Избранные топики пользователя Sergey

QLua: таблица крупных "склеенных" обезличенных сделок - 2

Недавно ко мне обратился один из смартлабовцев с просьбой доработать скрипт из поста https://smart-lab.ru/blog/610116.php, чтобы можно было более гибко подходить к раскраске выводимой там таблицы крупных «склеенных» сделок. Я решил проделать эту работу и выложить сюда модернизированный скрипт....Читать далее

Telagram+Quik+Lua: сам себе мессенджер

Самый простой способ, которым я пользовался долгое время.
Нужно установить две программы: Tor browser и curl.
Первая, чтобы блокировки телеграма обходить. Вторая, чтобы сетевую команду исполнять.
Разумеется, телеграм-бот уже должен быть создан, вы должны знать его идентификатор, а также айди своего телеграм-аккаунта,...Читать далее

Как устроены VarSwaps и почему знание этого важно?

ПЕРЕВОД (неполный)
Посвящается недавнему взрыву XIV ETN
Статья by Stuart Barton //How VarSwaps Work And Why Knowing Is Important//
Резюме
1. VarSwaps составляют значительную часть рынка волатильности на акции.
2. Розничные инвесторы ETF должны понимать, что лежит в основе этих продуктов на волатильность....Читать далее

Asset Allocation/Smart Beta Interactive Tools

Интересные инструменты быстрого обзорного изучения факторного инвестирования и распределения активов
Asset Allocation Interactive Navigate long-term forecasts for over 130 assets and model portfolios
Smart Beta Interactive Explore expected returns and valuations for smart beta and factor strategies .

Разбираемся с VIX derivatives

Тезисы из статьи by Stuart Barton.
...... В этой статье я буду продолжать рассуждения дальше и объясню, как восходящая кривая временнОй структуры волатильности индекса S&P 500 транслируется в похожую кривую по VIX фьючерсам, и объясню, почему цены фьючерсов VIX отличаются от подразумеваемой волатильности опционов на S&P 500 ....Читать далее