<HELP> for explanation

Блог им. RoqueTrader

Охота на Герчика 25.02.13.

 

Если кто не знает, это Гусев Михаил(debtUM)
Тимофей Мартынов, спасибо!
Спасибо! Смотреть ВСЕМ!
avatar

Urets

спасибо автору что выложил.
для первого раза вроде получилось неплохо.
не удалось рассказать ещё по различиям нас и америки по маржируемости опций.
но это может как-нить в след. раз.
А вообще с Герчиком приятно общаться, очень позитивный чел )
Спасибо!
avatar

DrGarik

Такой нервозный чел, жесть.
avatar

YetiHairy

YetiHairy, ну как бы я первый раз на радио то был )
спасибо, давно хотел послушать Михаила! )
сегодня «страховые компании» попадают в рынке?
Волу на 25-28-32 не ждете?
RS-trade,
«страховые компании» ребалансируют портфели, как-то так…
падения ниже 150, а соотв. и сильного повышения волы пока не жду, думаю к экспиру вероятней пробой 155 вверх чем 150 вниз.
Михаил, вы продаете на стрэддле и путы и коллы? Почему не синтетика? Хеджировать ведь проще?
avatar

HugoRu

HugoRu, у меня обычно стрэнглы, причём достаточно широкие.
с синтетикой пока глубоко не разбирался, а в чём там по вашему прощё хэдж?
если можно на примере.
Гусев Михаил(debtUM), -1 колл = -1 пут + 1 фьюч и наоборот, те ИМХО проще набрать на одном страйке либо коллов либо путов (в зависимости от того, что ликвидней или др. предпочтений) и эахеджить дельту фьючом, в этом случае дельта будет меняться более линейно (это видно по гамме, тк у фьюча гамма нулевая), чем если просто продать коллы и путы одного страйка, поэтому и хеджить проще, да и роллировать легче (сделки совершаются с 2 раза меньшим количеством инструментов). Мне больше нравятся стрэддлы, тк временнАя стоимость на них выше, а только она меня в опционах и интересует :)
HugoRu, ну тут у каждого своя стратегия.
я наоборот всячески стараюсь уходить от продаж на 1 страйке, ибо любой сильный вынос в любую сторону будет заставлять нервничать (
а это не совсем моё…
я наоборот стараюсь начинать со стренгла как можно шире и тока если припрёт плясать на одном страйке и подключать фьюч.
С апрельского конктракта я планирую ЗНАЧИТЕЛЬНО модифицировать свою стратегию, а именно торговать и одновременно и месячный и квартальный цикл и даже вернуться частью депо на мамбу )
это позволит сгладить эквити и убрать повышенный риск перед экспирой, который меня щас если честно часто нервирует и отвлекает от других дел (
Гусев Михаил(debtUM), я пришел к опционам, анализируя фундаментальные основы функционирования рынков и пришел к выводу, что это % ставка и вола (вола производна от «чистых» объемов, но определить сколько денег зашло/ушло через ОИ, дельту рынка и объемы просто нереально). В настоящий момент не вижу оснований для выноса, поэтому и ставлю на стрэддлы. Я ведь про синтетику: то, что ее хеджировать проще, чем обычный стрэддл/стрэнгл. Можно ведь продавать разные страйки, но один тип опционов, те либо пут либо колл. На счет календаря — полностью согласен, это очень интересно, тоже сейчас исследую этот вопрос, кстати, обратил внимание, что продавать следующий месяц при прочих равных становится интересней уже где-то за 10-14 дней до экспиры текущей серии, тк не так мотает дельту
HugoRu, насчёт продавать следующий месяц при прочих равных становится интересней уже где-то за 10-14 дней до экспиры текущей серии я если честно тоже к этому пришёл, похоже что к этому все рано или поздно приходят )
Мало того, я ещё пришёл к выводу что с нового контракта буду играть одновременно квартал и месяц, а также порядком 25% депо ещё и мамбу в свете дивовых отсечек )
Возможно буду тут писать рез-ты по закрытию экспиров если это кому-то интересно )
Я раньше вёл блог по экспирам тут
quoteforum.ru/index.php?app=blog&module=display§ion=blog&blogid=5&showentry=35
но что-то там ресурс совсем загибается в плане посетителей поэтому вероятно буду это делать здесь.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW