комментарии Graphanton на форуме

  1. Здравствуйте, коллеги Инвесторы.

    Возникла спорная ситуация по моим опционам, купленным через ...
    Мои расчеты показывают один результат, а в итоге экспирации возник другой.
    Итак...

    05.04.22 было две сделки по опционам на Индекс РТС :

    Сделка № 1 :
    RTS-6.22M070422CA105000
    Я КУПИЛ опцион CALL по страйку (цене исполнения) = 105 000  
    Премия, которую Я должен уплатить продавцу = 590 р.

    Сделка № 2 :
    RTS-6.22M070422CA100000
    Я ПРОДАЛ опцион CALL по страйку (цене исполнения) = 100 000  
    т.е. покупатель должен уплатить продавцу этого опциона (МНЕ) премию = 1870 р.

    07.04.22  была экспирация этих опционов.
    На момент клиринга цена закрытия фьючерса была = 106 000

    ВОПРОС: Какой итог экспирации по-вашему должен быть ?
    СПАСИБО за участие !

    P.S.
    Стратегия, по которой я совершил эти две сделки, называется :
    Медвежий колл спрэд. Bear Call Spread.
    Вот ссылка для информации :
    www.option.ru/glossary/strategy/bear-call-spread

    Помогите в споре с "брокером" по экспирации опционов




    OldTrader, что не так-то?
  2. Логотип Доллар рубль
    Ставка на падение доллара!
    ВНИМАНИЕ! Информационный пост!
    Всем привет!
    29.03.2022 был совершен ряд планомерных продаж коллов на ДОЛЛАР страйк 88000 с датой 16.06.2022.
    Средняя приблизительная стоимость продажи составила 65 млн. рублей.

    Ставка на падение доллара!

    P.S. возможно это красивая покрытая продажа, как правило такие конструкции строят на центральном страйке.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип Открытие Инвестиции
    Приложение Открытие брокер пропало из Google Play
    Всем привет! Не нахожу у себя приложение брокера Открытие в Google Play… может это только у меня 😕

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип Доллар рубль
    Ставка на доллар выше 78 рублей.
    Всем привет! Информационный пост.
    15.02.2022 две крупные покупки коллов на страйке 77000 на 17.03.2022. Минимальная стоимость такой страховки 70 млн.

    Ставка на доллар выше 78 рублей.




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Здесь много вариантов… Вот только пара самых простых для длинных поз.
    1. Купил акции — купи путы на акции;
    2. Купил акции — продай колы + купи путы;

    Для шортов всё наоборот.

    Graphanton, Есть определенная дилемма. Интересно брать дальние по сроку эксприрации опционы, от полугода, так как по мере приближения к времени погашения стоимость опциона быстрее уменьшается. Временной фактор на дальних опционах по времени меньше влияет. Это позволяет роллировать, если ничего не произошло, опцион можно продать через 3 месяца и купить новый со сроком через 6 (как пример). ПОтери будут, но поскольку речь про хедж, то норм. Основная проблема, что в доске опционов на акции (вернее на фьючерсы на акции) на дальние опционы почти нулевая ликвидность.

    Владимир Пряхин, да… про такую проблему мне известно, но вопрос у автора был не о ликвидности)
  6. Всем привет! Если у кого-то есть архив HV для индекса РТС за период с 09.1995, поделитесь пожалуйста, либо напишите ссылку на источник.
  7. 1000 путов) Шутка конечно. Нужно ровно столько путов, сколько у вас акций. В данном случае 1 пут.
    Всё зависит от цели.
    Что в вашем понимании — захеджировать? Полностью избежать потерь? Или принять какой-то процент потерь, но при этом ограничить его?

    Graphanton, А если 74000 акций, то 74 пута?

    Nik_Bo, для приведённого примера да.
  8. 1000 путов) Шутка конечно. Нужно ровно столько путов, сколько у вас акций. В данном случае 1 пут.
    Всё зависит от цели.
    Что в вашем понимании — захеджировать? Полностью избежать потерь? Или принять какой-то процент потерь, но при этом ограничить его?
  9. Если нет опционов на твою акцию, то можно рассчитать примерное количество опционов на РТС.
  10. А так можно ещё и фьючами хеджировать. Всё зависит от цели и горизонта.
  11. Здесь много вариантов… Вот только пара самых простых для длинных поз.
    1. Купил акции — купи путы на акции;
    2. Купил акции — продай колы + купи путы;

    Для шортов всё наоборот.
  12. Хоть недавно я и поднимал тему с жалобой на новый тариф у открывашки, всё же пока я могу порекомендовать только её.
    Если только срочный рынок, то «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР», тариф «Премиальный».
    ВНИМАНИЕ! Созвонитесь предварительно с брокером и уточните условия списания комиссии в 150 рублей, если вы вдруг совершите покупку акций/облигаций (например через пол года). У меня на этот случай только отрывки информации.
  13. Логотип Нефть
    ОПЕК+
    Давайте порассуждаем о том, как предстоящее заседание ОПЕК+ повлияет на нефть, рубль и Российский рынок в общем.
    Пишите свои мысли.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. В экзамене вопрос: какие валютные инструменты обращаются на биржевом рынке России и там один из ответов расчетные опционы исключен в правильном ответе. Не могу найти причину отсутствия обращения валютного расчетного опциона на российском биржевом рынке

    Сергей Иванов, Я бы сказал так. У нас котируются европейские маржируемые опционы на фьючерсы на базовые активы. И это вообще не валютные инструменты.
  15. Вопрос следующий. Если у меня недельный колл-опцион вошел глубоко в деньги. Продать нельзя, нет ликвидности. Накануне экспирация. Я понимаю, что мне нужно продать фьючерс, чтобы при экспирации все схлопнулось. Вопрос в следующем, нужно ли на балансе иметь еще денег на ГО для покупки фьючерса или для офсетной сделки позиция колл-опцион в деньгах и -1фьючерс достаточна?

    ThinkOpt, т.к. в ходе исполнения опциона будет куплен фьючерс, то да, вы должны иметь ГО для покупки фьючерса. Вы можете, либо сразу продать фьючерс и зафиксировать прибыль, либо исполнить опцион, либо позвонить брокеру и попросить открыть лимиты для вас и перекрыть всё продаже фьючерса, но в данном случае опцион уже 100% будет исполнен в ближайший клиринг.
    Всё написанное актуально только если, это в этот же день нет экспирации и самих фьючерсов.

    Graphanton, То есть получается следующая картина. Если у меня колл глубоко в деньгах, я продаю фьючерс и звоню брокеру, чтобы он мне провел экспирацию. И он ее проведет, даже если у меня нет средства на счету, так как сделка оффсетная. Верно? Если же я хочу оставить при этом фьючерс и подержать его какое-то время, то мне нужно звонить брокеру и просить открыт лимит для меня? Что такое «открыть лимиты», как это работает?

    ThinkOpt, нет, брокер просто так вряд ли расширит вам лимиты (предоставит возможность заключить сделку без доступного у Вас ГО). Если хотите исполнить опцион и подержать полученный фьючерс, тогда будьте готовы предоставить ГО под купленный фьючерс.
  16. Такое возможно при построении кондора по бидам и оферам. По теоретической цене кондора с отрицательной премией быть не может. Если это только речь не о купленном кондоре.
  17. Вопрос следующий. Если у меня недельный колл-опцион вошел глубоко в деньги. Продать нельзя, нет ликвидности. Накануне экспирация. Я понимаю, что мне нужно продать фьючерс, чтобы при экспирации все схлопнулось. Вопрос в следующем, нужно ли на балансе иметь еще денег на ГО для покупки фьючерса или для офсетной сделки позиция колл-опцион в деньгах и -1фьючерс достаточна?

    ThinkOpt, т.к. в ходе исполнения опциона будет куплен фьючерс, то да, вы должны иметь ГО для продажи фьючерса. Вы можете, либо сразу купить фьючерс и зафиксировать прибыль, либо исполнить опцион, либо позвонить брокеру и попросить открыть лимиты для вас и перекрыть всё продаже фьючерса, но в данном случае опцион уже 100% будет исполнен в ближайший клиринг.
    Всё написанное актуально только если, это в этот же день нет экспирации и самих фьючерсов.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: