комментарии Кай Лёд на форуме

Газ явно перекуплен, движение спекулятивное, большие дяди обувают толпу. Будьте осторожны. Могут, как закинуть еще наверх для срыва стопов, так и уронить сильно вниз. Фундаментально шорт, если не вылезет геополитика (болтовня Трампа). Погода в США теплее, спрос на газ низкий, прошлая неделя была с средним спросом и повышенной ветрогенерацией. Статистика по запасам была на прошлой неделе шортовая (запасы растут, выше прогноза, чуть выше прошлогодних и средних за пять лет). Цена на газ в Европе в нисходящем тренде (экспорт не окажет сильного влияния на цену в США). И фьючерс уже оторвался больше среднего от базового актива, спот-цены на газ. Спот по ежедневным отчетам EIA: 2.11 — 3.57, 3.11 — 3.37, 4.11 — 3.35, т.е. спот падал три дня подряд, а фьючер довольно сильно подрос и разрыв достигал 1000п. Ну и имеет место дивергенция и MACD и RSI. Т.е. ситуация на рынке аномальная. Лучший вариант пересидеть на заборе, в крайнем случае искать вход после выхода статистики и с коротким стопом.

Подскажите, кто сталкивался с подобным явлением — за 3 клиринга до экспирации ВТБ в несколько раз завышает ГО по маржируемым опционам и если...

михаил федоров, как-то попал в минус по опциону вышедшему в деньги (!) из-за резкого увеличения ГО и закрытия позиции по цене хуже цены покупки (не было ликвидности в стакане)… писал пост об этом smart-lab.ru/blog/1102099.php Знаю случаи, когда закрывали одну ногу (прибыльную) и оставляли вторую (убыточную), чем полностью ломали опционную конструкцию.

Сегодня ГО продажи 1 фьючерса на газ, 6553.88 в приложении и в КВИКЕ 8151.04, один и то же торговый счет....

Когда уже приведете в КВИК ГО на фьючерсы в соответствие ?! Несколько лет ГО в КВИК сильно отличается (на тысячу рублей прям сейчас для NGV5) от ГО в приложении… Первый скриншот из приложения мои инвестиции, два следующих из терминала КВИК.

А что с мосбиржей? Сначала до 19-30 клиринг, теперь до 19-45 продлили…

2.639 выдали пока! 2 копейки до прогнозной цены не дошли. может дойдут еще) все-таки есть логика, уровни и ТА в газе. даже может больше чем ...

Sergei, мне интересно, неужели все эти шорт контракты за кучу дней слива газа пойдут на экспирацию (читай поставку )? Физически то вряд ли есть этот газ у шортистов. Значит крыть будут или перекрывать опционами? В недоумении и ожидании ВОЗМОЖНОГО движения.

Доллар упал (индекс доллара). Сырье в рост, кроме газа :) Котировки пошли вниз на фоне выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Bloomberg пишет, что регулятор, по-видимому, готов к снижению ставки в сентябре.

Кай Лёд, или цифру спота переставят как им надо, делали так уже. не выпустят лонгустов до конца контракта

k5, все же не верится, что могут спотом манипулировать биржевые спекулянты. Тогда бы не был спот столько дней дороже фьючерса. А тут больше недели бэквордация, вместо контанго. Для поставочного фьючерса аномальное состояние (когда следующие контракты дороже, т.е. рынок ожидает роста цены в будущем). Жаль у нас раньше на день экспирация, а не как в США…

ТФ 4 часа, с 20 августа газ в Европе изрядно вырос. И экспорт из США сейчас вырос по стате. Но, газ в США льют и давят вниз. К вопросу о анализе и рыночности :)

Вчера опять спот (2.880) был выше фьючерса… Объем контрактов нашортили, а фьючерс в США поставочный, как они планируют выходить на поставку при цене фьючерса ниже спота? До экспирации меньше недели. Объем там приличный и быстро закрыть не получится. Или будут опционами перекрывать позиции?

страшно капец! льют как из ведра! какбудто никому газ стал ненужен совсем! типа в минус цену загонят как на нефти?

Sergei, в газе так часто. То берут безостановочно, то льют безпричинно. Уже -160п от открытия без каких-то новостей, потмо придумают и подтянут причины (погода, экспорт). Чисто двигает крупный капитал под свои схемы (возможно с опционами или как уже было, когда за манипуляции в газе ловили, там в газе убыток получали, но куда большую прибыль на связанных индексах брали)

Кай Лёд, очень даже ходит наш фьючерс, шорт от 2.841 до 2.781, итого +60 пунктов.

Red Alert, достаточно наложить на график спота гарфик фьючерса. Прям сейчас спот пунктов на 200 дороже фьючерса.

NGAS 19.08Здравствуйте!

🔥NGAS шорт 2.966
PnL +45п с 18.08.2025

⚠️Сделки по спотовым котировкам, за которыми ходит наш фьючерс газа.

Тек...

Red Alert, не ходит наш фьючерс газа за спотом :))) Он сам по себе, куда спекулянты гонят, туда и идет.

Фьючерсы на поддержкеДобрый день, коллеги.Интересно по техническому анализу выглядят следующие фьючерсы: На какао COCOA-9.25 (CCU5). На споте...

InvestContent, в газе спот не показатель. уже не первый день цена фьючерса ниже спота, сегодян падение фьючерса на текущий момент -140п от открытия… При том, что открылся ниже спота.

Бэквордация резко превратилась в контанго 100+п

Louisiana 2.78

Кай Лёд, это ты про Amaranth, в 2006 году? Не было там ничего профессионального в их работе, просто залез трейдер на гигантские плечи в лонг...

⚡ Big Swinging Duck, не помню кто уже, но такие были не одни, был фонд который типа безопасно торговал спреды межконтрактные в газе, по теории практиески безрисковая стратегия ближе к арбитражу, но газ и их обманул :) А так, даже прям сейчас — запасы шортовые, жара спала, ветрогенерация повысилась, добыча рекордная… а газ в рост :)))

formalist, 360, а был и больше 400, и это можно и нужно торговать из года в год одно и тоже, 333v давно все на пальцах рассказал

Дрейк, не помню названия, но была история, когда крупный фонд разорился на торговле межконтрактными спредами газа. А там профи не чета нам торговали… Пробовал лонговать ближний и равной позицией шортить дальний контракт. Последнее время не самая рабочая стратегия. Лучший результат около 100 пунктов за неделю (!). И смысл, при том что позиция в два раз меньше (из-за симметричной противопозы)? И бывало спред раздувался (убыток), а не сходился.

Кстати, подходит к концу август, а ноябрьские контракты на мосбирже всё так же недоступны. И между сентябрьским и октябрьским разрыв аж 330п...

formalist, по теории вроде как контракты должны сходиться по цене с некоторой дельтой, а на экспирации фючерс = споту. Но по факту, не редкость разница со спотом на экспирации 300 и больше пунктов, непонятно как это работает, почему не схлопывается раница арбитражерами.

Контанго сжали с 40 до 10п :)