комментарии Никита Панкрушев на форуме

Ну что касается опционов, то лучше тогда дождаться июня, так как в июне станет ликвиден сентябрь. Можно конечно купить сначала июнь, а потом перенести позицию в сентябрь, но это будет дороже. Так же если в июне купить сентябрь и провернуть все дела с квартирой за месяц, то это получится дешевле, так как тетта распад опционов будет меньше. Чем если сейчас купить июнь.
Так же если покупать опционы, то лучше покупать вертикальные спреды. Так то же будет дешевле, так как вертикальный спред имеет меньшую тетту. А так же для хеджа вертикальными спредами потребуется меньше денег, чем купить просто CALL.

AlexGood, Любая продажа опциона — это отрицательная гамма. Независимо от того какие ты преследуешь цели (продажа волы или просто уменьшение убытка от купленного опциона за счет тетта распада).

AlexGood, Можно сказать и так. Если позиция от покупки. То зарабатываем на веге (рост волы), и дельта хедже. Каждое хеджирование (приведение дельты к 0 с помощью покупки/продажи фьючерса) для нас прибыль, так как гамма положительная. Теряем на тетте и падении волы.

AlexGood, Возьмем допустим проданный стренгл. Если цена БА на страйке и мы продаем два края, то в моменте дельта на открытии будет равна 0. А гамма нам покажет, через какой промежуток движения БА дельта снова станет 1. Чтобы все объяснить, нужно целую статью написать. Если коротко, то гамма нужна если в торговле используется дельта хедж. Чтобы узнать какая будет дельта в будущем в определенной точке БА. Или что бы установить стоп по дельте. Грек гамма — это показательный грек, он нужен чисто для понимания как изменяется дельта. 

Зарегистрировался на сайте, но походу зря. Анализатор я так понял чисто под Америку?

Гамма — это показатель изменения дельты. Чисто на гамме не заработаешь. Но чем больше куплено опционов, тем выше гамма, а чем выше гамма, тем быстрее меняется дельта за n промежуток движения БА. И соответственно можно чаще производить дельта хедж.