Stanis, календарь на 110 с дальней июньской ногой — подойдет? Посоветуйте позицию

Ближний продаем, дальний покупаем?
Понимаю что не всегда, но в данном случае так?

Laukar, похоже на то
"… Это мы наблюдали предыдущие 2 раза..."

Реальный спасиб :)

value — это объем в рублях?
volume — объем в лотах?

Большой Брат, спасиб

то Stanis  — Вы не правы, на юане фандинг всегда в одни ворота в + шортистам, т.е. против вроде бы очевидной идеи схлопывания контанго.

на графике обесценивание кросса и накопление фандинга за последние 90 дней серии CRZ3. Выиграла стратегия сбора фандинга против любителей  контанго.

Судя по скрину цен опционов — Вы подали Колл14 на деньгах и купили дальние Путы12 — но это же направленная позиция шорта! Это же «не наш метод» ))) Или это хедж нала\безнала ?

Stanis, а не боитесь технического маржинКола в дальних?
У меня как-то минусовая вармаржа нарисовалась в размере всего ГО ))) думаю из-за отсутствия в стакане заявок.

Чернобров, ответил в другом комменте
smart-lab.ru/blog/961980.php#comment16294276

суть — сейчас фандинг полностью покрывает контанго, по крайней мере на Юане.

Но видится огромный простор для творчества маркетоса, т.к. запретительная комиссия экспиры вечного в 1% не даст наказать маркетоса.

Stanis, т.е. по сути продали Пут в деньгах.
Насчет ВФ: — по моим наблюдениям за полгода Фандинг полностью  соответствует Контанго. Поэтому хедж ВФ не обоснован.

Картина на Юане с начала сентября CRZ3 (синий) и накопление Фандинга.

Stanis, тоже так пробую на месячных. Позвольте вопрос:
Вы Дельту нулевую держите?
Если ДА, то как ее считаете — по цене квартального, или по цене вечного?

Stanis, судя по скрину на дальнем оборот составил менее 50 лотов за 3 месяца. Эхх ... 

Сказочники: "… Новый инструмент… с низкими издержками..." про фандинг почему-то забыли упомянуть.

bascomo, еще одно направление «на подумать» , может стоит искать не стратегии-Лидеры, а стратегии-КомандныеИгроки.

bascomo, что делать если машинка настругает стратегии-клоны? У них будут хорошие метрики, НО однотипные. Какой будет от них смысл, даже если их набрать с десяток -  в минуса уйдут все разом.

Запишите меня, сам я увы не могу — нет права голоса :)