Профит или слив, вот в чём вопрос)(sistem-TSlab)

Наконец дошли руки до реализации очередной идеи.
Система до ужаса проста. Основана на стандартном MACD + SMA.

Хотелось бы послушать более опытных людей, есть ли потенциал в данной торговой системе? Цыферки конечно красивые (конечные), но как пойдёт дело на практике? Кто что скажет, посоветует может чего с оптимизацией? Оптимизировал параметры SMA и StopLoss'a.

TS Lab fRTS разработка стратегий торговые стратегии помощь новичку

nYker

Новосибирск

с 28 августа 2012

31 Комментарий

Виталий
20 января 2013, 11:37
шансов нет.рынок не стационарен, ты просто оптимизировался под историю которая не повторится.
+3
- nYker
  20 января 2013, 11:39
  Виталий Котов, отдельно разбивал на года, начиная с 2006. Каждый год в плюс. Изначально работал на 2011 году. После уже посмотрел более старые котировки. 7 лет повторений и тут вдруг сливать начнёт? =/
  0
nYker
20 января 2013, 11:37
Сколько не пытался увеличить % прибыльных сделок, всё тщетно.
Может кто подтолкнёт в нужную сторону?)
0
- Виталий
  20 января 2013, 11:41
  nYker, чем больше процент выигравших сделок, тем больше параметров придется оптимизировать, тем меньше нансов.
  0
  - nYker
    20 января 2013, 11:49
    Виталий Котов, меня смущает даже не сам %, а момент входа. Он не идеален и его можно улучшить. Тем самым и % прибыльных сделок будет выше. Но вот КАК улучшить эту самую точку входа, пока для меня загадка)
    0
Профессор Преображенский
20 января 2013, 11:38
Думаю, потенциал есть. Сразу можно миллион $ влашивать…
-1
- nYker
  20 января 2013, 11:52
  Профессор Преображенский, вы вот зашли, прочитали, отписались и забыли. А мне работать с этим) пока и сотку туда жалко кидать, какие там миллЯооны.
  0
work2013
20 января 2013, 11:40
Основываясь на опыте, в том числе и работе на данной программе, и в написании и эксплуатации торговых алгоритмов в течении более 2-х лет. Слив — 100%.
3 вопроса которые могут уменьшить вероятность слива.
1. Комисия + проскальзывание в тесте
2. Гэпы — как обходил
3. Есть ли период истории о котором алгоритм узнал только после своего создания?
+1
- Виталий
  20 января 2013, 11:43
  work2013, ситуация схожая.удавалось сляпывать робота под определенный рынок, если рынок меняется то сразу слив идет, а о том что он будет меняться он нас не предупреждает.
  0
- nYker
  20 января 2013, 11:45
  work2013,
  1) Над этим пока не работал. Очень важный момент, но пока хочу решить вопрос, развивать дальше эту идею или зря трачу время.
  2) Делал пересчёт руками (гемор, но пришлось). Результаты особо не изменились.
  Не знаю как сделать интрадей ограничение в TSlab. Т.к. знаниями в программировании не обладаю((
  3) изначально разработка шла на 2011 год. После уже, просто посмотрел как работает на других данных.
  0
  - work2013
    20 января 2013, 11:58
    nYker,
    1. — добавь проскальзывание +50, и все встанет сразу на свои места. Вообще зависит от того как входит и выходит. Но как минимум +50 надо ставить
    2. — через блок время
    3. — это единсвенный + пока
    +1
    - nYker
      20 января 2013, 12:02
      work2013, спасибо большое. Буду работать и разбираться)
      На счёт блока времени, уже советовали, но видать руки крюки у меня, сейчас буду лепить)
      0
nYker
20 января 2013, 11:47
Оптимизация вся и разработка шла на 2011. Следовательно остальную историю система увидела уже после.
0
nYker
20 января 2013, 11:55
Кто работал с MACD, есть смысл менять стандартные параметры?
Как сигнал, использую поворот индикатора, а не пересечение. Насколько самому довелось проверить, изменение параметров особо не влияет. Но может чего упустил
0
- work2013
  20 января 2013, 12:02
  nYker, А вы понимаете суть индикатора? Или просто идет перебор параметров?
  0
  - nYker
    20 января 2013, 12:07
    work2013, да, суть индикатора мне ясна. Просто перелопатил кучу индикаторов других, в поисках фильтра для MACDа. Но так ни на чём и не остановился. Решил параметры макда смотреть, но там я для себя ничего не нашёл. Поэтому спрашиваю, может сам чего упустил) Любимый многими стохастик+макд меня не устроил, точнее пока ещё не до конца разобрал их совместную работу.
    0
    - work2013
      20 января 2013, 12:10
      nYker, забейти на макди, вот вам мой совет. Ищите закономерности, индикаторы нужны для описания закономерностей.
      0
      - nYker
        20 января 2013, 12:12
        work2013, душа упала на этот макд и никак выкинуть из головы его не могу. А опыта и знаний пока недостаточно, чтобы заменить макд на другую основу системы. Ну и пока в поисках лучшего всё таки) Большое спасибо за советы. Есть над чем подумать и над чем работать)
        0
    - work2013
      20 января 2013, 12:11
      nYker, В случае если не можете описать по другому.
      0
      - Владимир С.
        20 января 2013, 12:27
        work2013, а если гонять систему(не обязательно эту) на случайных данных? есть какой-то толк от этого?
        0
        work2013
        20 января 2013, 12:35
        Владимир С., Конечно, если алгоритм будет зарабатывать на случайных ценовых данных, которые к примеру сгенерированны случаеным образом, то он фактически обречен зарабатывать. Только данных должно быть несколько. т.е. не одна генерация.
        0
        work2013
        20 января 2013, 12:38
        Владимир С., тогда это будет адаптивный алгоритм.
        0
    - work2013
      20 января 2013, 12:23
      nYker, Поменяйте подход к алготрейдингу, у вас не правильный подход изначально, ну и готовьтесь с год потратить на это силы и время не получив от этого выхлоп. Как минимум, и если выберети правильный путь, то только тогда есть вероятность что получите прибыльный алгоритм. + не думайте что сможете в ближайшие пару лет найти алгоритм который за год вам даст 100%, как наверное все хотят. Это не так. Конечно если вам не повезет, бывает и такое, по ряду причин которые просто сложились в моменте. Робот, он и везде робот.
      0
    - work2013
      20 января 2013, 12:25
      nYker, Можете найти несколько алгоритмов которые будут давать прибыль месяц, два, но в течении года — вероятность мала. Как правило с этим большенство сталкивается.
      +1
    - Smile
      20 января 2013, 14:01
      nYker, есть отличный фильтр MACD, называется brain.
      +1
      - nYker
        20 января 2013, 16:32
        Smile, Искренне, спасибо.
        Шутку не оценил.
        0
Сергей
20 января 2013, 12:08
Вы комиссию учитываете при тесте?
Большинство МТС убивает именно комиссия.
+1
- nYker
  20 января 2013, 12:10
  Сергей, изначально этот момент в важных отмечен. Но в тс пока не реализован. Сейчас уже понял, что пока нужно с комиссией и проскальзыванием разобраться, посмотреть. Потом дальше двигаться уже.
  0
  - Vitali
    20 января 2013, 12:20
    nYker, Попробуйте для улучшения определить среднюю просадку робота и среднюю прибыль в моменте и когда робот будет доходить до среднего уровня прибыли отключать пока не уйдет снова в просадку…
    0
vito333
20 января 2013, 12:20
у тебя там в 12-м году эквити вниз пошла
так что слив
0
svanchik
20 января 2013, 14:20
судя по постам-получается что практически не реал на боте решить аглоритм… который зарабатывает))но тогда вопрос к тем кто занимается этими ботами( судя по постам -их много)как у вас обстоят дела?
+1