Корреляция биткоина с индексами S&P500, NASDAQ, Russell 2000 и другими инструментами. Индикатор корреляции

В этой статье оценю с каким инструментом биткоин коррелирует больше всего, использовать для этого буду простой индикатор в tradingview, на базе функции корреляции.

Используемые в коде встроенные функции и переменные

request.security()  — встроенная функция, запрашивает данные другого инструмента и / или интервала.

ta.correlation()  — встроенная функция. Коэффициент корреляции. Описывает степень, на которую две серии стремятся отклониться от своих ta.sma значений

Справочно:

Коэффициент корреляции (КК) используется в статистике для измерения корреляции между двумя данными. На языке трейдеров, данные представляют собой данные акции или любого другого финансового инструмента. Корреляцией между двумя финансовыми инструментами, говоря простыми словами, называют уровень зависимости между ними. Корреляции измеряется на шкале от 1 до -1. Чем ближе к 1 находится коэффициент корреляции, тем выше положительная корреляция между двумя инструментами. Это означает, что инструменты будут двигаться вверх или вниз параллельно. Чем ближе к -1 находится коэффициент корреляции, тем сильнее два выбранных инструмента будут двигаться в противоположных направлениях. Если коэффициент имеет значение 0, то между этими инструментами корреляции нет вовсе.

Также будут использоваться встроенная переменная time и встроенная функция timestamp, о их применении я писал ранее.

О работе условного тернарного оператора ?: можно прочитать здесь.

Описание работы кода

Строка 5  — обращаемся к базовому инструменту с которым будем сравнивать другие через функцию корреляции

6  — задаем период корреляции. Количество свечей назад по истории, на которых пересчитывается корреляция

7  — расчет корреляции с помощью функции корреляции и присваивание этого значения переменной

16 и 17 накопление суммы значений корреляций с заданного значения времени

18 и 19 счетчик количества свечей/значений корреляции

22 строим линию значений корреляции (белая)

23 задаем нейтральное (нулевое) значение корреляции (серая)

24 задаем максимальное положительное значение корреляции (зеленая)

25 задаем максимальное отрицательное значение корреляции (красная)

26 выводим среднее значение корреляции через лейбл

27 удаляем лейбл прошлой свечи

28 строим линию средних значений корреляции (желтая)

Вывод индикатора

Сравнение с индексами

Можно заметить, раньше биткоин вообще не коррелировал с индексами. И вот только за последние годы видно, что его КК с индексами начал зависать в близи максимальных значений положительной корреляции с редкими расхождениями, выраженные походами КК в отрицательную зону. При переносе стартовой точки исследуемого диапазона времени на март 2020 года, среднее значение КК поднимается с 0,35 до 0,56.

Сравнение с акциями криптокомпаний

КК у компаний связанных с криптой в среднем выше чем рассмотренных выше индексов и, забегая немного вперед, находится чуть ниже КК биткоина с альткоинами. Хуже всего коррелировал CleanSpark (CLSK), но с октября 2021 года КК держался в среднем на уровне 0,81.

Сравнение с альткоинами

Наиболее стабильную и максимальную корреляцию биткоин имеет с другими криптовалютами, особенно с «эфиром» (ETHUSDT). И это не удивительно, сравнение с криптовалютами приведено лишь для того, чтобы показать какой КК может быть.

Спасибо всем, кто дочитал статью до конца. Буду рад, если данная информация вам помогла.

Если у вас есть вопросы по коду или какие-то мысли по корреляции биткоина — пишите в комментариях.