комментарии spr на форуме

Брокер - друг клиента? (БКС)
Чем больше торгую, тем больше задумываюсь над этим вопросом и тем больше потенциальный ответ стремится в отрицательную область.

Мне кажется, главная проблема в том, что у персональных менеджеров есть KPI на активы клиента. Если активы клиента растут (не важно за счет прибыли или за счет внесения), менеджер молодец и Компания даёт ему премию. Если же активы снижаются — премии нет. В то же время, менеджеру по барабану за счёт чего активы могут снизиться: за счёт перехода к другому брокеру или за счёт того, что клиенту надо погасить кредит и поэтому он выводит деньги, или может клиент решил вместо инвестирования купить себе что-нибудь, например, машину. Это не важно. Главное, что активы клиента снижаются и это отражается на личной выгоде менеджера.

Менеджер, конечно, всё это прекрасно понимает и исходя из этого строит свою работу с клиентом. По итогу, мы приходим к тому, что главная задача менеджера — это не сопровождать клиента и решать его проблемы, а сделать так, чтобы он держал активы в Компании как можно дольше. В результате он начинает предлагать Клиенту всякий неликвидный шлак, войдя в который, потом из него просто так без потерь не выйдешь.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тинькоф-брокер охренел? Хелп.
Жесть какая-то творится.
У меня была отключена возможность маржинальной торговли, т.е. я по определению не мог уйти ни в шорт по бумаге, ни купить на заёмные.
Вчера у них, по всей видимости, начались глюки.
Я продал бумагу, в которой был лонг.
Через некоторое время смотрю, и оказывается, что я не только её продал, а ещё и встал в ШОРТ на такой же объем позиции, какой был в лонге.
Естественно, это привело к убыткам, потому что я охренел и решил сначала откупить, а потом уже разбираться.
Очевидно, что это случилось по вине Тинькова, так как я не маржинальщик по определению.

А они заявляют, что это случилось из-за того, что якобы установлена старая версия приложения!
Коллеги, подкиньте идей, как этих негодяев к стенке прижать, чтобы убытки по этой сделке мне компенсировали?
Куда писать, как заставить их нормально себя вести?

Спасибо.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Улыбка волатильности на РИ на майской и июньской серии не такая, как обычно. Равноотстоящие путы с коллами стоят одинаково. Можно купить пут, продать колл и дельта-хеджить. Кто что думает?

Стас Бржозовский, за ссылку на Каленковича. Я просто только сейчас это увидел:)

Стас Бржозовский, ох, спасибо Вам!:)

Стас Бржозовский, а на каком таймфрейме Вы считаете IV в данном случае, на часовиках, получасовиках...? И какой коэффициент используете, чтобы перевести ее в годовые термины? Ведь насколько я понимаю, умножение этого дела на корень из числа интервалов — не совсем корректное дело..