NGAS 19.08Здравствуйте!
🔥NGAS шорт 2.966
PnL +45п с 18.08.2025
⚠️Сделки по спотовым котировкам, за которыми ходит наш фьючерс газа.
Тек...
Red Alert, не ходит наш фьючерс газа за спотом :))) Он сам по себе, куда спекулянты гонят, туда и идет.
комментарии Кай Лёд на форуме
-
Red Alert, не ходит наш фьючерс газа за спотом :))) Он сам по себе, куда спекулянты гонят, туда и идет.Фьючерсы на поддержкеДобрый день, коллеги.Интересно по техническому анализу выглядят следующие фьючерсы: На какао COCOA-9.25 (CCU5). На споте...
InvestContent, в газе спот не показатель. уже не первый день цена фьючерса ниже спота, сегодян падение фьючерса на текущий момент -140п от открытия… При том, что открылся ниже спота.Кай Лёд, это ты про Amaranth, в 2006 году? Не было там ничего профессионального в их работе, просто залез трейдер на гигантские плечи в лонг...
⚡ Big Swinging Duck, не помню кто уже, но такие были не одни, был фонд который типа безопасно торговал спреды межконтрактные в газе, по теории практиески безрисковая стратегия ближе к арбитражу, но газ и их обманул :) А так, даже прям сейчас — запасы шортовые, жара спала, ветрогенерация повысилась, добыча рекордная… а газ в рост :)))formalist, 360, а был и больше 400, и это можно и нужно торговать из года в год одно и тоже, 333v давно все на пальцах рассказал
Дрейк, не помню названия, но была история, когда крупный фонд разорился на торговле межконтрактными спредами газа. А там профи не чета нам торговали… Пробовал лонговать ближний и равной позицией шортить дальний контракт. Последнее время не самая рабочая стратегия. Лучший результат около 100 пунктов за неделю (!). И смысл, при том что позиция в два раз меньше (из-за симметричной противопозы)? И бывало спред раздувался (убыток), а не сходился.Кстати, подходит к концу август, а ноябрьские контракты на мосбирже всё так же недоступны. И между сентябрьским и октябрьским разрыв аж 330п...
formalist, по теории вроде как контракты должны сходиться по цене с некоторой дельтой, а на экспирации фючерс = споту. Но по факту, не редкость разница со спотом на экспирации 300 и больше пунктов, непонятно как это работает, почему не схлопывается раница арбитражерами.- Крупные позы шортов крыли об толпу. Если не хватило объема, то вверх поедем немного
- Louisiana 2.95 вчера спот. Фьючерс вчера открытие 2.78, закрытие 2.82… Кто-то давит цену вниз удерживая ниже спота.
- Арбитражные суды начали выносить решения в пользу американской Venture Global, которая запустила завод СПГ Calcasieu Pass, но вместо того, чтобы отгружать партии по долгосрочным контрактам, продавала их на более выгодном спотовом рынке.
- А по факту, крупные позы шортов надо крыть, но разгружаться смогут только об толпу. Или в противоход на статистике или срывом стопов лонгистов(сквиз). Еще и ситуация с бэквордацией, четвертый день цена фьючерса на 100+п ниже цены БА(спота), при том, что следующие фьючерсы дороже (т.е. контанго).
вроде бы график начинает выравниваться. 2.611 сегодня половлю нна ненамного. но ураган приближается он может все попортить, из-за него ожида...
Sergei, ураган подгонят потом под факт. Вырастет газ — из-за урагана снизилась добыча, упадет газ — ураган помешал отгрузке и доставке на экспорт :)Кай Лёд, они что-то знают??
formalist, сам факт интересен, разница аномальная, с учетом того что следующие контракты стоят дороже (т.е. должно быть контанго в текущем контракте). кстати и юрлица немного сократили шорты, а физики лонги стали резать, но пока перекос у физиков все еще силный в лонги.Кай Лёд, +40 уже
k5, это да, игры со спредом мосбиржи, но интереснее, как так долго держат бэквордацию. Фьючерс дешевле спота при том, что скоро увеличение закачки под отопительный сезон, почему арбитражеры (в США конечно), не возьмут эту разницу в цене и не сравняют спот и фьючерс…- Второй день бэквордация, фьючерс ниже спота. Нормальная ситуация контанго, когда фьючерс равен спот + временная премия*число дней до экспирации. Давят вниз, против толпы, т.к. слишком много лонгов.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
