В мире полу-мистического граалестроение бытует несколько устоявшихся аксиом. Авторитетные гуру внушали их на протяжении многих лет, как заботливые родители, детям, дабы обезопасить «нерадивых» от лишних шишек.Одним из таких утверждений является то, что количество параметров должно быть минимальным, а лучше, чтобы их не было совсем....Читать далее

 
9.) Посчитаем коэффициенты Шарпа и Сортино. Эти коэффициенты оценивают риски, связанные с волатильностью доходности системы, и соотносят рисковую доходность системы с безрисковой доходностью (например, по облигациям или по банковскому вкладу). Таким образом, коэффициенты Шарпа и Сортино позволяют оценить финансовую целесообразность системы....Читать далее

                 Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса.
          “Дьявол кроется в деталях”
      Все слышали, что рынок фрактален (часть подобна целому), что на всех таймфреймах он выглядит одинаково, что он постоянно воссоздает подобные элементы на разных уровнях своей структуры....Читать далее

Надо знать свои акции. Рассмотрим пример пошагового анализа, который может применить любой трейдер.
Мы часто слышим, что следует покупать сильные акции в самых сильных секторах. Но как и во всем, что касается рынка, применить этот принцип нелегко. Позвольте поделиться с вами одним типом сделок, который часто приносит хорошую прибыль, — горячие покупки....Читать далее

Продолжение. Начало здесь.
Модель, устойчивая к смене режимов волатильности
Некоторые проблемы торговли спредом
Ранее мы определили три сосотавляющих рыночно-нейтральных стратегий. Здесь мы обновим эту классификацию и рассмотрим некоторые трудности, связвнные с торговлей спредом....Читать далее