Почему корифеи трейдинга смотрели на рынок через дневки и как тестировать их стратегии

Почему? — по кочану! Мне довольно того, что только такие игроки как Ларри Вильямс и Линда Рашке могли из $10 тыс за год сделать $100 тыс или более $1 млн. И играть успешно большими деньгами на протяжении всей своей карьеры.

В книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Ларри Вильямса больше воды и меньше конкретики, чем в «Секретах биржевой торговли» Линды Рашке. Эту «воду» Линда Рашке слила в «Сардинах для трейдинга».
Но в обеих главных книгах этих авторов принципы те же: игра на колебаниях (swing) в несколько дней. Этого срока достаточно, чтобы психология спекулей проявилась в масштабе, необходимом для взятия приличной прибыли (далёко не всей «возможной»), и чтобы  не застрять глубоко в позиции, когда рынок пойдёт против неё.

Для выявления таких массовых движений эти корифеи использовали графики с
дневными свечами-барами. Обращая внимание на характер движения цены в более мелких масштабах внутри дня, особенно в его начале.
Фиксация прибыли-убытка также связана с движениями, более мелкими, чем дневные.

Оба этих автора многократно заявляют о непригодности их торговых систем для автоматизации. Я могу согласиться с этим только в силу нечёткости формулировки стратегий. Но это же мешает и ручному их применению.
Сами авторы в обоснование этому приводят только один довод, что для одних исторических периодов лучше подходят одни торговые системы, для других периодов — другие системы.
Ничто не мешает автоматизировать каждую систему по отдельности и выбирать момент её применения по наитию или по механическому критерию.

А вот необходимость учёта движения цены как по дневным барам, так и внутри них, может затруднить использование типовых систем тестирования стратегий. Например, мой любимый WealthLab напрямую не предлагает таких возможностей. В одном скрипте доступны только графики одного тайм -фрейма. И не всякая стратегия может обойти это эатруднение, как например можно в скользящих средних просто увеличить период средней, чтобы вывести минутки на масштаб дневок. Там где играют патерны, такой номер не пройдёт.

Но тем и хорош WrealthLab, что его скрипты на C# позволяют сделать всё, что душе угодно, пусть и без полной визуализации. Например, в скрипте на минутных барах можно построить структуру дневных баров

public class HigherFrame {
  public List <Pair<int>> days; // Разметка минуток по дням
  public List <int[]> ohlc; // Разметка дневных баров frame
  public Bars frame; // Надстроенные дневки
  ...
}

и запустить принятие торговых решений на этих внутренних структурах. Предварительно обкатав их на натуральных дневках с визуализацией.
Визуализацию дневок можно «натянуть» и на минутные графики
 


На картинке розовым подсвечены вечерние сессии, исключаемые из игры. В каждом игровом периоде дня Open, High, Low и Close соединены прямыми.

В таком скрипте, получив «стратегические» решения по дневкам, можно подробно учитывать характер движения цены на минутном тайм-фрейме.
В принципе, можно внести ещё больше точности и реалистичности в тестирование, если базироваться не на минутных тайм-фреймах, а на секундных, построенных из тиковых данных из
www.qscalp.ru/download
erinrv.qscalp.ru/
www.qscalp.ru/store/qsh.pdf

А вот как тестировать напрямую по тиковым данным -  у меня не хватает воображения.