КДПВ: Арбитраж ВФ против Cи

Всем привет!

Период бэквордации продолжается....

Укрупненно

Многие заморочились стратегией торговли ВФ против СИ, т.е продажу USDRUBF и симметричную покупку SiH3

Я тоже повелся на эту авантюру, но опасаюсь «сказки с плохим концом» — аномального фандинга...

Два дня с начала бэка фандинг был нулевой, вчера уже 4.3 коп...

Все материалы о Контанго/бэквордационных стратегиях можно посмотреть по ссылке

sibrent бэквордация SiH3 трейдинг

Доллар рубль

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1907

80 341

с 26 октября 2013

53 Комментария

Большой Брат
15 февраля 2023, 13:31
Нет под рукой какой за последний год был минимальный размах контанго-бэквордация за срок обращения текущего фьюча?
0
Gypsy
15 февраля 2023, 13:31
Максимальный фандинг 350р в день с конструкции
0
Роман
15 февраля 2023, 13:39
Фандинг, это стоимость свопа?
0
Stanis
15 февраля 2023, 13:42
Можно аккуратно «гасить » фандинг опционами, как вариант.
Но оптимального алгоритма пока нет.
0

Читайте на SMART-LAB:

Холдинг SFI закрыл сделку по продаже ЛК «Европлан» Альфа-Банку

Альфа-Банк приобрел 87,5% ПАО «ЛК «Европлан», крупнейшего независимого оператора на российском рынке лизинга, у инвестиционного холдинга SFI. Сделка завершилась 25 декабря 2025 года, Альфа-Банк...

SFI

16:02

Разместили выпуск облигаций!

Успешно разместили облигации серии 003P-15 на финансирование текущих расходов. Ключевые параметры размещения: Объем: 20 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Купон: 14,50% годовых,...

X5 Group

15:26

Газета «Коммерсант» выпустила тематическое приложение о страховом рынке

Много интересных материалов для тех, кто работает в отрасли и тех, кто так или иначе с ней связан. Полагаем, публикации могут быть интересны и нашим инвесторами. Для удобства подготовили краткие...