При инвестировании через зарубежного брокера есть один неудобный момент: декларировать доход и платить налоги приходится самому. Впрочем, если вы пассивный инвестор и число сделок у вас невелико, то свести баланс не составит труда. Но если вы активно торгуете да еще и у разных брокеров, то подготовка расчетных таблиц может для вас превратиться в проблему....Читать далее

Этот рейтинг включает акции крупных компаний с самыми высокими дивидендами по состоянию на февраль 2016 года. В него включены компании из разных стран с капитализацией от $10B. 
Цены многих из этих акций сейчас находятся на многолетних минимумах. Возможно, купить их сейчас – самый выгодный вариант....Читать далее

Предыстория:
Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти....Читать далее

Если почитать комментарий к постам об НДФЛ тут и тут, а так же на смарте, то просто диву даешься, как мало наш среднестатистический трейдер знает о налогах.
Силуанов сказал... Кто то пеняет на слова министра, которые он случайно обронил в марте-апреле 2015 года....Читать далее

В этом году россияне, открывшие индивидуальный инвестиционный счет, впервые могут оформить налоговый вычет по взносам на ИИС за предыдущий календарный год. Для этого владельцы счетов должны с 1 января по 30 апреля подать необходимые документы в налоговую инспекцию....Читать далее

Начну с фейсбука: был неожиданно удивлен, как крепко сбита трейдерская тусовка. Добавляются люди, имеющие 150 и более (!) общих друзей. Все всех знают :) Круто. PS: меня можно найти и добавить тут: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009744075159...Читать далее

Напомню, что у по MX-опционам сейчас стоят маркет-мейкеры (кроме вечерки).
Не с таким удобством и ликвидностью как на RI, но можно что-то делать.
Какой профиль выплат на 15.06 вам больше нравится? В обоих случаях потрачено на покупку опционов ~6 тыс....Читать далее

Продолжение. Начало в моем блоге и на сайте.
В прошлой статье про модель Хестона мы отметили, что она обладет недостатком, который проявляется в неточности определения цен опционов на малых сроках экспирации. Здесь мы рассмотрим модель Бейтса, в которой этот недостаток устранен, и она является одной из лучших аппроксимаций, описывающих поведение цен опционов для разных страйков и периодов до экспирации....Читать далее

Мы делаем вторую попытку создания Open Source комьюнити, и сегодня выложили на GitHub наш код S#.
На данный момент опубликованы следующие компоненты (Инструкция использования GitHub):

• Ядро (общие библиотеки). Такие как Messages и BusinessEntities....Читать далее