Недавно я пробовал машинное обучение на Московской бирже, пытаясь найти полезные признаки и при этом опираясь в поисках этих признаков на советы ИИ ассистентов, а поиск самого алгоритма переложил на ML.
Технически всё заработало, но уже после экспериментов я понял что есть один нюанс — все ИИ помощники энциклопедически умны и знают абсолютно все алгоритмы и подходы, но у них нет практического опыта и для них все стратегии «на одно лицо»....Читать далее

#вопросответ
Один из частых вопросов:
«А откуда вообще следует, что рынок ждёт снижения или повышения ставки?»
Не из прогнозов инвестдомов, коллеги. И точно не из комментариев в СМИ или блогеров.
Дисклеймер: пост получился непростым, но важным....Читать далее

Рынок долго сопротивлялся новостному фону, но из-за нового раунда переговоров все же не выдержал и полетел вверх :)
И лидерами роста вновь стали «миркоины» — все те, кто могут выиграть от политической разрядки. При этом у некоторых из них дела идут так плохо, что даже если произойдет чудо и санкции отменят, им потребуются годы на восстановление бизнеса....Читать далее

📌 В прошлый раз таблица долговой нагрузки для рынка акций набрала рекордное число сохранений в избранное, поэтому, как и обещал – сделал такую же таблицу для рынка облигаций.
📊 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ? • Отобрал 103 компании на рынке облигаций, не имеющих листинга акций....Читать далее

Сальдирование у брокеров по прошлому году.
Тот брокер, у которого убыток, не сообщает в налоговую о его размере. Стандартная справка — просто 0 прибыли.
Идём в интерфейс брокера и получаем справку о прибылях и убытках с реальным убытком. Её также можно заказать в бумажном виде....Читать далее

Мы можем использовать хедж при разных подходах, самые популярные три:
1) Хеджирование сильной позиции, слабой позицией. Например, держим лонг по акциям и хеджируемся шортом фьючерса. Логика простая: при росте широкого рынка, качественные акции в лонг вырастут сильнее, чем рынок в целом и мы заработаем; при снижении широкого рынка, качественные акции упадут слабее индекса и мы снова заработаем....Читать далее

Ребята, всем привет!
Расскажу про макроэкономические индикаторы. 
Мы отслеживаем некоторые макроэкономических индикаторов и зашили их в алгоритм.Это позволило увеличить показатели доходности. Сейчас мы парсим эти показатели на постоянной основе через API FRED....Читать далее

Начало 2026 года подкинуло инвесторам уникальную ситуацию. С одной стороны, ключевая ставка в РФ все еще держится на высоких уровнях (~15-16%), с другой — рынок уже вовсю живет ожиданиями цикла смягчения ДКП. В этой статье я разберу стратегию «синтетического арбитража», которая позволяет кратно увеличить доходность безрисковых (в теории) инструментов....Читать далее

 Сегодня собрали статистику за весь 2025 год. 
Напомним теорию:
📌 Контанго: цена фьючерса выше спот цены (базис > 0)
Возникает, когда стоимость содержания актива и вложенная процентная ставка превышают ожидаемую доходность базового актива....Читать далее