02 января 2023, 19:43
Ищу ТОЛКОВОГО опционщика.
Приветствую всех.
Собственно вопрос: как можно захеджировать форекс сделку опционом ?
Пример: пара евро-доллар.
Депозит 1000 $.
1 — Открываем сделку на покупку пары объёмом 1 лот. Через 100 пунктов ( одна фигура ) если цена пошла вверх мы заработали 1000. На счету у нас 2000. Тут всё просто.
2 — Если цена пошла вниз, то через 100 пунктов ( фигуру ) у нас будет на счету 0.
3 — Как можно захеджировать эту позицию с помощью опциона. И сколько будет стоить этот опцион? т.е. как мне заработать при этом 1000 с опциона.
4 — Можно открывать сделку на форексе привязываясь к страйку опциона .
5- Если мы открываем позу по опциону, можно ли примерно посчитать какая прибыль ( МИНИМАЛЬНАЯ ) будет в точке страйка. Если «да», то на основе этого я могу посчитать объём позиции на форексе .
Если с помощью опционов хеджирую фьючи, то почему это нельзя сделать для форекса ?
Если кто знает как это сделать велком в личку. С Вас знания с меня деньги.
Собственно вопрос: как можно захеджировать форекс сделку опционом ?
Пример: пара евро-доллар.
Депозит 1000 $.
1 — Открываем сделку на покупку пары объёмом 1 лот. Через 100 пунктов ( одна фигура ) если цена пошла вверх мы заработали 1000. На счету у нас 2000. Тут всё просто.
2 — Если цена пошла вниз, то через 100 пунктов ( фигуру ) у нас будет на счету 0.
3 — Как можно захеджировать эту позицию с помощью опциона. И сколько будет стоить этот опцион? т.е. как мне заработать при этом 1000 с опциона.
4 — Можно открывать сделку на форексе привязываясь к страйку опциона .
5- Если мы открываем позу по опциону, можно ли примерно посчитать какая прибыль ( МИНИМАЛЬНАЯ ) будет в точке страйка. Если «да», то на основе этого я могу посчитать объём позиции на форексе .
Если с помощью опционов хеджирую фьючи, то почему это нельзя сделать для форекса ?
Если кто знает как это сделать велком в личку. С Вас знания с меня деньги.
17:35
28 ноября 2024
Группа ОПЕК+ решила перенести встречу по своим краткосрочным планам по добыче нефти с 1 декабря на 5 декабря из-за конфликта в расписании, сообщила ОПЕК в четверг.
Теперь встреча...
⚡️Обновление в модельном портфеле
Открываем новую позицию в портфеле:Сбербанк, обыкновенные акции
Позиция: Лонг
Цель: 236 руб.
Потенциальная доходность: 4,9%Добавляем в портфель акции С...
⚡️Обновление в модельном портфеле
Открываем новую позицию в портфеле:Сбербанк, обыкновенные акции
Позиция: Лонг
Цель: 236 руб.
Потенциальная доходность: 4,9%Добавляем в портфель акции С...
Остап1978, если бомбить нефтеприиски и нефтепереработку Ирана ценник будет $120-125, а вот если Иран перекроет Ормуз то $300-350…
Дмитрий А., ММК не зря заявила, что к середине следубщего года в текущих макроусловиях у них кубышка кончится и они будут резать инвестпрограммы. НЕ думаю, что ситуация у НЛМК кардинально отличаетс...
ОПЕК+ отложила ключевую встречу по нефтяной политике до 5 декабря
28 ноября 2024
Группа ОПЕК+ решила перенести встречу по своим краткосрочным планам по добыче нефти с 1 декабря на 5 декабря из-...
17:32
Как расчитывается индекс? На чем сегодня «вырос» IMOEX??? Не понимаю. Поясните пожалуйста. Все индексообразующие бумаги в минусе. А этот красавец зеленый… Авто-репост. Читать в блоге >>>
17:32
ОПЕК+ отложила ключевую встречу по нефтяной политике до 5 декабря
28 ноября 2024
Группа ОПЕК+ решила перенести встречу по своим краткосрочным планам по добыче нефти с 1 декабря на 5 декабря из-...
Вадим Рахаев, Проблема в том что он не отправился на корм сразу после создания уна-унсо в 1990г. Причем после участия в Чеченской войне он даже бывал в Москве и ничего…
baobab, у акционеров новых
на ЕБС строим синтетику по движению +1000 и по движению -1000 ( в пунктах) на опционах и перекрываем фьючами.
это делают уже давно многие опционщики — см. итоги ЛЧИ-2022.
Бабочки, кондоры и кредитовые спрэды вам в помощь.
Можно конечно построить позу, которая будет полностью компенсировать потери на форексе в случае, если цена пойдет против тебя, но..
… но в случае, когда цена пойдет в нужную тебе сторону, ты будешь столько же терять в опционах.
Опцио́н - договор, по которому покупатель опциона получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива.
ПРАВО!!!!
Это как паспорт, ПРАВО голосовать, но не обязанность.
Допустим цена на пшеницу 100 и меня, как производителя это устраивает, но урожай будет через пол года.
Я продаю фьючи по 100 и через пол года, если цена не изменилась, я поставляю пшеницу по 100.
Если допустим, через пол года, цена упадет до 80, я все равно заработаю, как продав по 100.
Если цена будет выше, допустим 130, я продам по 100- потому что изначально был готов продавать по 100.
Т.е. я ничего не теряю, я фиксирую цену, которая меня устраивает и не парюсь. В этом смысл инструментов срочного рынка.
точнее, это способ отсечь людей с линейным мышлением от людей с НЕлинейным мышлением.
Опционы это шахматы, а акции это шашки
Тут без вариантов.
см. кэрри-трейд — это ответ на вопрос, где зашиты деньги
smart-lab.ru/q/futures/
Про шашки я очень хорошего мнения.
Сам с них начинал, и с домино тоже.
Но это ЛИНЕЙНЫЕ игры, в отличие от НЕлинейности в шахматах и покере.
Совсем другой уровень.
Тоже в языках.
Китайский или арабский знают очень немногие.
Другая письменность, другая логика.
Даже другой менталитет у их носителей.
Или я неправ?
В трейдинге тоже самое.
Лонг всем доступен.
А вот даже шорт психологически многим некомфортен.
Чего уж говорить про сложные конструкции или комбинации.
Или алготрейдинг, основанный на поиске рыночной неэффективности.
Любители шахмат с треском проигрывают в шашки, потому что не умеют играть всей доской и не в состоянии просчитывать комбинации
очевидно, вы правы частично, потому что языки это система систем.
и они подчиняются строгой логике.
но все-таки в каждом языке она своя.
поэтому в русском всего 6 падежей, а в венгерском около 20.
выучить китайские 3000 иероглифов для разговорного языка сложнее, чем 3000 слов по-английски.
Есть такой искусственный язык эсперанто.
Он легкий, простой и не знает исключений.
И есть древнеславянский, который даже для современных людей остается сложным, так как основан на незнакомых реалиях, которые существовали в те далекие времена.
Уверен, что хороший математик играет в шашки или шахматы лучше среднего игрока.
Но чемпион мира по шашкам или шахматам обыграет хорошего математика достаточно легко.
Так что все в этом мире относительно.
синтетические облигации и option wheels уже давно тут на сайте продвигает
Антон Антонов.
У него все получается, почитайте его посты.
да, а теперь то же самое сделайте с только с фьючами или опционами — и умножьте профит на размер БЕСПЛАТНОГО плеча.
Имхо, 25....120% годовых вполне приличный доход.
Вы можете не понимать, где риск.
Риск может долго не реализовываться, но риск есть всегда.
да, есть риск всегда.
Основной риск — ЗАКРЫТИЕ биржи на месяц с лишним.
И кратное повышение ГО.
Как это было в марте у нас на Мосбирже.
Но на нормальных биржах это называется форс-мажором, а в случае прекращения торгов ВСЕ позиции закрываются по предыдущему дню.
Поэтому и 120, и 300% можно зарабатывать с осознанным принятием риска.
ВМ — это доллар, евро и юань.
Это квази- спот.
Биржа обещает расширять линейку.
Значит, за БА берем ВФ и строим календарные спрэды с фьючами или опционами.
Доход и риски рассчитываются в момент открытия позиции.
«нет… одним деривативом другой захеджить нельзя»
почему?
купили колл в деньгах, продали другой колл в деньгах на недельках с дельтой 0,75-0,95.
вот вам и хедж с тэттой.
купили ВФ и продали ближний календарный, или наоборот, смотря что имеем по паре — бэквард или контанго.
То же самое.
даже спокойнее и прибыльнее будет, если еще и фандинг отбивать через продажу глубоких путов.
это как в футболе.
используйте " стандарты" нестандартно...
1. на горизонтальном спрэде при таких условиях мы только заработаем с вероятностью 0,75-0,90 и ничего не потеряем, если цена ушла вниз на сишке на 3000-4000 пунктов.
2. ВФ -вечные фьючи, это уже почти нормативное сокращение.
А про ВФ вообще говорить нечего. Если есть вармаржа значит есть и убытки.
Так в недельках мы как раз и контролируем и ограничиваем фактор времени.
Получив, например, поставку фьюча на первой недельке, сразу же получаем и хорошо покрытый фьюч сроком на следующую неделю.
ВФ и ближайший календарник это аналог синтетической облигации.
Вармаржа не страшна, так как спрэд сжимается с каждым днем.
имхо, спрэды это лучшее в опционах.
но мнения и подходы могут быть разными.
у вас может быть совершенно другой опыт трейдинга.
главное, чтобы он был положительно результативен.
График ПНЛ горспреда все показывает. Там в обеих сторонах убытки. специально введем нв наш вебинар вопрос про наших начинающих курсантов там даже в феврале 22 года в момент начала СВО девушка с нулевым опытом вышла на мартовскую поставку в СИ с результатом 5% за месяц. Крутила классическое Колесо.
Что такое реальный актив?
Это спот.
А ВФ это квази-спот.
Можете назвать конструкцию — синтетическая КВАЗИ-облигация.
Суть не изменится.
Покрытые продажи это хорошо.
И девушка молодец, значит, все правильно и аккуратно делала.
Имхо, надо всегда создавать конкурентное преимущество при использовании стандартных стратегий или спрэдов.