комментарии Константин на форуме

Еврокомиссия прогнозирует рост цен на нефть выше 80 долларов за баррель в 2019г

Брюссель, 8 ноября 2018, 15:28 — REGNUM Оценка средней стоимости нефти марки Brent на 2018 и 2019 годы заметно изменилась в большую сторону. Такой прогноз дает Еврокомиссия.

На 2018 год прогнозируется $75,1 за баррель нефти Brent, на 2019 год — $80,6. Весной ЕК прогнозировала стоимость $67,7 и $63,9 за баррель соответственно.
 
«Базовый сценарий предусматривает повышение цен на Brent в 2019 году выше отметки 80 долларов [за баррель]. В 2019 году, в частности за счет выхода на рынок дополнительных объемов континентальной нефти в США, произойдет плавная коррекция цен обратно до отметки в 70 долларов», — говорится в документе.

Согласно приведенным в прогнозе графикам, взятый за основу прогноза базовый сценарий развития мировой экономики предусматривает возможность роста мировых цен на нефть в течение 2019 года до 85 долларов за баррель. В то же время шоковый сценарий предполагает, что рост цен в 2019 году будет еще более быстрым и достигнет 90 долларов, а в 2020 году увеличение предложения нефти приведет не к коррекции цен, а лишь к снижению темпов их роста к отметке в 100 долларов.
читать дальше на смартлабе

Марэк, когда этот рост произойдет, на нашей бирже большинству депозитов лонгистов придет конец )) сейчас прет настроение о вбросе на рынки «левой» нефти из Ирана, ее ОПЕК не учитывает, отсюда и спад стоимости

Ребята подскажите какие у вас ГО на фьюч? Я правильно понимаю что у разного брокера разное ГО?)

Кузьма, ГО предоставляется биржей, брокер не может его менять, он может сделать какую то типа платной услуги и прикрутить ее к ГО, но смысла в этом нет, проще включить это в свои комиссии, обратите внимание, они у всех брокеров разные ))

Шортану как я со стопом выше лок максимума… Хоть Час пока и не закрыт… а вдруг!?

Валентин Елисеев, ох и зря вы это сделали однако — шутка ))
хотя по идее сигналы вниз показывают — СП в рост значит смарты будут снимать стопы лонгистов

Константин, сделку закрыл в +… в самом пока низу локальном и на забор ...

Валентин Елисеев, рано закрыли, у меня сигналы пока не менялись, рынок идет в нужном направлении
хотя я пока предпочитаю по нефти забор

Шортану как я со стопом выше лок максимума… Хоть Час пока и не закрыт… а вдруг!?

Валентин Елисеев, ох и зря вы это сделали однако — шутка ))
хотя по идее сигналы вниз показывают — СП в рост значит смарты будут снимать стопы лонгистов

Нефть, взгляд на 50.

Торгую нефтью, но в текущий момент вне рынка, жду 20 ноября, что бы купить по текущим уровням, может быть это будет 75, а может 65  кто знает?  Цель отскока до 27 ноября. 

Далее я жду 50 в январе 2019. Из за истории 2006 года, из за истории Юпитера в Скорпионе в 2006 году, да меня спрашивали, а до 2006г когда Юпитер был в Скорпионе? До Юпитер в Скорпионе был в 1994г и нефть была стабильна  10-15 долларов, я не стал бы опираться на историю 2006г, если бы уровень цен не был аналогичен 2018, 2018 год нефть открылась вошла в новый год на тех же уровнях, что и в 2006г в районе 60 долларов марки брент.
Далее  в феврале  2006 г, как и в фев 2018 было падение и 80-82 в середине августа, затем в январе в середине января 2007г нефть дошла до 50 и развернулась.  В 2018 году нефть развернулась в октябре на 85, может повторить 2007 год и снова достигнуть Low в середине января.

1995 год Юпитер в Стрельце, 2007 год Юпитер в Стрельце очень бычий рынок, 2019 год Юпитер в Стрельце. В 1995 и 2007 годах не было Леман Бразерс, Леман Бразерс это история 2008 года. В 1995 году был Бэрингс Банк, главный трейдер  Ник Лисон в филиале Бэрингса в Сингапуре на опционах заработал убытки перевалившие собственный капитал банка в Лондоне, в результате 1995г отметился банкротством банка Лондона, основанного в 1762г! За один паунд банк купила ING, суд Сингапура выдал 6 лет Нику Лиссону, сейчас Ник Лиссон ген директор футбольного клуба и торгует фьючерсами только на свои деньги. У меня получается 1995-2007-2019 годы могут быть похожими, не только 50 долларами в нефти Brent, но и с новой историей Barings.      
читать дальше на смартлабе

PattayaOne, Прошло сообщение, что около 10 танкеров Ирана, отключили свои респондеры, если танкеры куда то идут, значит есть спрос, вероятно по более низкой цены от рынка, но объем не маленький и если этот объем будет поддерживаться, то есть вероятность того, что рынок нефти отреагирует вниз, но не сразу, а постепенно, это можно сравнить с ситуаций, когда из Сирии гнали в Турцию нефть теневым трафиком.

интересно кто нефть в низ тащит?

Константин, я опираюсь на официальную информацию по работе цб.
А кто такие смарты?

Цб прекратил масштабные покупки (Но с января возможно возобновит). С другой стороны санкции и возможно их ужесточение. Вот рынок и нашел равновесие на 65р.

Сергей Кузнецов, ЦБ прекратил программу которую анонсировал в конце прошлого года по интервенциям? не читал эту инфу, но по движениям видно тикера вижу реальные манипуляции с рублем
смарты — крупные игроки, как правило не физики, к примеру объемы в 7-10 тыс. лотов в моменте т.е. за раз по Si это серьезный объем, в районе ГО * объем

Надо отдать должное — после того, как ЦБ ушёл с рынка, баксорубль вообще расти перестал.

Тимофей Мартынов, если бы ЦБ ушел с рынка, то актив явно повыше болтался бы

Константин, ваша мысль вообще не понятна. Может опечатались?

Сергей Кузнецов, не опечатался, ЦБ постоянно работает в рынке, по другому он не может, а вот то, что смарты пока затихарились это видно по объемам в течении торгового дня, за последнее время входов в рынок крупных объемов в моменте заметно снизился

Надо отдать должное — после того, как ЦБ ушёл с рынка, баксорубль вообще расти перестал.

Тимофей Мартынов, если бы ЦБ ушел с рынка, то актив явно повыше болтался бы

если конечно азия не упадет

leonid, а она в красной зоне… И амеры, хотя вчера у них был небольшой плюс. Так что с тестом 190 придётся подождать, имхо.

Гекльберри Финн, тут попадались цели на 160 уже ))

Упс, вот это ничего себе, будет интересно, сиплый закрылся в минусе

leonid, откроемся — увидим ))

Внимание!
Предлагаю всем в своих постах придерживать следующего правила. В прогнозах/оценках в цене акций указывать 3 цифры, во фьючерсах 5 цифр. Или явно указывать актив. Тогда 184 — цена акций, 18400 — фьючерсов. «Цена фьючерса 184» соответствует 18400 (но лучше писать 3/5 цифр, см. выше). Цена АДР или в долларах за одну АДР -11.5$, или пересчет на одну акцию по биржевому курсу (курсу ЦБ РФ) 11.5$*65.5/4 = 188.3==188.

AntiTrader, предлагаю придерживаться правил SM, а если есть предложения то изложить их там

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, sql есть.

Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))

Константин, я собрал уже базу котировок по всем акциям с финамам. Потом считал их csv скриптом на пайтоне. Затащил в аксес, мне с sql удобнее работать, потому что я хочу построить автоматизацию расчетов фундаментальных показателей. Котировки обновляю с финмаркета — скраблю в эксель, загружаю в аксес.

Антон Пономарёв, если начали на Python, то на нем и продолжайте, там возможностей масса, как реализовать постоянное обновление данных на нем есть в массе примеров, сам подглядывал техники у криптовалютчиков )) они Python очень жалуют

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, sql есть.

Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))

Константин, для меня то, что Вы предлагаете и есть лишняя работа )

Антон Пономарёв, на то оно и программирование, что к одной цели можно придти разными путями

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, у меня проблема с критерием. Я сделал доходность без дивиденда, потому что он может быть учтен в цене при периоде владения в 1 день. Затем считал среднюю арифметическую по дням недели, там, где наименьшее значение, там и худший день (распределение доходности). Но вот вчерашний спорт с любителями всюду совать среднюю геометрическую подсказывает, что надо сделать вместо точечной оценки интервальную. Однако, если считать, что связь имеется, анализ лучше провести с использованием модели ANCOVA, заодно можно будет оценить по R2 силу влияния.

Антон Пономарёв, а зачем усложнять так, вам ведь нужна статистика для оценки доходности по трем простым критериям — рост, падение, флет, для флета выберите расчет по sigma, sd выводите с шагом одного отклонения
и не надо ни кому ни чего доказывать, тут ведь присутствуют в основной массе те, кто еще не умеет торговать нормальный рынок и им доказывать только ущерб своим нервам ))
если бы сейчас занят не был, то сам бы провел эту статистику, как сделаете поделитесь результатами, интересно будет глянуть, только пишите в ЛС лучше, а то начнется опять пережевывание со стороны ))

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, sql есть.

Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

© Interfax 15:03 24.10.2018

Болтон: на данный момент США не рассматривают введение допсанкций в отношении РФ


24 октября. ФИНМАРКЕТ — В настоящее время Соединенные Штаты не планируют вводить
дополнительные санкции против России, заявил в среду советник президента США по
вопросам нацбезопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Баку.
По его словам, последние санкции против России США ввели четыре месяца
назад в связи с «делом Скрипалей».
«На практике США вводят дополнительные санкции по истечении шести месяцев.
Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный
момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении РФ», -
сказал Дж.Болтон.

Владимир Полинский, в Конгрессе решают вопрос о вводе санкций ежемесячно )) вот будет веселуха наверное

Константин, в принципе администрация президента может выхолостить или сильно задержать санкции, если захочет. Я думаю, Болтон не похож на болтуна

Владимир Полинский, Болтон человек команды, приехал не в частном порядке, его посещения на официальном уровне планируются и соответственно то что он излагает на них, это не его личное мнение
я к тому, что понятие болтун тут не корректно, Болтон приехал и в официальной встрече провел несколько мероприятий — изложил то, что хотела сказать команда от которой он приехал, разведка целей и настроений во власти России, корректировка действий резидентуры в России и т.д.
на деле мы видим, что идет троллинг России по полной, сейчас не важно, заслуженно или нет, важно то, как отреагируют рынки

Константин, у вас интересная позиция

Владимир Полинский, )) не понял вас, я же свои позиции по рынку не показывал ))

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

© Interfax 15:03 24.10.2018

Болтон: на данный момент США не рассматривают введение допсанкций в отношении РФ


24 октября. ФИНМАРКЕТ — В настоящее время Соединенные Штаты не планируют вводить
дополнительные санкции против России, заявил в среду советник президента США по
вопросам нацбезопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Баку.
По его словам, последние санкции против России США ввели четыре месяца
назад в связи с «делом Скрипалей».
«На практике США вводят дополнительные санкции по истечении шести месяцев.
Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный
момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении РФ», -
сказал Дж.Болтон.

Владимир Полинский, в Конгрессе решают вопрос о вводе санкций ежемесячно )) вот будет веселуха наверное

Константин, в принципе администрация президента может выхолостить или сильно задержать санкции, если захочет. Я думаю, Болтон не похож на болтуна

Владимир Полинский, Болтон человек команды, приехал не в частном порядке, его посещения на официальном уровне планируются и соответственно то что он излагает на них, это не его личное мнение
я к тому, что понятие болтун тут не корректно, Болтон приехал и в официальной встрече провел несколько мероприятий — изложил то, что хотела сказать команда от которой он приехал, разведка целей и настроений во власти России, корректировка действий резидентуры в России и т.д.
на деле мы видим, что идет троллинг России по полной, сейчас не важно, заслуженно или нет, важно то, как отреагируют рынки