Может кому будет интересен скрипт на QLUA, который выступает простым бенчмарком ОФЗ с постоянным купоном к ставке ЦБ.
Основные параметры доходность и премия к ставке ЦБ, с учетом дюрации.
Скрипт не работает онлайн (оперативность тут не принципиальна), при запуске собирает параметры в таблицу и выводит на экран.
В дальнейшем планируется эти данные использовать для анализа премии доходности по дюрации для муниципальных и корпоративных облигаций к ОФЗ.
Код скрипта на github (на github две версии одна в utf-8 для просмотра и основная версия в win1251, т.к. quik понимает только его):
github.com/trantor77/lua_scripts/boundsOFZ.lua
Код скрипта:
--переменные
keyRateCB = 7.5
classCode = "TQOB"
function CreateTable()
t_id = AllocTable()
AddColumn(t_id, 0, "Бумага", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15)
AddColumn(t_id, 1, "Цена", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
AddColumn(t_id, 2, "Доходность, %", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
AddColumn(t_id, 3, "Дюрация, лет", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
AddColumn(t_id, 4, "Купон, %", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 15)
AddColumn(t_id, 5, "Премия к ЦБ, бп", true, QTABLE_INT_TYPE, 15)
AddColumn(t_id, 6, "Погашение", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15)
t = CreateWindow(t_id)
SetWindowCaption(t_id, "ОФЗ")
end
function string.split(str, sep)
local fields = {}
str:gsub(string.format("([^%s]+)", sep), function(f_c) fields[#fields + 1] = f_c end)
return fields
end
function getParamNumber(code, param)
return tonumber(getParamEx(classCode, code, param).param_value)
end
function formatData(prm)
return string.format("%02d.%02d.%04d", prm%100, (prm%10000)/100, prm/10000)
end
CreateTable()
arr = {}
sec_list = getClassSecurities(classCode)
sec_listTable = string.split(sec_list, ',')
j = 0
for i = 1, #sec_listTable do
secCode = sec_listTable[i]
securityInfo = getSecurityInfo(classCode, secCode)
short_name = securityInfo.short_name
if short_name:find("ОФЗ 26") ~= nil then
j = j + 1
r = {}
r["short_name"] = short_name
r["price"] = getParamNumber(securityInfo.code, "PREVPRICE")
r["yield"] = getParamNumber(securityInfo.code, "YIELD")
r["duration"] = getParamNumber(securityInfo.code, "DURATION")/365
couponvalue = getParamNumber(securityInfo.code, "COUPONVALUE")
couponperiod = getParamNumber(securityInfo.code, "COUPONPERIOD")
r["coupon"] = ((365/couponperiod) * couponvalue)/10
r["bonus"] = (r["yield"] - keyRateCB)*100
r["mat_date"] = getParamNumber(securityInfo.code, "MAT_DATE")
table.insert(arr, j, r)
end
end
table.sort(arr, function(a,b) return a["duration"] < b["duration"] end)
for j = 1, #arr do
row = InsertRow(t_id, -1)
SetCell(t_id, row, 0, arr[j]["short_name"])
price = arr[j]["price"]
SetCell(t_id, row, 1, string.format("%.2f", price), price)
yield = arr[j]["yield"]
SetCell(t_id, row, 2, string.format("%.2f", yield), yield)
duration = arr[j]["duration"]
SetCell(t_id, row, 3, string.format("%.2f", duration), duration)
coupon = arr[j]["coupon"]
SetCell(t_id, row, 4, string.format("%.2f", coupon), coupon)
bonus = arr[j]["bonus"]
SetCell(t_id, row, 5, string.format("%.0f", bonus), bonus)
mat_date = arr[j]["mat_date"]
SetCell(t_id, row, 6, formatData(mat_date), mat_date)
endчитать дальше на смартлабе
