ответы на форуме

Пока Аэрофлот не летает, нам неясны операционные результаты… Не получится так, что когда все полетят(Аэрофлот и его дочки)--то начнут генерировать убытки…

Арсений Нестеров, ну примерно так и будет. Это работа ради работы.

но мне кажется вы меня троллите))

Арсений Нестеров, никак нет. Все исключительно искренне.

Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт

neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.

Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…

Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.

Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?

Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.

Geist, ну да, юрик, набравший хеджа, который везёт его на маржин — не имеет права на существование на рынке.

Engineer_M, при коммунистах делили на физиков и лириков, а теперь на физиков и юриков ;)

Geist, о времена, о нравы! :)

Engineer_M, и не говори! При коммунистах для спекулянтов статья УК и лесоповал, а сейчас бесплатная выпивка и денежные призы на тусовках ЛЧИ ;)

Geist, да ещё и уменьшенные комиссии для скальперов :)
А каково было сесть по всем тем статьям незадолго перед этими изменениями. А расстрелы за валюту…

Engineer_M, да уж, родная 88 УК РСФСР… Насчёт хеджа--я же специально вас вывел на эту тему--или я за 27 лет почти существования фондового рынка(хотя ГКО и разные суррогаты были и раньше) не разобрался… Именно хеджируют конторы… А я вопрос задал от имени обычного физика, которых за последние пару лет стало в разы больше… Чтобы не стать им пушечным мясом(увы таковых большинство)… Я лично заинтересован в существовании фондового рынка России и его развития… На нынешнем этапе(ИМХО)--считаю фондовый рынок подходящим для сбережений вместо депозита в банке… Спекулировать не рекомендую начинающим--порвут(

Арсений Нестеров, уверен, физики, в подавляющем большинстве, пользуются фьючем и опционами не для хеджа.

Engineer_M, ну конечно, какой там хедж, 99% физиков лезет в фьючи только в попытке быстро обогатиться, потому и сливаются в том числе.

Geist, и как нам убедить народ, что смысл есть только в долгосрочных инвестициях с целью сбережений..? Я не альтруист--есть конкретный смысл в стабильности рынка, дабы не зависеть от редепшнов фондов и тому подобных вещей… тем более, что санкции против России переживут меня точно…

Арсений Нестеров, есть плохая новость и хорошая.
Плохая — никак, человечество всегда будет лудоманить, надеясь без труда заиметь золотую рыбку, натуру человеческую не победить.
Хорошая — лудоманы всегда будут нищими и погоды на фонде не сделают, если сюда депозитчики перетекут

any_to_real, ну есть примеры разных стран… там тоже высокий процент лудоманов, но несравним с российским…

Арсений Нестеров, у нас околонулевая финграмотность, потому что, а зачем было знать что-то, кроме депозитов, если там по 10% было?
Даже сейчас еще основная масса «копцов» в депозитах остается, но фондовый вирус-то запущен.

any_to_real, вот я вижу свой «шкурный » интерес поднимать финансовую грамотность по мере сил… но не очень получается… вот пример--спрашивают меня родственники--продаём квартиру--(там под 20 мио цена)--чем взять долларами или рублями--курс 63--уже от 61 отжимается… Говорю--берите доллары--66-67 точно будет… Тут пандемия, нефть в пол, пролетели мои 66-67 не заметили… через неделю курс 80+---спрашивают --продать? Говорю--обязательно… Через денёк интересуюсь--не продали, почитали в интернете, пообщались с кем-то --ждут 100+… уже прошло 2 месяца.скоро эти деньги понадобятся… Вопрос--17 рублей с доллара за 2 недели почему не взять? Что это--жадность? Дебилизм и ли что? При этом сберегают под 6 годовых в сбере… Доллар --это похоже фетиш в России, как и недвижка…

Арсений Нестеров, так бакс — это фетиш не только в рф. Причина банальна — стабильность. Вы можете и сейчас отовариться на 1 доллар, выпущенный более 100 лет назад, понятно, что купите гораздо меньше, чем тогда. А за любую другую бумажную валюту того времени в лучше случае не получите ничего, а в худшем — «в морду». До конца 20 века, если уж брать средство сбережения и сохранения заработанного то самым лучшим из доступных большинству было физзолото.

Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт

neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.

Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…

Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.

Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?

Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.

Geist, ну да, юрик, набравший хеджа, который везёт его на маржин — не имеет права на существование на рынке.

Engineer_M, при коммунистах делили на физиков и лириков, а теперь на физиков и юриков ;)

Geist, о времена, о нравы! :)

Engineer_M, и не говори! При коммунистах для спекулянтов статья УК и лесоповал, а сейчас бесплатная выпивка и денежные призы на тусовках ЛЧИ ;)

Geist, да ещё и уменьшенные комиссии для скальперов :)
А каково было сесть по всем тем статьям незадолго перед этими изменениями. А расстрелы за валюту…

Engineer_M, да уж, родная 88 УК РСФСР… Насчёт хеджа--я же специально вас вывел на эту тему--или я за 27 лет почти существования фондового рынка(хотя ГКО и разные суррогаты были и раньше) не разобрался… Именно хеджируют конторы… А я вопрос задал от имени обычного физика, которых за последние пару лет стало в разы больше… Чтобы не стать им пушечным мясом(увы таковых большинство)… Я лично заинтересован в существовании фондового рынка России и его развития… На нынешнем этапе(ИМХО)--считаю фондовый рынок подходящим для сбережений вместо депозита в банке… Спекулировать не рекомендую начинающим--порвут(

Арсений Нестеров, уверен, физики, в подавляющем большинстве, пользуются фьючем и опционами не для хеджа.

Engineer_M, ну конечно, какой там хедж, 99% физиков лезет в фьючи только в попытке быстро обогатиться, потому и сливаются в том числе.

Geist, и как нам убедить народ, что смысл есть только в долгосрочных инвестициях с целью сбережений..? Я не альтруист--есть конкретный смысл в стабильности рынка, дабы не зависеть от редепшнов фондов и тому подобных вещей… тем более, что санкции против России переживут меня точно…

Арсений Нестеров, есть плохая новость и хорошая.
Плохая — никак, человечество всегда будет лудоманить, надеясь без труда заиметь золотую рыбку, натуру человеческую не победить.
Хорошая — лудоманы всегда будут нищими и погоды на фонде не сделают, если сюда депозитчики перетекут

any_to_real, ну есть примеры разных стран… там тоже высокий процент лудоманов, но несравним с российским…

Арсений Нестеров, у нас околонулевая финграмотность, потому что, а зачем было знать что-то, кроме депозитов, если там по 10% было?
Даже сейчас еще основная масса «копцов» в депозитах остается, но фондовый вирус-то запущен.

any_to_real, вот я вижу свой «шкурный » интерес поднимать финансовую грамотность по мере сил… но не очень получается… вот пример--спрашивают меня родственники--продаём квартиру--(там под 20 мио цена)--чем взять долларами или рублями--курс 63--уже от 61 отжимается… Говорю--берите доллары--66-67 точно будет… Тут пандемия, нефть в пол, пролетели мои 66-67 не заметили… через неделю курс 80+---спрашивают --продать? Говорю--обязательно… Через денёк интересуюсь--не продали, почитали в интернете, пообщались с кем-то --ждут 100+… уже прошло 2 месяца.скоро эти деньги понадобятся… Вопрос--17 рублей с доллара за 2 недели почему не взять? Что это--жадность? Дебилизм и ли что? При этом сберегают под 6 годовых в сбере… Доллар --это похоже фетиш в России, как и недвижка…

Арсений Нестеров, болеешь за фонду, а рассуждаешь как валютный спекулянт. Осуждаю!

Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт

neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.

Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…

Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.

Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?

Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.

Geist, ну да, юрик, набравший хеджа, который везёт его на маржин — не имеет права на существование на рынке.

Engineer_M, при коммунистах делили на физиков и лириков, а теперь на физиков и юриков ;)

Geist, о времена, о нравы! :)

Engineer_M, и не говори! При коммунистах для спекулянтов статья УК и лесоповал, а сейчас бесплатная выпивка и денежные призы на тусовках ЛЧИ ;)

Geist, да ещё и уменьшенные комиссии для скальперов :)
А каково было сесть по всем тем статьям незадолго перед этими изменениями. А расстрелы за валюту…

Engineer_M, да уж, родная 88 УК РСФСР… Насчёт хеджа--я же специально вас вывел на эту тему--или я за 27 лет почти существования фондового рынка(хотя ГКО и разные суррогаты были и раньше) не разобрался… Именно хеджируют конторы… А я вопрос задал от имени обычного физика, которых за последние пару лет стало в разы больше… Чтобы не стать им пушечным мясом(увы таковых большинство)… Я лично заинтересован в существовании фондового рынка России и его развития… На нынешнем этапе(ИМХО)--считаю фондовый рынок подходящим для сбережений вместо депозита в банке… Спекулировать не рекомендую начинающим--порвут(

Арсений Нестеров, уверен, физики, в подавляющем большинстве, пользуются фьючем и опционами не для хеджа.

Engineer_M, ну конечно, какой там хедж, 99% физиков лезет в фьючи только в попытке быстро обогатиться, потому и сливаются в том числе.

Geist, и как нам убедить народ, что смысл есть только в долгосрочных инвестициях с целью сбережений..? Я не альтруист--есть конкретный смысл в стабильности рынка, дабы не зависеть от редепшнов фондов и тому подобных вещей… тем более, что санкции против России переживут меня точно…

Арсений Нестеров, Вы все верно говорите, но для долгосрочных консервативных инвестиций очень важны выбор инструмента и цена входа. В спокойном состоянии большинство акций всегда «передуты», так как в их текущую цену уже заложены оптимистичные будущие ожидания. Поэтому вдолгую заходить имеет сиысл на пике панических распродаж и трамбовке дна. На нашем рынке есть примеры очень неудачных долгосрочных инвестиций — это например газпром, купленный еще в 2006 году выше 300 рублей, втб, взятый на ипо в 2007 году по 13,6 копеек, русгидро по рублю и выше, если была куплена после раздербана рао.

Обяъясните мне--что значит аббревиатура НД? Просто Мосбиржа назначила на 29 мая дату выплаты дивидендов этим НД и доверительным управляющим… остальным в конце июня… Так кто эти НД?

Арсений Нестеров, Номинальные держатели, но могу ошибаться.

khornickjaadle, спасибо… то есть рядовым физикам только в конце июня заплатят? Или как?

Арсений Нестеров, Да, разница есть, я по другим бумагам смотрел — тоже самое, сроки разнесены.

Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт

neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.

Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…

Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.

Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?

Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.

Geist, ну да, юрик, набравший хеджа, который везёт его на маржин — не имеет права на существование на рынке.

Engineer_M, при коммунистах делили на физиков и лириков, а теперь на физиков и юриков ;)

Geist, о времена, о нравы! :)

Engineer_M, и не говори! При коммунистах для спекулянтов статья УК и лесоповал, а сейчас бесплатная выпивка и денежные призы на тусовках ЛЧИ ;)

Geist, да ещё и уменьшенные комиссии для скальперов :)
А каково было сесть по всем тем статьям незадолго перед этими изменениями. А расстрелы за валюту…

Engineer_M, да уж, родная 88 УК РСФСР… Насчёт хеджа--я же специально вас вывел на эту тему--или я за 27 лет почти существования фондового рынка(хотя ГКО и разные суррогаты были и раньше) не разобрался… Именно хеджируют конторы… А я вопрос задал от имени обычного физика, которых за последние пару лет стало в разы больше… Чтобы не стать им пушечным мясом(увы таковых большинство)… Я лично заинтересован в существовании фондового рынка России и его развития… На нынешнем этапе(ИМХО)--считаю фондовый рынок подходящим для сбережений вместо депозита в банке… Спекулировать не рекомендую начинающим--порвут(

Арсений Нестеров, уверен, физики, в подавляющем большинстве, пользуются фьючем и опционами не для хеджа.

Engineer_M, ну конечно, какой там хедж, 99% физиков лезет в фьючи только в попытке быстро обогатиться, потому и сливаются в том числе.

Geist, и как нам убедить народ, что смысл есть только в долгосрочных инвестициях с целью сбережений..? Я не альтруист--есть конкретный смысл в стабильности рынка, дабы не зависеть от редепшнов фондов и тому подобных вещей… тем более, что санкции против России переживут меня точно…

Арсений Нестеров, уровень жизни не соответсвует. И рынок унас, не зря, развивающийся. Пока, в комплексе, ситуация не изменится — эти желания не осуществимы, я так думаю.

Engineer_M, вы статистику по счетам в сбербанке видели? Ну, например, счета пенсионеров… А насчёт консервативности--я вижу(верьте на слово)-совсем другую статистику… увы… Многие, как водители больше года за рулём(самая опасная категория--гаишники так говорят)-через месяц чувствуют в себе силы обрушить всё или порвать всё--прямо как Сорос фунт стерлингов в 1992-м)

Арсений Нестеров, счета не отражают уровень развития общества. Да, в какой-то мере, они могут показать «среднюю температуру по больнице» в денежном выражении, но у нас большая страна и большой разрыв, при большом количестве малоимущих.

Какие есть ожидания по дивам на префы Сургуча? Альфа Банк пишет про 7,62 руб.

SimbioZ1981, Озвученное предположение будет за 2020год., а за 2019 мое предположение 1,20 на превелигеровку!!!

Chef, слово привилегированный пишется всё-таки так… лучше тогда сократить до преф)

Арсений Нестеров, Вы смотрите как на других ветках акций инвест., приложений пишут «форумчане»- там иной раз сразу не вьедеш о чем человек высказался и это, с точки «как вы подметили великого, могучего языка». У вас Арсений, если с языком, то не (преф), а прев.,- сокращенно — правелно по языку.

Chef, преф--это профессиональный сленг, как гамак, газон и так далее… Я не хотел вас обидеть… но я вот на работу не принимаю людей, пишущих безграмотно, тем более при наличии в компе специальных программ-корректоров… а если придётся клиенту написать инвестиционное предложение---он ведь сбежит)

Арсений Нестеров, Про проф., сленги я вкурсе. Можно писать грамотно, но обсолютную глупость. Пишу с мобилки, а не с
компа, на рекламу не ведусь на работу, как вы привели пример — не стремлюсь, до 2009января месяца работал с металлом и огнем на одного ХРЕНА — мажор МЕГАФОНА!!! Думаю достаточно инфы., о себе!!!

Обяъясните мне--что значит аббревиатура НД? Просто Мосбиржа назначила на 29 мая дату выплаты дивидендов этим НД и доверительным управляющим… остальным в конце июня… Так кто эти НД?

Арсений Нестеров, Номинальные держатели, но могу ошибаться.

Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт

neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.

Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…

Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.

Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?

Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.

Geist, ну да, юрик, набравший хеджа, который везёт его на маржин — не имеет права на существование на рынке.

Engineer_M, при коммунистах делили на физиков и лириков, а теперь на физиков и юриков ;)

Geist, о времена, о нравы! :)

Engineer_M, и не говори! При коммунистах для спекулянтов статья УК и лесоповал, а сейчас бесплатная выпивка и денежные призы на тусовках ЛЧИ ;)

Geist, да ещё и уменьшенные комиссии для скальперов :)
А каково было сесть по всем тем статьям незадолго перед этими изменениями. А расстрелы за валюту…

Engineer_M, да уж, родная 88 УК РСФСР… Насчёт хеджа--я же специально вас вывел на эту тему--или я за 27 лет почти существования фондового рынка(хотя ГКО и разные суррогаты были и раньше) не разобрался… Именно хеджируют конторы… А я вопрос задал от имени обычного физика, которых за последние пару лет стало в разы больше… Чтобы не стать им пушечным мясом(увы таковых большинство)… Я лично заинтересован в существовании фондового рынка России и его развития… На нынешнем этапе(ИМХО)--считаю фондовый рынок подходящим для сбережений вместо депозита в банке… Спекулировать не рекомендую начинающим--порвут(

Арсений Нестеров, уверен, физики, в подавляющем большинстве, пользуются фьючем и опционами не для хеджа.

Engineer_M, ну конечно, какой там хедж, 99% физиков лезет в фьючи только в попытке быстро обогатиться, потому и сливаются в том числе.

Geist, и как нам убедить народ, что смысл есть только в долгосрочных инвестициях с целью сбережений..? Я не альтруист--есть конкретный смысл в стабильности рынка, дабы не зависеть от редепшнов фондов и тому подобных вещей… тем более, что санкции против России переживут меня точно…

Арсений Нестеров, есть плохая новость и хорошая.
Плохая — никак, человечество всегда будет лудоманить, надеясь без труда заиметь золотую рыбку, натуру человеческую не победить.
Хорошая — лудоманы всегда будут нищими и погоды на фонде не сделают, если сюда депозитчики перетекут

any_to_real, ну есть примеры разных стран… там тоже высокий процент лудоманов, но несравним с российским…

Арсений Нестеров, у нас околонулевая финграмотность, потому что, а зачем было знать что-то, кроме депозитов, если там по 10% было?
Даже сейчас еще основная масса «копцов» в депозитах остается, но фондовый вирус-то запущен.

Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт

neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.

Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…

Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.

Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?

Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.

Geist, ну да, юрик, набравший хеджа, который везёт его на маржин — не имеет права на существование на рынке.

Engineer_M, при коммунистах делили на физиков и лириков, а теперь на физиков и юриков ;)

Geist, о времена, о нравы! :)

Engineer_M, и не говори! При коммунистах для спекулянтов статья УК и лесоповал, а сейчас бесплатная выпивка и денежные призы на тусовках ЛЧИ ;)

Geist, да ещё и уменьшенные комиссии для скальперов :)
А каково было сесть по всем тем статьям незадолго перед этими изменениями. А расстрелы за валюту…

Engineer_M, да уж, родная 88 УК РСФСР… Насчёт хеджа--я же специально вас вывел на эту тему--или я за 27 лет почти существования фондового рынка(хотя ГКО и разные суррогаты были и раньше) не разобрался… Именно хеджируют конторы… А я вопрос задал от имени обычного физика, которых за последние пару лет стало в разы больше… Чтобы не стать им пушечным мясом(увы таковых большинство)… Я лично заинтересован в существовании фондового рынка России и его развития… На нынешнем этапе(ИМХО)--считаю фондовый рынок подходящим для сбережений вместо депозита в банке… Спекулировать не рекомендую начинающим--порвут(

Арсений Нестеров, уверен, физики, в подавляющем большинстве, пользуются фьючем и опционами не для хеджа.

Engineer_M, ну конечно, какой там хедж, 99% физиков лезет в фьючи только в попытке быстро обогатиться, потому и сливаются в том числе.

Geist, и как нам убедить народ, что смысл есть только в долгосрочных инвестициях с целью сбережений..? Я не альтруист--есть конкретный смысл в стабильности рынка, дабы не зависеть от редепшнов фондов и тому подобных вещей… тем более, что санкции против России переживут меня точно…

Арсений Нестеров, уровень жизни не соответсвует. И рынок унас, не зря, развивающийся. Пока, в комплексе, ситуация не изменится — эти желания не осуществимы, я так думаю.

Арсений Нестеров, есть плохая новость и хорошая.
Плохая — никак, человечество всегда будет лудоманить, надеясь без труда заиметь золотую рыбку, натуру человеческую не победить.
Хорошая — лудоманы всегда будут нищими и погоды на фонде не сделают, если сюда депозитчики перетекут

any_to_real, да, но пропорции в развитых и развивающихся странах не одинаковые. А в основном, согласен. :)

Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт

neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.

Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…

Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.

Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?

Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.

Geist, ну да, юрик, набравший хеджа, который везёт его на маржин — не имеет права на существование на рынке.

Engineer_M, при коммунистах делили на физиков и лириков, а теперь на физиков и юриков ;)

Geist, о времена, о нравы! :)

Engineer_M, и не говори! При коммунистах для спекулянтов статья УК и лесоповал, а сейчас бесплатная выпивка и денежные призы на тусовках ЛЧИ ;)

Geist, да ещё и уменьшенные комиссии для скальперов :)
А каково было сесть по всем тем статьям незадолго перед этими изменениями. А расстрелы за валюту…

Engineer_M, да уж, родная 88 УК РСФСР… Насчёт хеджа--я же специально вас вывел на эту тему--или я за 27 лет почти существования фондового рынка(хотя ГКО и разные суррогаты были и раньше) не разобрался… Именно хеджируют конторы… А я вопрос задал от имени обычного физика, которых за последние пару лет стало в разы больше… Чтобы не стать им пушечным мясом(увы таковых большинство)… Я лично заинтересован в существовании фондового рынка России и его развития… На нынешнем этапе(ИМХО)--считаю фондовый рынок подходящим для сбережений вместо депозита в банке… Спекулировать не рекомендую начинающим--порвут(

Арсений Нестеров, уверен, физики, в подавляющем большинстве, пользуются фьючем и опционами не для хеджа.

Engineer_M, ну конечно, какой там хедж, 99% физиков лезет в фьючи только в попытке быстро обогатиться, потому и сливаются в том числе.

Geist, и как нам убедить народ, что смысл есть только в долгосрочных инвестициях с целью сбережений..? Я не альтруист--есть конкретный смысл в стабильности рынка, дабы не зависеть от редепшнов фондов и тому подобных вещей… тем более, что санкции против России переживут меня точно…

Арсений Нестеров, большинство, думаю, и так в основном приходят именно в инвестиции, ИИС и т.д. Спекулей не так много от общего числа, просто они на форумах очень активны, отсюда и впечатление. Так-то по той же брокерской стате на счетах активность очень низкая в основном, разовые сделки.

Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт

neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.

Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…

Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.

Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?

Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.

Geist, ну да, юрик, набравший хеджа, который везёт его на маржин — не имеет права на существование на рынке.

Engineer_M, при коммунистах делили на физиков и лириков, а теперь на физиков и юриков ;)

Geist, о времена, о нравы! :)

Engineer_M, и не говори! При коммунистах для спекулянтов статья УК и лесоповал, а сейчас бесплатная выпивка и денежные призы на тусовках ЛЧИ ;)

Geist, да ещё и уменьшенные комиссии для скальперов :)
А каково было сесть по всем тем статьям незадолго перед этими изменениями. А расстрелы за валюту…

Engineer_M, да уж, родная 88 УК РСФСР… Насчёт хеджа--я же специально вас вывел на эту тему--или я за 27 лет почти существования фондового рынка(хотя ГКО и разные суррогаты были и раньше) не разобрался… Именно хеджируют конторы… А я вопрос задал от имени обычного физика, которых за последние пару лет стало в разы больше… Чтобы не стать им пушечным мясом(увы таковых большинство)… Я лично заинтересован в существовании фондового рынка России и его развития… На нынешнем этапе(ИМХО)--считаю фондовый рынок подходящим для сбережений вместо депозита в банке… Спекулировать не рекомендую начинающим--порвут(

Арсений Нестеров, уверен, физики, в подавляющем большинстве, пользуются фьючем и опционами не для хеджа.

Engineer_M, ну конечно, какой там хедж, 99% физиков лезет в фьючи только в попытке быстро обогатиться, потому и сливаются в том числе.

Geist, и как нам убедить народ, что смысл есть только в долгосрочных инвестициях с целью сбережений..? Я не альтруист--есть конкретный смысл в стабильности рынка, дабы не зависеть от редепшнов фондов и тому подобных вещей… тем более, что санкции против России переживут меня точно…

Арсений Нестеров, есть плохая новость и хорошая.
Плохая — никак, человечество всегда будет лудоманить, надеясь без труда заиметь золотую рыбку, натуру человеческую не победить.
Хорошая — лудоманы всегда будут нищими и погоды на фонде не сделают, если сюда депозитчики перетекут

Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт

neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.

Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…

Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.

Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?

Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.

Geist, ну да, юрик, набравший хеджа, который везёт его на маржин — не имеет права на существование на рынке.

Engineer_M, при коммунистах делили на физиков и лириков, а теперь на физиков и юриков ;)

Geist, о времена, о нравы! :)

Engineer_M, и не говори! При коммунистах для спекулянтов статья УК и лесоповал, а сейчас бесплатная выпивка и денежные призы на тусовках ЛЧИ ;)

Geist, да ещё и уменьшенные комиссии для скальперов :)
А каково было сесть по всем тем статьям незадолго перед этими изменениями. А расстрелы за валюту…

Engineer_M, да уж, родная 88 УК РСФСР… Насчёт хеджа--я же специально вас вывел на эту тему--или я за 27 лет почти существования фондового рынка(хотя ГКО и разные суррогаты были и раньше) не разобрался… Именно хеджируют конторы… А я вопрос задал от имени обычного физика, которых за последние пару лет стало в разы больше… Чтобы не стать им пушечным мясом(увы таковых большинство)… Я лично заинтересован в существовании фондового рынка России и его развития… На нынешнем этапе(ИМХО)--считаю фондовый рынок подходящим для сбережений вместо депозита в банке… Спекулировать не рекомендую начинающим--порвут(

Арсений Нестеров, уверен, физики, в подавляющем большинстве, пользуются фьючем и опционами не для хеджа.

Engineer_M, вот… и их там обнуляют с регулярностью программы «Время»… Но ёжики плачут и продолжают есть кактус((

Арсений Нестеров, такова карма ёжиков, переубедить их словами нельзя.

Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт

neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.

Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…

Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.

Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?

Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.

Geist, ну да, юрик, набравший хеджа, который везёт его на маржин — не имеет права на существование на рынке.

Engineer_M, при коммунистах делили на физиков и лириков, а теперь на физиков и юриков ;)

Geist, о времена, о нравы! :)

Engineer_M, и не говори! При коммунистах для спекулянтов статья УК и лесоповал, а сейчас бесплатная выпивка и денежные призы на тусовках ЛЧИ ;)

Geist, да ещё и уменьшенные комиссии для скальперов :)
А каково было сесть по всем тем статьям незадолго перед этими изменениями. А расстрелы за валюту…

Engineer_M, да уж, родная 88 УК РСФСР… Насчёт хеджа--я же специально вас вывел на эту тему--или я за 27 лет почти существования фондового рынка(хотя ГКО и разные суррогаты были и раньше) не разобрался… Именно хеджируют конторы… А я вопрос задал от имени обычного физика, которых за последние пару лет стало в разы больше… Чтобы не стать им пушечным мясом(увы таковых большинство)… Я лично заинтересован в существовании фондового рынка России и его развития… На нынешнем этапе(ИМХО)--считаю фондовый рынок подходящим для сбережений вместо депозита в банке… Спекулировать не рекомендую начинающим--порвут(

Арсений Нестеров, уверен, физики, в подавляющем большинстве, пользуются фьючем и опционами не для хеджа.

Какие есть ожидания по дивам на префы Сургуча? Альфа Банк пишет про 7,62 руб.

SimbioZ1981, Озвученное предположение будет за 2020год., а за 2019 мое предположение 1,20 на превелигеровку!!!

Chef, слово привилегированный пишется всё-таки так… лучше тогда сократить до преф)

Арсений Нестеров, Вы смотрите как на других ветках акций инвест., приложений пишут «форумчане»- там иной раз сразу не вьедеш о чем человек высказался и это, с точки «как вы подметили великого, могучего языка». У вас Арсений, если с языком, то не (преф), а прев.,- сокращенно — правелно по языку.

Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт

neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.

Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…

Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.

Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?

Арсений Нестеров, ну и ты еще не забывай, что фьюч обходится дешевле актива.

Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт

neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.

Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…

Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.

Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?

Арсений Нестеров, ну это же не в статике происходит, позиции меняются. Естественно хеджирование стоит денег, как и любая страховка, но умелое хеджирование снижает риски, а на больших суммах этот вопрос часто важней, чем вопрос профита. Ну и плюс как тебе уже написал коллега, у институционалов есть регламенты.

Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт

neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.

Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…

Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.

Geist, ну хорошо--давай прикинем--я купил миллион акций сбербанка по 190, шортить надо сколько, чтобы был хедж? Какую-то сумму я трачу на шорт… Рынок растёт--сбер стоит 200--но на фьючерсе меня везут на живодёрню, шлют маржинколлы… и если фьюч эквивалентен лонгу на споте--то везут на столько же и даже чуть больше--так как премия к дате экспирация уменьшается… повторяю вопрос--как я захеджировался от риска?

Арсений Нестеров, Вы рассуждаете с точки зрения физика, а юрики все в регламентах по уши.

ПС Почитайте, что такое хеджирование, вопрос должен отпасть…

Где то место, куда набились физики шортисты?
На 18 мая физики в лонг, юрики в шорт

neTramp, ты про фьюч говоришь? Фьюч дериватив, по нему судить сложно, шорт в нем может быть хеджем лонга в акциях, например.

Geist, а в чём смысл этого? Только в дивидендный период бывает перекос… Но реестр под дивы в сбере уже в следующем контракте…

Арсений Нестеров, а хеджем в принципе риски страхуют, без привязки к дивам и т.д.