Как сделать грамотный хедж на рублевый срочный счет?

Всем доброго!

Имеется рублевый счет на срочном рынке. Торгуется только RI.
Вопрос — в какуюс сторону следует строить позицию по Si, что бы хеджить валютный риск?

Так и не понял в чем состоит исчисление RI. Ведь там заложен курс долл.рубль… Но в какую сторону?

Спасибо за конструктивные ответы.

хедж валютный риск доллар - рубль

Stock'n'2Barrels

Москва

с 26 июля 2012

4 Комментария

Alexhey
15 января 2013, 10:54
Покупать рупь.
Шорт Ри лонг СИ и наоброт
только один контракт ри стоит 96000 а один контракт Си 30000
значит где то 1 /3 соотношение
0
Барсик
15 января 2013, 11:31
Чтобы защитить счет от падения рубля, нужно покупать Si
0
Stock'n'2Barrels
15 января 2013, 12:11
моя логика:

-лонг RI не нуждается в хедже. т.к. рубль растет при этом

-шорт по RI нуждается в хедже. т.к. счет то номинирован в рублях. и PL выводится в рубли какой бы он не был. и шорты по РИ сопровождаются резким падением рубля.

что не так?
0

Читайте на SMART-LAB:

С 2026 года усилят контроль за СБП: на какие платежи обратят внимание

С 1 января 2026 года контроль за операциями через Систему быстрых платежей (СБП) станет строже. Цель новых правил — не усложнить жизнь обычным пользователям, а защитить их средства от мошенников и...

НДФЛка

16:18

💼 Новый выпуск облигаций со ставкой до 25% и доходностью до 28,08% на 3,5 года

💼 Новый выпуск облигаций со ставкой до 25% и доходностью до 28,08% на 3,5 года 💼 Уважаемые инвесторы! 💼 Уже завтра, 23 декабря, с 11:00 до 15:00 по московскому времени ПАО...

АПРИ

16:00

КИФА произвела десятую выплату купонов по облигациям серии 001Р-01

Москва, РФ, 22 декабря 2025 г. ПАО «КИФА» ( бренд – «КИФА», «B2B-платформа КИФА», далее — «Компания» или «КИФА») – оператор одноименной B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем –...