(консолидированная «копипаста» с сайта НКЦ)
НКЦ выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на рынке ценных бумаг в целях обеспечения поддержания стабильности на обслуживаемом рынке, снижения транзакционных издержек (неттинг) и кредитного риска контрагента....Читать далее

Коррекция Фибоначчи от А до Я. Обучение
Здравствуйте, сегодня мы поговорим о коррекции Фибоначчи.
Как всегда сначала мы затронем теоретические аспекты данной темы, а потом разберемся с ее практической частью.
Последовательность Фибоначчи – ряд чисел, в котором каждое последующее число является суммой двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и так далее до бесконечности....Читать далее

                           Взаимосвязь фондового рынка и основных индикаторов   Все чаще стали появляться предсказания о начале кризиса, что все «рухнет в пол», «сложится пополам» и т.д. Попробовал взглянуть на этот вопрос на уровне цифр, а не эмоций....Читать далее

Всё что вам надо знать:
https://smart-lab.ru/q/futures/
(ссылка есть в главном меню и меню котировок сверху)
выбираете любой фьючерс, и там в табличке все есть...
на худой конец мы давно сделали калькулятор фьючерсов
http://calc....Читать далее

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))
СОТ (ОИ) — это открытый интерес, открытые позиции участников рынка: Физ. лиц и юр. лиц.
СОТ в США, а у нас ОИ, это одно и тоже, за исключением разницы в том, что в США СОТ выходит 1 раз в неделю и включает в себя позиции 3-х групп (Хеджеры или операторы, крупные спекулянты и мелкие спекулянты), в России ОИ выходит каждый день, подгрупп нет, только 2-е категории....Читать далее

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.
Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение)....Читать далее

Статья будет полезна тем, кто уже тестирует или планирует тестировать торговые стратегии на фьючерсах.
В моей практике постоянно приходится сталкиваться с торговыми стратегиями на срочном рынке.
В каждом таком случае необходимо понимать, на каких данных тестировалась стратегия, как склеивались фьючерсы, если они склеивались....Читать далее

Всем привет!
Тем кто подписан на меня и смотрит канал возможно будет полезно! Я отсортировал все видео со своего канала по темам, кому это интересно, вот список, в котором хранятся знания, которые могут существенно улучшить вашу торговлю!
Горизонтальный объем: ...Читать далее

Покритикую немного Ларри.
Ларри Вильямс в своей книге пишет:
Я полагаю, что это неправильный пример.
В своей книге я объясняю это по-другому.
F*=0,38% означает, что оптимальный риск на трейд составляет 38% счета.
Это не означает что вы должны открыться используя в качестве маржи 38% счета....Читать далее

Продолжаем наши упражнения с манименеджментом.
Вначале пару слов о формуле Келли.
Первое.
И Торп и сам Келли настаивают, что формула применима только для случаев положительного математического ожидания игры, так как в выводе формулы присутствует логарифм от математического ожидания, а логарифм отрицательного числа не существует....Читать далее