Ищем экстремум. Предлагаю подумать вместе.

Хорошего всем воскресенья!

О чем, собственно, пост? Бьюсь я тут над одной из систем. Пока не раскрываю её полной сути. Но, в целом, тут используется три условия для входа. Нет ни одного оптимизационного параметра. Нет уровней.

Работает примерно так:

И так...

И вот так...

Но… зачастую работает иначе. А именно:

Замечу, что в будущее система не заглядывает. Никаких ЗигЗагов тут нет и в помине.

Суть такова, что система в любом случае показывает в реальном времени разворотный экстремум. Практически всегда. Но, иногда, их бывает слишком много, как на последней картинке. Лично я уже зашорил свой взгляд, поэтому предлагаю камрадам вместе подумать или посоветовать мне, чем можно отфильтровывать в данном случае лишние сигналы.

Чем вы вообще пользуетесь, пытаясь найти экстремум?

Также отмечу сразу, что уровни тут не пройдут. Ибо я пробовал нацепить сюда и ПИВОТы, и Камариллью — все мимо.

Прошу проплюсовать, дабы вывести на главную. Авось с коллективным разумом прибежит какая свежая толковая мыслища.

С уважением,
Полковников Антон.

МТС экстремумы хай лой фьючерсы акции ММВБ ФОРТС

Sibiryachok

Новосибирск

1 874

с 8 февраля 2012

54 Комментария

Strij
23 декабря 2012, 08:41
Попробуй добавить: Лоу текущее > 1/2 (Лоу + хай) предыдущего для шорта и наоборот
0
- Sibiryachok
  23 декабря 2012, 08:52
  Strij, туплю с утра — не совсем понял.
  0
  - Strij
    23 декабря 2012, 09:00
    Sibiryachok, минимум текущей свечки ( когда появляется сигнал по твоей системе ) больше середины предыдущей для шортового сигнала, и максимум текущей свечки меньше середины предыдущей
    Это как вариант отсечения большинства ложных сигналов ( иногда, конечно, попадают под это условие и нормальные, но их намного меньше )
    0
    - Strij
      23 декабря 2012, 09:02
      Strij, "… максимум текущей свечки меньше середины предыдущей..." Для лонгового сигнала
      0
      - Sibiryachok
        23 декабря 2012, 09:59
        Strij, здесь, кстати, можно поиграть с параметрами. Максимум, цена открытия…
        0
Sibiryachok
23 декабря 2012, 09:05
Хм, да, действительно, интересно. Обязательно попробую.
0
holonaft
23 декабря 2012, 09:17
Выспаться бы тебе дружище, да получше, отдохнуть в хорошей компании с шашлычком с девчёнками, тогда может и взгляд поменяется. Ейбогу, не в ту сторону смотришь.
+2
- Sibiryachok
  23 декабря 2012, 09:30
  holonaft, так расскажи, куда смотреть-то. Не томи.
  0
  - VladP
    23 декабря 2012, 09:52
    Sibiryachok, не говори. Сказал многозначительно и удалился )
    0
Николай Лазарев
23 декабря 2012, 11:06
— Можно удерживать сигнал до появления противоположного. не знаю на какой платформе вы конструируете, но моя позволяет.
— Лично мне описать экстремумы не удалось потому что они имеют разную глубину, ширину и разную форму. И если описывать все формы встречающихся экстремумов, то это на целый ватман писанины))))
0
Sibiryachok
23 декабря 2012, 11:17
Да, можно удерживать до противоположного. Но это один из вариантов выхода из позиции, не всегда удачный. Как мы видим на последнем скрине, противоположного не возникает. Задача — проредить изначальные.
0
AlexInvestor
23 декабря 2012, 11:28
антоша, жми кнопку КУПИТЬ ПО МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ ДНЯ и всё будет хорошо
0
- Sibiryachok
  23 декабря 2012, 11:34
  AlexInvestor, толково!
  0
akey
23 декабря 2012, 11:41
MAX и MIN должны чередоваться. Тогда не будет ситуаций, как на последнем графике…
0
FinSerfing
23 декабря 2012, 11:44
Не нужно усложнять систему фильтрами и прочим, потому что усложнение влечёт усложнение и в результате потерю контроля.
Вместо этого используйте максимально короткий стоп, чтобы быстро расставаться с 'ложными' сигналами.
0
Николай Лазарев
23 декабря 2012, 11:47
Собственно не совсем понятно чем плохо такое количество сигналов? доводи каждый трейл стопом и все дела.
На а если надо ограничить, то, например, ограничь их по времени (не чаще чем раз в час или два) или ещё придётся какой фильтр добавлять или отрабатывай лимитками с малым проскальзыванием (правда тогда отсеются самые козырные).
+1
No pain-no gain
23 декабря 2012, 12:11
амиброкер? ) у меня куча таких систем, жаль что в жизни они не очень работают!
0
- Sibiryachok
  23 декабря 2012, 12:27
  No pain-no gain, Амиброкер. А это тут причем? И какая у Вас куча? Откуда Вы знаете, что здесь за система? Она нерабочая тут не из-за того, что в принципе нерабочая. Он недоработанная. Здесь нет сигналов выхода, здесь лишь неотфильтрованные сигналы входа. И даже учитывая это, она дает плюс. Но, собственно, дело не в этом. Я хотел, что бы русло разговора шло в ключе возможностей отсеивания лишних экстремумов.
  0
  - No pain-no gain
    23 декабря 2012, 12:45
    Sibiryachok, тебе нужно вот сюда www.amisite.ru/phpBB2/index.php
    
    и не будь таким уж агрессивным)) одно дело система, а другое дело ее автоматизировать! а бектест — это конечно прекрасно, но в реале все работает иначе! Если ты конечно немного программирование AFL знаешь
    0
alexv1975
23 декабря 2012, 12:40
smart-lab.ru/blog/20821.php
статья о том «в какое время искать экстремум».

системы для боковика не работают на трендовом дне.
имхо, лучше думать в сторону 2х систем для разного типа внутридневного движения.
0
- Sibiryachok
  23 декабря 2012, 12:55
  alexv1975, да, интересно про статистику временных экстремумов. Совсем про неё забыл. Есть смысл добавить.
  0
Скальпёр
23 декабря 2012, 12:50
может банальный стохастик выше 80 для продаж и ниже 20 для покупки?)
и почему бы не ставить стоп за хай +ATR свечи открытия? сами же понимаете — если это экстремум цена дальше не пойдет против вас. а если забрали стоп то это и не экструмум вовсе)
0
- Sibiryachok
  23 декабря 2012, 12:53
  Максим Викулов, Пробовал фильтром ставить РСИ. ССИ. РСИ и ССИ. Не особо помогало. Надо попробовать стохастик. Хотя очень бы не хотелось в системе иметь линейные индюки.
  +1
  - Скальпёр
    23 декабря 2012, 13:44
    Sibiryachok, ну допустим…
    а что на счет стопов с атр?
    0
    - Sibiryachok
      23 декабря 2012, 13:57
      Максим Викулов, Как мне кажется, стоп по закрытию выше экстремума будет лучше. Ибо… «если это экстремум цена дальше не пойдет против вас. а если забрали стоп то это и не экструмум вовсе»
      0
      - Скальпёр
        23 декабря 2012, 15:55
        Sibiryachok, ну тогда тестируйте)
        0
Nemo_2000
23 декабря 2012, 12:58
ловить хай нужно в случае, когда предполагается его появление:) универсальные критерии к бесконечному числу вариантов рынка не существуюти.
0
Константин Анохин
23 декабря 2012, 13:05
Чем проще система тем она более живуча, поэтому если у системы простые сигналы для входа, ничего дорабатывать не надо.
0
- Sibiryachok
  23 декабря 2012, 13:15
  kosta17, проще некуда
  0
  - Константин Анохин
    23 декабря 2012, 13:26
    Sibiryachok, если система прибыльная и условия для входа очень простые, ИМХО не надо больше ничего оптимизировать и соглашусь с другими коллегами, добавьте стопы и всё.
    +1
barabas
23 декабря 2012, 13:19
>Но, иногда, их бывает слишком много, как на последней картинке.
Зачем же их отфильтровывать? Просто добавьте к ним снизу сигналы на покупку, по аналогичной системе.
0
- Sibiryachok
  23 декабря 2012, 13:35
  barabas, в том-то и дело, что на картинке специально вынесены все возможные сигналы, т.е. лишние не отфильтровываются. Так, на последней сигналов на покупку нет. И очевидно, что продажных с перебором. Вот и думал подсократить их.
  0
  - barabas
    23 декабря 2012, 13:49
    Sibiryachok,
    так вы переверните свою систему, они и появятся. Разве нет?
    0
    - Sibiryachok
      23 декабря 2012, 13:55
      barabas, нет.
      0
Serjio
23 декабря 2012, 13:27
Плохо что на последней картинке больше работает против тренда, чем по тренду.
0
Sibiryachok
23 декабря 2012, 13:36
Могу сказать так, что первый совет уважаемого Strij существенно сократил количество ложняков. Продолжаем работу.
+1
- Strij
  23 декабря 2012, 15:10
  Sibiryachok, Спасибо, удачи
  0
Xo4yProfit
23 декабря 2012, 15:37
Sibiryachok, По картинкам видно, что в боковике норм работается, а в трендовый день ложные сигналы? Или просто так с картинками получилось???
0
- Sibiryachok
  23 декабря 2012, 18:17
  Xo4yProfit, Нет, не всегда. Допустим в четверг она вошла в лонг на второй 5мин свече, т.е. на лоях дня, а вышла уже на вечерке.
  0
IgorMushtriev
23 декабря 2012, 16:41
Попробуй применить систему Seven_17.
Он рассказал о ней на семинаре. запись есть на нашем сайте в архиве.
Она на первый взгляд сложная, а на самом деле — вполне понятная.
0
- Sibiryachok
  23 декабря 2012, 18:16
  IgorMushtriev, Вас не затруднит дать ссылку, что бы не посмотреть не то. Спасибо.
  0
  - IgorMushtriev
    23 декабря 2012, 19:10
    Sibiryachok, webinar.smart-lab.ru/webinar/show/101
    0
    - Sibiryachok
      23 декабря 2012, 20:52
      IgorMushtriev, большое спасибо!
      0
dash01
23 декабря 2012, 21:26
а последнем снимке, последняя стрелка вниз правильная :)
0
- Sibiryachok
  23 декабря 2012, 21:41
  dash01, последняя стрелка в любом случае будет правильная. Ведь все они проходят на локальных экстремумах.
  0
Константин Б
24 декабря 2012, 08:23
Смотрие старший ТФ. Если сташрий лонгует, то нефиг его перебивать на рабочем, работаемс в одном направлении.
Так сделок станет меньше но результат должен стать получше.
Еще вариант использовать стопы.
Ограничить количество входов в 1 направлении не более (3 например) если есть три, то ставится стоп 100, 200 пп.
0
Константин Б
24 декабря 2012, 08:24
Судя по графикам у вас жестко боковиковая система:)
0
- Sibiryachok
  24 декабря 2012, 11:16
  Константин Багаев, да ну как сказать. Вот еще скрин: imglink.ru/show-image.php?id=4797f9eab7b52c5c256383789d2cc0c4
  
  Боковик?
  0