачу привлечения клиентов.
Вот я также поставил себе задачу привлечения клиентов, поэтому ушел на запад уже более 2 лет назад.
avatar

fasfsafsdfg

Дмитрий Рынза,

Это Вы правильно проинтуичили, а я, как сейлз, оказался нулевым.
Вопрос не в том, стоит ли уходить на запад СЕГОДНЯ, а в том — готовы ли вы будете перебраться на запад как тут окончательно МФЦ построят?
Набор навыков, умений да и алгоритмов требуется совершенно разный, причем там планка повыше солидно. Причем МФЦ здесь всем может настать гораздо быстрее, чем по линейному графику. Нефть в пол — и ликвидность с РТС уйдет как вода в унитазе сливается — фшшшшш, и объемы нулевые.
avatar

Spekyl

Spekyl, видимо замороженное Кипрское бабло, выбило последний кирпич фундамента нашего МФЦ, раз такие посты пошли :)
avatar

FDAX

Пока в России что-то заработает в долных оборотах и в должной ликвидности, господа, мы с вами уже внуков и правнуков будем нянчить.
avatar

fasfsafsdfg

Один большой плюс: у S&P нет поводыря, за которым он то идет, то не идет.Это самостоятельный рынок, хотя крупные потрясения за пределами и на него действуют.
avatar

aldo

aldo,

Ну для алготрейдера «поводырь» — это ж дополнительные возможности. Хотя мой тест «поводыря» показывает, что в смысле краткосрочной предикативности традиционных поводырей ситуация с ноября 2012-го ухудшается.
aldo,
Повадыри есть. Это Акции самых крупных компаний.
aldo, да что ты? Нет поводыря? На трежери не смотрели?
Попробовал перефразировать А.Г. для себя. Получилось что-то вроде: «Ребята! Там (в США) биржа в тысячу раз более развита, количество инструментов в сотни раз больше, кошмар типа „кризис“ они уже пережили. Тут же всё с точностью до наоборот.» Хм… неожиданная мысль, однако:)
avatar

Yarikbro

Yarikbro,

Ну так во дворе играть легче, чем на на Уэмбли. И если во дворе не получается, то где гарантия, что на Уэмбли получится?
А. Г., Гарантий, конечно, «0»! Я бы проблему обсудил с другой стороны. Что правильнее: зарабатывать (хорошо: «пытаться зарабатывать») валюту на, по сути, единственной Бирже на этой планете, или пытаться зарабатывать некие фантики, которое еще нужно приводить к валюте (если вообще не запретят однажды это делать) на периферийной бирже пока еще периферийной группы БРИК? ИМХО, вопрос в индивидуальном чувстве Свободы каждого трейдера. Мда… чёт намудрил, кажись… Зато искренне!
Yarikbro,

Эти «фантики» сейчас круче валюты, потому что по отношению к валютным звр их мало, а звр «разбрасывают с вертолетов».
Тьфу не «звр», а «скв».
А. Г., :) купил доллары недавно «на все» по 30. Сижу… не жужжу.
Кстати, выше обсуждалась тема «поводыря» на нашей бирже. Я бы обобщил ее: «поводырем на нашей бирже является американская предприимчивость в первую очередь, а не S&P» Это хорошо иллюстрируется сейчас, когда у всех местных мешки кэша и они НЕ МОГУТ ничего ни купить, ни продать:)))
Yarikbro,

Судя по денежной базе никаких рублевых «мешков кэша» нет. Может и есть валютные, но это не отследишь.
А. Г., Я немного о другом. Наши привыкли ждать, пока ОНИ оформят НАШ тренд своими деньгами (поищут идеи, покопаются в цифрах, посчитают и примут риски), а потом красиво вставать. А сейчас ИХ нет — наши без понятия чего делать! Выходят в кэш на всякий случай. Ну, я так вижу наш рынок сейчас…
Yarikbro,

В том то и дело, что у них ситуация «неоформленного тренда» перманентна. А значит успех ждет лишь тех, кто успешно работает в таком рынке.
А. Г., Тут согласен на все 101,(1)% Но ведь это и есть «искусство торговли на Бирже», правда? Выходит, если ты Трейдер — то welcome! А если просто трейдер — то «ласкаво просымо»:) Цинично, но похоже на истину.
Yarikbro,

Да собственно мой посыл был адресован к тем, кто рассуждает: «не получается здесь — пойдем на запад». Мое же предложение перпендикулярно: «сначала сделайте, чтоб получалось здесь, а потом идите на запад».
А. Г., Если посыл в этом, то ОК! Только слишком много букв. Можно было проще: «Вы все еще рылом не вышли торговать сипи». Если бы после этого еще и выбрались из тонн помоев, то испытали бы чувство выполненного долга перед Родиной:)
А. Г., А у Вас на РФ что не получается?
merlindark,

Не получалось. Все из-за перечисленного резкого снижения доли растущих трендов. Моя система торговли была настроена работать, в-основном, от лонга, да еще с плечами на второй волне роста. А у нас доля растущих трендов практически сравнялась с долей «пил» да еще за каждой первой волной роста следовали затяжные «пилы», в которые я попадал с плечами. Отсюда и минусы в апреле 2011-июне 2012, пока я не перестроил управление. С июля 2012 я в плюсе и имею положительную альфу, но низкая волатильность не позволила «отбить» накопившиеся минусы. Ведь по любому у краткосрочного экстрадейщика-трендовика (а это мой случай) абсолютные показатели доходности пропорциональны волатильности.
А. Г., Все правильно, надо меняться за меняющимся рынком.
Для трендовых стратегий и наличие ликвидности СиПи Вам больше подходит. Вы на каком ТФ работает? Тейк-профит система определяет по ситуации или в нее сразу заложено соотношение со стопом? Если конечно не секрет :)
merlindark,

У меня среднее время в позиции два с небольшим дня. Понятие таймфрейма для меня размыто, потому что сделки совершаются по пробою уровней внутри дня, но сами уровни строятся по приращениям логарифмов дневных цен — открытие, максимум, минимум и закрытие. В целом системы принадлежат к трендовым. Понятие чёткого стопа нет. Стоп — это выход из позиции по некоторому динамическим уровню. Он также связан с предыдущими приращениями цен, о которых я сказал выше, текущими максимумом и минимумом дня и не привязан к точке входа. А потому он может быть как фиксацией убытка, так и фиксацией прибыли, причём относительно точки входа величина и того и другого может сильно отличаться от случая к случаю.

Что касается s&p, то для лонг+шорт он ничем не лучше для моих систем, чем Россия, для только лонга в 2011-2012 однозначно был лучше, но, например, для 2002-2004 все было наоборот, несмотря на то, что нас тоже лихорадило с связи с делом Ходорковского. А что касается ликвидности, то в России моими система можно торговать до 1 млрд. руб. без проблем (проверено опытом в 2006-2008). Да и до конца 2011-го сумма у меня под управлением была примерно в два раза меньше и вообще я не задумывался о ликвидности (правда торговались 6 «голубых фишек», не один индекс). С суммой больше 2 млрд. Рублей, мне конечно пришлось бы уйти частично на запад, а при 5 млрд. Мне бы стало не до России. Но такими суммами я не управлял, а потому и вопрос ликвидности остро не вставал.
merlindark,

Самое сложное — это понять, изменения рынка надолго и всерьёз или временное отклонение «от нормы». На это понимание всегда требуется время.
я не пойму в чем проблема отбора бумаг для системного трейдинга??? пара простых правил и все…
avatar

ves2010

ves2010,

А тесты на истории? Я могу показать пару примеров «испортившихся» (относительно систем) бумаг.
А. Г., странные рассуждения… это все равно если сравнивать с точки зрения пропитания безжизненный остров с островом где куча еды (настолько много что часть продуктов портится ))) Автор выбирает безжизненный остров… )))
pattern, кто умеет, тот и на острове зарабатывает, а кто не умеет, тот и на материке бедный:)
Если инструмент двигается — на нем всегда кто-то сможет заработать.
Во всех концах света финансовые инструменты ходят то на юг, то на север, и им не важно откуда Вы в них зайдете, с востока ли, или Запада.
Важно лишь для Вас во что, когда, куда и на как долго…
avatar

R0land

Killy,

Спасибо
Go!!Go!!! Well Done!!!
Посмотрите фьюч на Nasdaq-100, Russell-2000 или Германский FDAX
avatar

Nickolas

Nickolas,

DaX мне хорошо знаком — там все то же самое. А насдак торгуется почти на 40% ниже исторических максимумов 2000-го года. А мы тут ноем из-за того, что индекс ММВБ на 25% ниже максимумов 2008-го.
А. Г.,
" А насдак торгуется почти на 40% ниже исторических максимумов 2000-го года"
я думаю так далеко заглядывать в историю не имеет никакого смысла=) потому-что после 2008года в большей степени рынком движут другие силы.
у них финвиз есть. и подобные. У них SMB сканеры есть и подобное. И вопрос отбора мне кажется там не так сложен технически. Мне чтобы найти MGNT, AFLT, PHOR, PHST, CHZN и несколько других одиноких с ап-трендом, нужно было перелопатить почти весь листинг ммвб… А сколько времени понадобится чтобы делать этот отбор постоянно? Финвиз отбирает растущие, да какие хотите, акции в два клика…
Георгий,
истину глаголишь. на нашем рынке с этим делом ваще швах — простую цифру чтоб найти даже по компании в отчеты лазить приходится. а скринеров вообще нету нормальных.
Георгий,

Я говорил о системной торговле. Кто-нибудь проверял предикативную ценность этой информации по прошлым данным? Т. е. есть ли четкий алгоритм отбора эмитентов на основе этой информации и каковы его результаты работы на истории?

Если ответов на эти вопросы нет, то и системной торговли нет. А про иную торговлю я написал, что ничего не могу порекомендовать.
Нет.
пост- пример иррационального мышления… Даже вроде бы сравнивая две альтернативы, автор подсознательно находит подтверждение своим предпочтениям и упускает явные достоинства другого варианта… ))) Могу только посоветовать автору выбирать: либо собственный комфорт (и работа лишь с тем что уже знаешь ) либо расширение собственного горизонта и опыта…
avatar

pattern

pattern,

Нет как раз мышление чисто рациональное, если посмотреть в разрезе «доход-трудозатраты». Мой цифры говорят от том, что при достаточной ликвидности для торговли в России переход с российских ликвидных инструментов на американские индексы и их 5-6 ликвидных индексообразующих акций не приведёт к увеличению дохода. Ну а возможности, открывающиеся с числом вариантов надо сначала научиться реализовывать, т. е. нести трудозатраты с неясным исходом. Только и всего.

А про недостаток ликвидности и клиентских средств я как раз пишу обратное — за этим туда надо идти.
А. Г., "… Нет как раз мышление чисто рациональное, если посмотреть в разрезе «доход-трудозатраты»...." извините но «не верю» ))) Иначе, какова цель вашего поста? Вижу 2 варианта: либо это агитационная компания за работу на Российском рынке, либо, Вы настолько не уверенны в собственных выводах, что Вам потребовалось протестировать свои умозаключения на посетителях смартлаба… ))
Мне Ваша оценка американских рынков показалась очень субьективной…
pattern,

Цифры волатильности и трендовости объективны. В их объективности я уверен на 200%. А цель поста проста — надо смотреть на вещи трезво и не поддаваться на рекламные компании с призывами поработать на американском рынке без всестороннего анализа ситуации с точки зрения своих возможностей и трудозатрат.
А. Г., не хотел вступать в длительную переписку… где и как торговать (или не торговать вообще) — это личное дело каждого… И каждый в своей голове придумывает разные рационализации, обьясняющие себе те или иные решения… главное не попадаться в эту ловушку… успехов
pattern,

Это и называется системный подход.
Александр, я можно сказать Вас уже не просто уважаю, а Люблю:D!!!
Спасибо Вам за ваши посты!!! и за то что Вы так охотно делитесь с нами своим опытом!:)
avatar

SMA


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP