Подскажите мне, пожалуйста, где я неверно рассуждаю по сделке на 1 фьючерсный контракт, совершённой по цене 8руб.
1) У любого фьючерсного контракта есть две строны — Покупатель и Продавец. У Покупателя отражается положительное количество контрактов =1, у продавца — отрицательное =-1. Если открытый интерес >0, то всегда есть хотя бы один Продавец и один Покупатель.
2) При совершении сделки по цене, например, 8руб., у Продавца на счете депо после момента совершения сделки отражается положительное значение денежных средств за проданный контракт = 8руб., а у Покупателя — отрицательное = -8руб. (комиссию брокера и биржи не учитываем). Прибыль обеих сторон в этот момент(вариационная маржа) =0.
3) Отрицательная цена означает, что Продавец платит Покупателю за то, что он приобретает у него товар.
4) При цене =0руб за контракт у Покупателя после клиринга на счёте убыток 8руб., т.е. =-8руб., а у Продавца прибыль =8руб.
5) При цене =-8руб. за контракт, что означает что Продавец доплачивает Покупателю 8руб., т.е. Продавец расстаётся ранее имевшейся прибылью, отдавая 8руб. Покупателю, а Покупатель за счёт этого сводит убыток к 0руб.
6) Если цена = -9руб., то Продавец платит Покупателю 9руб., что означает убыток в 1 руб. для Продавца и прибыль 1 руб. для Покупателя.
7) Если цена = -38руб., это означает, что Продавец платит Покупателю 38руб. Тогда при сделке, ранее заключенной по 8руб, Продавец контракта имеет убыток в 30руб., а Покупатель должен иметь прибыль =+30руб.