ответы на форуме

Валентин Елисеев,
спасибо, а не подскажете почему завтра до 19-00? на сайте биржи до 23.

fs.moex.com/files/710

Дмитрий, :


с 9:50 до 10:00 – аукцион открытия;
с 10:00 до 19:00 – торговый период основной сессии;
с 10:00 до 23:50 – сделки во внесистемном режиме торгов с одного расчетного кода.

Подскажите TOD и TOM сейчас торгуется? стаканы в открывашке пустые

Дмитрий, «тудей» до 18-00, а «завтра» до 19-00

истхай ММВБ. и ни одного шортиста в чате :(

ПBМ, дураков нет! Такие тренды в один день не разворачиваются.

Пилат, вы его обидели. Он теперь не пишет)

$SBER $SBERP Увеличил ещё шорт Сбербанка с целью снижения 220-230
❗❗❗Что бы было нагляднее что в акциях Сбербанка сейчас надули огромный пузыть, который скоро лопнет.

Прогнощирую что история опять повторится и Сбербанк упадёт вначале до 220-230, потом 200-220 и 185-200

Цель снижения Сбербанка в район 185-200 мы увидим в 1-2 кв следующего года.

www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hedge_Fund/d3ce5e12-6e73-4189-aff5-beae59993669/?utm_source=share

ВНИМАНИЕ! Только сегодня акция: Вы можете забаратывать до 372.59% годовых инвертирую наши рекомендации!

А вообще очень грустно, он насобирал много хомяков, а у них портфели от 1 млн. и они ему верят, почти как религия.

Дмитрий, Такая же история была с Норникелем. Там шортец от 16 000 -17 000 до 23 000. Я ж почти повелся. Подшортил чуток, но свалил схватив первого же лося в 250 или 350 не помню уж.

истхай ММВБ. и ни одного шортиста в чате :(

ПBМ, дураков нет! Такие тренды в один день не разворачиваются.

Пилат, вы его обидели. Он теперь не пишет)

$SBER $SBERP Увеличил ещё шорт Сбербанка с целью снижения 220-230
❗❗❗Что бы было нагляднее что в акциях Сбербанка сейчас надули огромный пузыть, который скоро лопнет.

Прогнощирую что история опять повторится и Сбербанк упадёт вначале до 220-230, потом 200-220 и 185-200

Цель снижения Сбербанка в район 185-200 мы увидим в 1-2 кв следующего года.

www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hedge_Fund/d3ce5e12-6e73-4189-aff5-beae59993669/?utm_source=share

ВНИМАНИЕ! Только сегодня акция: Вы можете забаратывать до 372.59% годовых инвертирую наши рекомендации!

А вообще очень грустно, он насобирал много хомяков, а у них портфели от 1 млн. и они ему верят, почти как религия.

Дмитрий, да я уже как-бы излагал тут свою точку зрения. На рынке что главное — свобода действий в любой момент времени. А для этого не надо перебарщивать с «маржиналкой». Лудоманы-разгонщики депо с 50 тыр до 1 млн за месяц — это отдельная тема, не будем о них. А хомякам с 1 млн, если это реальные хомяки гораздо проще тупо сесть в лонг на свои в нужный момент и заниматься чем-то другим, кроме рынка, например зарабатывать еще 1 млн в дополнение к уже имеющемуся. Такая сумма позволяет вполне комфортно собрать портфель из 5-6 индексных бумаг и не париться. Причем сделать это на свои. Я в принципе не против среднесрочных плечевых поз, но одно дело, когда я знал людей засевших в них весной 2009, когда рынок после кратного обвала в 2008 попер вверх, как ошалелый, не обращая внимания ни на что, и совсем другое — сейчас. Да, про печатание денег не говорит только ленивый, но это не помешало обвалить рынки за 2 недели марта 2020 на 30 процентов. Так что не все так однозначно.

истхай ММВБ. и ни одного шортиста в чате :(

ПBМ, дураков нет! Такие тренды в один день не разворачиваются.

Пилат, вы его обидели. Он теперь не пишет)

$SBER $SBERP Увеличил ещё шорт Сбербанка с целью снижения 220-230
❗❗❗Что бы было нагляднее что в акциях Сбербанка сейчас надули огромный пузыть, который скоро лопнет.

Прогнощирую что история опять повторится и Сбербанк упадёт вначале до 220-230, потом 200-220 и 185-200

Цель снижения Сбербанка в район 185-200 мы увидим в 1-2 кв следующего года.

www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hedge_Fund/d3ce5e12-6e73-4189-aff5-beae59993669/?utm_source=share

ВНИМАНИЕ! Только сегодня акция: Вы можете забаратывать до 372.59% годовых инвертирую наши рекомендации!

А вообще очень грустно, он насобирал много хомяков, а у них портфели от 1 млн. и они ему верят, почти как религия.

Дмитрий, во маньяк-то ;) Я подозревал, что он инфоцыган, но не знал, что такой наглый.

Дмитрий, волатильность на сколько мне известно это степень изменчивости цен.у опционов и фьючей она разная.

Она одинаковая.
Когда вы покупаете или продаете фьючерс. Вы делаете предположение по движению базового актива.
Если на фьючерсе волатильность 5%, то она же и будет в опционе.

Когда вы покупаете или продаете опцион. Вы делаете предположение об увеличение или уменьшении волотильности. Вы ее покупаете или продаете. Но с фьючерсом она будет одинакова.

Например. Вы видите, что опционы «дорогие», например 30%. Это значит, что покупая или продавая фьчерс вы можете получить убыток в те же самые 30%.

>но соотношение риска к прибыли намного выше чем при покупке опционов при низкой воле.
Это не верно, риск одинаковый.

>вопрос в том кто как использует высокую волатильность.
Ее нельзя использовать. Можно ли предпологать, что она повысится или упадает (до события). После вы уже просто констатируюте факт. Если ли смысл продавать опционы? нет. Продавая опционы на низкой волотильности вы получите тот же доход при аналогичном риске.

Дмитрий, честно винегрет полнейший. давайте не будем спорить. Не тратьте мое и свое время.

Эксперты нужен совет! Недавно стал торговать опционы на америке, сделал пару жирных сделок еще в феврале до роста волатильности. сейчас же вола сумасшедшая и премии дорогие, а соотношение риска к прибыли значительно выше чем было! в связи с этим перешел на обычную торговлю фьючами и ETF.
что вы думаете в условиях такой волы есть ли смысл работать с опционами?

Георгий Александрович, в чем разница волы по фьючерсу или опциону? по мне она равна

Дмитрий, волатильность на сколько мне известно это степень изменчивости цен.у опционов и фьючей она разная.но мой вопрос не о теории, а практике, вопрос в дороговизне премии при текущей воле.И высоком риске по отношению к прибыли. понятно что можно продавать опционы и получать премию, но соотношение риска к прибыли намного выше чем при покупке опционов при низкой воле. вопрос в том кто как использует высокую волатильность в опционах и насколько это оправдано по отношению к торговле ETF или фьючами? желательно с примерами.