Всем доброго времени суток !
Пост https://smart-lab.ru/blog/969242.php из раздела «Торговые роботы» заставил меня вспомнить, как по годичным данным Финама дневок фьючерса Si я пытался анализировать примитивную стратегию, основанную на ожиданиях трейдеров на выходных какого-нибудь негатива.
Торгуем склеенный фьючерс Si.
Т.е. при минимально-максимальных допустимых контанго и бэквордации, за минимальное время до экспирации «перекладываем» открытую в лонг позицию или открываем закрытую в предыдущем фьючерсе в следующем по времени фьючерсе Si.
По пятницам. По цене закрытия.
Закрываем позицию. По понедельникам. По цене открытия.
Профит за год очень даже неплохой.
Но, если просто открыть в начале года лонг и просто «перекладываться», профит гораздо больше.
Идея отброшена.
А потом я решил сравнить профит от простого лонга с разными своими ТС, на создание которых потрачены время и здоровье, где «обсасываются» разные умные слова типа «Диверсификация», «Шарп», «Прибыль/Риск», «Арбитраж», «Выделенный сервер», «Автооптимизация» и т.д.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
