В мире существует множество признанных портфельных стратегий — 60/40, Risk Parity, Smart Beta, Target-Date, Core–Satellite.
Но на российском рынке их реализация сильно искажается из-за:
• ограниченной ликвидности
• ограниченного инструментария...Читать далее

Недавно наткнулся на исследование JP Morgan, где они показывают простой, но очень важный эффект:
если пропустить 10 лучших дней роста рынка, доходность долгосрочного портфеля резко падает.
Тем самым JP Morgan подчёркивает, что стратегия «выйти перед падением и вернуться перед ростом» почти всегда проигрывает обычному buy & hold....Читать далее