Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией....Читать далее

Вчера тут мельком обсуждали Степана и его новый семинар. Решил мимо не проходить.
Так вот, помимо всего прочего, в своем семинаре Степан делится граалем — стратегией, которая должна отлично работать на любом рынке и инструменте… Я решил быстренько накидать эту стратегию и посмотреть так ли это)...Читать далее

Разрабатывали давеча  с одним из студентов стратегию и в очередной раз задумались над способом борьбы с просадкой. Очень сильно “фильтровать” сделки не хотелось, их итак было не очень-то много, а избавиться от серии больших лосиков при работе в боковике и контр-тренде хотелось....Читать далее

Первая часть вроде бы вызвала некоторый интерес, поэтому, как и обещал, пишу продолжение.
Напоминаю, что мы тут пытаемся формализоввать тренд и создать на основе этого фильтры и идеи для алгоритмических стратегий. Работаем в ТСЛаб.
В прошлый раз мы рассматривали “индикаторный” вариант, в этот же раз попытаемся описать тренд машинным языком по всем канонам “ручного” трейдинга;)....Читать далее

А точнее о том, как формализовать тренд в алго торговле на примере ТСЛаб.
Существует масса различных способов для определения тренда. Начиная от готовых индикаторов с “классическими” параметрами и заканчивая “супер навороченными” математическими моделями....Читать далее

Все трейдеры, использующие в торговле технический анализ, так или иначе примыкают к одному из двух лагерей:
Первые пользуются различными  индикаторами. Мотивация в пользу индикаторов может быть самая разная. Для новичков это способ начать торговлю, взяв какую-то идею из интернета и особо в нее не вникая....Читать далее

Почти у всех трейдеров, использующих в своей торговле алгоритмические системы, рано или поздно при оптимизации этих самых систем встает вопрос: «а не занимаюсь ли я подгонкой алгоритма под рынок, может он и не рабочий вовсе?» Эта мысль не раз возникала и у меня, и каждый раз я думал над тем, как понять где «полезная» оптимизация и поиск смещения вероятности, а где уже переоптимизация и подгонка под рынок....Читать далее