В кои то веки решил проверить — а как там фандинг копится и... ничего не понял.
Привожу скрин, такие вводные:
CNYRUBF лонг +100 лотов,
цена закрытия вечернего клиринга на графике в 18:45 (5 минутка) 12.974,
текущая цена CNYRUBF 12.951
фандинг отрицательный -0.0295, т.е. на мой лонг должно накапать +2950 руб,
В итоге ожидаю
Вармаржу= ТекущаяПереоценка + Фандинг
(12951-12974)*100 + 2950 = +650
а в Квике вижу — 3900!!!!
плиз, покажите где я ошибаюсь.
Еще смущает в Квике параметр Эффект.цена.поз. = 12.990 это что за цена такая? на закрытие не похожа.
Есть подозрение, что именно Эффект.цена.поз. изменяется при фандинге:
Эффект.цена.поз.=ЦенаЗакрытия + Фандинг
но блин в моем случае она должна быть:
Эффект.цена.поз.=12.974 - 0.0295 = 12.944 но в квике вижу 12.990!!! т.е. ухудшение позиции при плюсовом фандинге.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
