04 марта 2024, 10:54
Приближается 3 апреля - что дальше?
Биржевая и клиринговая комиссия за сделки (FORTS)
Итоговая комиссия состоит из суммы биржевой и клиринговой комиссий.
Базовые ставки по группам контрактов по типам базисных активов
| Безадресные заявки для тейкера | ||||||
| бирж. | клир. | итого | ||||
| Фьючерсы BaseFutFee, % |
Опционы BaseOptFee, %* |
Фьючерсы BaseFutFee, % |
Опционы BaseOptFee, %* |
Фьючерсы, % | Опционы, % | |
| Валютные контракты | 0,002655 | 1,265 | 0,001965 | 0,935 | 0,00462 | 2,2 |
| Процентные контракты | 0,009486 | 1,265 | 0,007014 | 0,935 | 0,01650 | 2,2 |
| Фондовые контракты | 0,011385 | 1,265 | 0,008415 | 0,935 | 0,01980 | 2,2 |
| Индексные контракты | 0,003795 | 1,265 | 0,002805 | 0,935 | 0,00660 | 2,2 |
| Товарные контракты | 0,007590 | 1,265 | 0,005610 | 0,935 | 0,01320 | 2,2 |
| Адресные заявки | ||||||
| бирж. | клир. | итого | ||||
| Фьючерсы BaseFutFee, % |
Опционы BaseOptFee, %* |
Фьючерсы BaseFutFee, % |
Опционы BaseOptFee, %* |
Фьючерсы, % | Опционы, % | |
| Валютные контракты | 0,000885 | 1,265 | 0,000655 | 0,935 | 0,00154 | 2,2 |
| Процентные контракты | 0,003162 | 1,265 | 0,002338 | 0,935 | 0,00550 | 2,2 |
| Фондовые контракты | 0,003795 | 1,265 | 0,002805 | 0,935 | 0,00660 | 2,2 |
| Индексные контракты | 0,001265 | 1,265 | 0,000935 | 0,935 | 0,00220 | 2,2 |
| Товарные контракты | 0,002530 | 1,265 | 0,001870 | 0,935 | 0,00440 | 2,2 |
*действуют до 19:00 мск 03 апреля 2024 г. включительно.
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/s93"
Собственно вопрос задан — у вас есть информация о планах Мосбиржи по оставлению/возврату/корректировке тарифов на FORTS?
10:02
интересное открытие. Мы опять чего-то не знаем?
10:02
Стоит ли покупать Ростелеком? Мы давно уже дали ответ на этот вопрос, но далеко не все аналитики были согласны с нашим мнением, да и акции компании частенько в последнее время демонстрировали сильную ...
Дмитрий Первый, Я не хочу никого обливать грязью, но если канал платный то должна быть ответственность за рекомендацию входа-выхода в сделку. А у платников, наверняка стоит надпись про отказ от отв...
Donbass, Я вижу, что вы готовы писать любую ахинею, лишь бы получить возможность докупить акции Татнефти подешевле. Но тут тоже люди не дураки на форуме сидят…
МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Число активных розничных клиентов ВТБв январе-октябре 2024 года увеличилось на рекордные для банка 3,75 миллиона человек и превысило 23 миллиона клиентов, сообщила РИА Новости ...
10:00
Россия уже списала долги африканским странам на $20 млрд, эти средства в т ч перенаправляются на проекты развития по программе рефинансирования — замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью ТАСС «Около...
$IRUS 🏛 $IRUS 🏛
😆 Ну что? Не ожидали что пойдёт по моему плану? Так он пока ещё и не пошёл😂
🕯В данный момент очень похож, что пытается сформировать разворот.
🔽Оттолкнулся от верхней ст...
КИТ Финанс: Интервью с компанией Займер Встретились с Романом Макаровым, руководителем компании «Займер».Обсудили тренды в сфере микрокредитования, роль регулятора, стратегию развития и многое другое....
Что новый день для нас готовит? Вчера я закрыл Сегежу, как и обещал, с результатом +6,2%. Можно было бы ее подержать, пока цена держится выше 1,588, но мне не нравится характер ее движения. Думаю, к 1...
Ретроспективный детерминизм, С другой стороны. Я в октябре прошлого года заплатил за интернет на год вперед с возвратом кэшбэка 15%. Ну и чтобы уж цену не повышали. В итоге сейчас год прошел и мне ...
А поскольку на наших опционах скальпером быть вообще не выйдет, то сомневаюсь, что принципиально.
Для среднесрочной и долгосрочной торговли опционами, в том числе недельными, не вижу никаких рисков повышения комиссий. Они по своей сути в любом случае ничтожны.
Но если торговать спредами, то можно ощутить.
Купил за 800₽, продал за 1000₽. Итог 200-44=154₽.
Но всё же не критично.
как сказать.
по некоторым опционам комиссии биржи снизились в 3-5 раз.
если покупаю с рынка 1000 коллов, например, и плачу в моменте максимум 2,10 рублей за контракт, то снова платить 7-15 рублей как-то уже некомфортно для позиционного трейдера.
ввели бы для них понижающий коэффициент 50% и все были бы довольны.
«Третий вариант — долгосрочные малорисковые стратегии, но вход в позиции крайне сложен по причине хреновой ликвидности.»
так считает Pablo 76.
поэтому на ЛИПС на одного конкурента меньше)
обратите внимание на 5 «вечных» фьючей для диверсификации.
по золоту и IMOEX даже опционы (ПО) есть.
но нужен брокер, разрешающий изначальные продажи.
у вас устарелая инфа.
именно на ПО сейчас появились ММ.
так что это уже не проблема, как раньше.
проблема в том, что ВТБ пока не дает продавать изначально, даже квалам!
пишу, прошу, аргументирую.
почему?
в Финаме, БКС и Алоре могут и физики продавать без ограничений.
но мне нужен именно ВТБ!
да, все верно.
когда-то просто отказался от скальпинга — отдавать брокеру 30-40% дохода как-то не вдохновило морально(.
тем более жаба задушит )))
обзваниваешь брокеров… говришь что готов плать за фикс 20к в месяц комиссов… кто нибудь да согласится
для скальперов это приемлемо и выгодно.
но если у вас есть стратегия под 1000%, обращайтесь!
за 50 т.р. в месяц знаю один " секретный" вариант.
сам когда-то искал под своего профика для потенциального робота.
Лото, рулетка, лотерея… ))))))
вы шутите, а я серьезно)
На опционном рынке в моменте доходность может и 10000% превышать, в отдельно взятом опционе и при удачном стечении обстоятельств. Но при грамотной системной торговле таких доходов не достичь.
вы про доходность, а я про лимит комиссии в месяц...
естественно, при стабильном долгосрочном трейдинге уже и 50...100...300% как бы предел.
мой собственный бенчмарк +10% в месяц как минимум от депо.
мне это комфортно и вполне достаточно.
все остальное выше — повышенные риски или зигзаг удачи!
Если Вам удается столько систематически и стабильно извлекать, да еще и на нашем рынке 🤦🏼♂️, то пора в программу «Самый лучший».
мне такая публичность не нужна (((
в ЛЧИ-2023 вот засветился, получил хейтов от «доброжелателей» и скептиков, хватит пока.
но лично знаю нескольких трейдеров, которые стабильно еще и больше умудряются получать.
но у них роботы и алгоритмы, а я «ручник».
поэтому и особо тщательно выбираю адекватных брокеров и тарифы.
а 10% в месяц, хотя бы на NG, это уже норма — появилась так целая плеяда успешных трейдеров.
большинство фьючерсники, но и опционщики подтягиваются.
аргумент простой — при IV в 60-120% это вполне достижимо.
ограничение одно — портфель не должен по депозиту быть более 10 млн.
если больше, то примерно 50% годовых при широкой диверсификации минимум, а на остальное не всегда хватает ликвидности.
согласен.
поэтому сам я выделяю лимиты на NG и другие контракты, держу 3 счета у разных брокеров и не ограничиваюсь только «широкими стрэнглами».
кто вам мешает, например, на NG покупать стрэддлы?
или продавать«колеса»?
или календарить во всех направлениях и до самых крайних дат?
без «неприкрытых» продаж, а всегда с условно прикрытыми?
в любой момент ликвидные фьючи под рукой или синтетика.
а про любые недельки с реинвестированием и говорить не приходится.
короче, для нескольких млн нет никаких проблем даже на нашем «песочном» рынке.
главное, чего не хватает — единого счета с поставкой и премиальными опционами.
поэтому приходится комбинировать возможности разных брокеров.
На покупке стредлов потеряешь не меньше, чем на направленных покупках. Это путь в никуда.
ок, раз не получается на «NG приличные календари строить», будем строить «неприличные», в также ratio spreads, покрытые фьючи и иную комбинаторику.
купленные стрэддлы можно перекрывать и всю стратегию заточить под разницу волатильностей, чтобы совсем риск минимизировать.
ибо проходить мимо IV выше 100% просто недопустимо!!!
«не выйдет на NG приличные календари строить. Не войдешь сразу в две ноги сделки. Либо с большими потерями. Старт любого колеса — непокрытая продажа, то есть тот же риск.
На покупке стредлов потеряешь не меньше, чем на направленных покупках. Это путь в никуда»
вот тоже на графике NG не могу найти кнопку «бабло», как и на любом другом активе )
а чо на рынке можно без риска заработать?
искренне вам сочувствую )))
вы же сами показывали скрин эквити в Открытии и zero hedge на Si c Eu.
я ничего не перепутал?
ценю тонкий юмор.
но даже на эффективности можно зарабатывать.
2-3 стратегии всегда работают, на любом рынке.
ЛИПСы не дадут соврать)))
именно так!
см. картину в шоколадном масле
у меня в портфеле.
это лишь один пример из открытых долгосрочных спрэдов.
остальные полсотни — это на неделю, месяц максимум.
но я не скальпер.
бывают даже дни без сделок.
имхо, вы просто прикалываетесь слегка)
вы же видели мой портфель на ЛЧИ-2023.
продолжаю в том же стиле.
поэтому ставлю точку.
удачи в ваших стратегиях!
цитата от Pablo 76.
продолжу его дело, чтобы поддержать NG.
«а чо на рынке можно без риска заработать?»
кэрри-трейд вам на размышление.
плюс синтетика.
и дело в шляпе
Например. Возможная прибыль от комбинации опционов при заметном движении цены в одну сторону 3000₽. При значительном движении цены в другую сторону прибыль составит лишь 500-700₽. И лишь при очень длительном «флэте» наступит убыток 1000₽. Но при негативном сценарии можно выйти из конструкции без убытка с ничтожным профитом и сразу же войти в похожую комбинацию, но уже следующих серий опционов.
Вот это я называю вполне приемлемым риском.
Продажа непокрытого опциона имеет совсем иной профиль риска. При продаже дальних опционов вероятность выхода их в деньги очень низкая. Но при наступлении такого события убыток будет несопоставим с ожидавшейся прибылью.
Можно наоткрывать небольших счетов у разных брокеров и напридумывать иных систем управления подобными рисками. Но это уже Казино.
Можно торговать с допустимым риском. Но для того, чтобы в итоге прибыль была ощутимой, явно превышающей реальную инфляцию, а редкие события (черный лебедь) не вынесли весь депозит, остается торговать лишь Сишкой, на мой взгляд. Там хоть какая то ликвидность и возможность хоть что то построить.
читаю ваши комменты ( ваши и Марины) и не пойму одного.
да, наш срочный рынок имеет много изъянов по ликвидности, объемам, числу участников и т.д.
но кто мешает по максимуму использовать межстрайковый арбитраж хотя бы?
или синтетику?
на любые сроки — от 1 дня до 1 года и более.
как пример.
только внутри неделек ( Si, NG и на премиальных опционах с ММ) можно построить тысячи спрэдов и комбинаций с заданным сроком жизни стратегии от 1 до 14 дней.
по своему восприятию риска и потенциалу доходности.
не стоить ловить пипсы, бид/офер с утра до вечера в стаканах есть — стройте свои комбинации — НЕлинейность, IV, тэта и дельта всегда дают возможность заработать.
нужно только поглубже понять, почему это работает на любом рынке и выбрать оптимальную стратегию по текущей ситуации.
создаю целые пулы спрэдов с положительным МО и все получается на хорошо и отлично.
рецепт прост — «ирландское рагу», или ассорти спрэдов дают плюсовой финрез на кратких периодах.
одиночные спрэды ( на тот же объем депо) более рискованы и менее эффективны.
нужно просто использовать преимущества опционов и не зацикливаться на минусах нашей " песочницы".
как-то так.
Обратите внимание, сколько денег в моменте заведено на FORTS — примерно 450-480 млрд рублей, или уже более 500 млн$.
Конечно, несоизмеримо мало в масштабах нашей экономики.
Но цифра не падает, медленно, с откатами, но растет.
Будет 1 млрд$, станет получше и в нашей «песочнице» )))
Проверьте, корректно ли я пересчитал в валюте.
И умножьте на БЕСПЛАТНОЕ фьючерсное или опционное плечо.
Торгуем дальше.
С профитом!