комментарии Дмитрий на форуме

Дмитрий, :


с 9:50 до 10:00 – аукцион открытия;
с 10:00 до 19:00 – торговый период основной сессии;
с 10:00 до 23:50 – сделки во внесистемн...

Валентин Елисеев, спасибо. Я искал какой-то приказ. А не просто "*"

Дмитрий, «тудей» до 18-00, а «завтра» до 19-00

Валентин Елисеев,
спасибо, а не подскажете почему завтра до 19-00? на сайте биржи до 23.

fs.moex.com/files/710

Подскажите TOD и TOM сейчас торгуется? стаканы в открывашке пустые

истхай ММВБ. и ни одного шортиста в чате :(

ПBМ, дураков нет! Такие тренды в один день не разворачиваются.

Пилат, вы его обидели. Он теперь не пишет)

$SBER $SBERP Увеличил ещё шорт Сбербанка с целью снижения 220-230
❗❗❗Что бы было нагляднее что в акциях Сбербанка сейчас надули огромный пузыть, который скоро лопнет.

Прогнощирую что история опять повторится и Сбербанк упадёт вначале до 220-230, потом 200-220 и 185-200

Цель снижения Сбербанка в район 185-200 мы увидим в 1-2 кв следующего года.

www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hedge_Fund/d3ce5e12-6e73-4189-aff5-beae59993669/?utm_source=share

ВНИМАНИЕ! Только сегодня акция: Вы можете забаратывать до 372.59% годовых инвертирую наши рекомендации!

А вообще очень грустно, он насобирал много хомяков, а у них портфели от 1 млн. и они ему верят, почти как религия.

Алексей Разумный,
Вы сбербанк сходите, все будет тоже самое.

Когда сотруднику Банка говоришь, распечайте Приложение 1 (Параметры кредита) — в ответ на сайте все есть.

Интересны итоги 2 квартала, а не первого.

Да. Куда уж мне.

Дмитрий, волатильность на сколько мне известно это степень изменчивости цен.у опционов и фьючей она разная.

Она одинаковая.
Когда вы покупаете или продаете фьючерс. Вы делаете предположение по движению базового актива.
Если на фьючерсе волатильность 5%, то она же и будет в опционе.

Когда вы покупаете или продаете опцион. Вы делаете предположение об увеличение или уменьшении волотильности. Вы ее покупаете или продаете. Но с фьючерсом она будет одинакова.

Например. Вы видите, что опционы «дорогие», например 30%. Это значит, что покупая или продавая фьчерс вы можете получить убыток в те же самые 30%.

>но соотношение риска к прибыли намного выше чем при покупке опционов при низкой воле.
Это не верно, риск одинаковый.

>вопрос в том кто как использует высокую волатильность.
Ее нельзя использовать. Можно ли предпологать, что она повысится или упадает (до события). После вы уже просто констатируюте факт. Если ли смысл продавать опционы? нет. Продавая опционы на низкой волотильности вы получите тот же доход при аналогичном риске.

Эксперты нужен совет! Недавно стал торговать опционы на америке, сделал пару жирных сделок еще в феврале до роста волатильности. сейчас же вола сумасшедшая и премии дорогие, а соотношение риска к прибыли значительно выше чем было! в связи с этим перешел на обычную торговлю фьючами и ETF.
что вы думаете в условиях такой волы есть ли смысл работать с опционами?

Георгий Александрович, в чем разница волы по фьючерсу или опциону? по мне она равна