Приветствую всех.
Собственно вопрос: как можно захеджировать форекс сделку опционом ?
Пример: пара евро-доллар.
Депозит 1000 $.
1 — Открываем сделку на покупку пары объёмом 1 лот. Через 100 пунктов ( одна фигура ) если цена пошла вверх мы заработали 1000. На счету у нас 2000. Тут всё просто.
2 — Если цена пошла вниз, то через 100 пунктов ( фигуру ) у нас будет на счету 0.
3 — Как можно захеджировать эту позицию с помощью опциона. И сколько будет стоить этот опцион? т.е. как мне заработать при этом 1000 с опциона.
4 — Можно открывать сделку на форексе привязываясь к страйку опциона .
5- Если мы открываем позу по опциону, можно ли примерно посчитать какая прибыль ( МИНИМАЛЬНАЯ ) будет в точке страйка. Если «да», то на основе этого я могу посчитать объём позиции на форексе .
Если с помощью опционов хеджирую фьючи, то почему это нельзя сделать для форекса ?
Если кто знает как это сделать велком в личку. С Вас знания с меня деньги.
konkord,
Опцио́н - договор, по которому покупатель опциона получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива.
ПРАВО!!!!
Это как паспорт, ПРАВО голосовать, но не обязанность.
konkord, инструмента срочного рынка придуманы для реальных производителей, например пшеницы или нефти.
Допустим цена на пшеницу 100 и меня, как производителя это устраивает, но урожай будет через пол года.
Я продаю фьючи по 100 и через пол года, если цена не изменилась, я поставляю пшеницу по 100.
Если допустим, через пол года, цена упадет до 80, я все равно заработаю, как продав по 100.
Если цена будет выше, допустим 130, я продам по 100- потому что изначально был готов продавать по 100.
Т.е. я ничего не теряю, я фиксирую цену, которая меня устраивает и не парюсь. В этом смысл инструментов срочного рынка.
risk8, классика, а теперь объясните автору статьи, что при хеджировании — лучший результат — это НОЛЬ, и если он пришел на биржу получить НОЛЬ, тогда вопросов нет.
₽100,
Про шашки я очень хорошего мнения.
Сам с них начинал, и с домино тоже.
Но это ЛИНЕЙНЫЕ игры, в отличие от НЕлинейности в шахматах и покере.
Совсем другой уровень.
Тоже в языках.
Китайский или арабский знают очень немногие.
Другая письменность, другая логика.
Даже другой менталитет у их носителей.
Или я неправ?
В трейдинге тоже самое.
Лонг всем доступен.
А вот даже шорт психологически многим некомфортен.
Чего уж говорить про сложные конструкции или комбинации.
Или алготрейдинг, основанный на поиске рыночной неэффективности.
Stanis, логика везде одинакова, во всех языках. Сам китайского не знаю, но коллега знает хорошо.
Любители шахмат с треском проигрывают в шашки, потому что не умеют играть всей доской и не в состоянии просчитывать комбинации
₽100,
очевидно, вы правы частично, потому что языки это система систем.
и они подчиняются строгой логике.
но все-таки в каждом языке она своя.
поэтому в русском всего 6 падежей, а в венгерском около 20.
выучить китайские 3000 иероглифов для разговорного языка сложнее, чем 3000 слов по-английски.
Есть такой искусственный язык эсперанто.
Он легкий, простой и не знает исключений.
И есть древнеславянский, который даже для современных людей остается сложным, так как основан на незнакомых реалиях, которые существовали в те далекие времена.
Уверен, что хороший математик играет в шашки или шахматы лучше среднего игрока.
Но чемпион мира по шашкам или шахматам обыграет хорошего математика достаточно легко.
Так что все в этом мире относительно.
risk8, Т.е. можно построить конструкцию опционную когда будет понятно сколько будет МИНИМАЛЬНЫЙ заработок при достижении страйка? и при этом мы будем знать сколько стоит опцион…
risk8,
да, а теперь то же самое сделайте с только с фьючами или опционами — и умножьте профит на размер БЕСПЛАТНОГО плеча.
Имхо, 25....120% годовых вполне приличный доход.
Stanis, послушайте, нет никаких 120% без взятия на себя риска, их просто нет в природе.
Вы можете не понимать, где риск.
Риск может долго не реализовываться, но риск есть всегда.
risk8,
да, есть риск всегда.
Основной риск — ЗАКРЫТИЕ биржи на месяц с лишним.
И кратное повышение ГО.
Как это было в марте у нас на Мосбирже.
Но на нормальных биржах это называется форс-мажором, а в случае прекращения торгов ВСЕ позиции закрываются по предыдущему дню.
Поэтому и 120, и 300% можно зарабатывать с осознанным принятием риска.
Правда, не понимаю, зачем нужен форекс, если у нас наконец-то появились вечные фьючи.
ВМ — это доллар, евро и юань.
Это квази- спот.
Биржа обещает расширять линейку.
Значит, за БА берем ВФ и строим календарные спрэды с фьючами или опционами.
Доход и риски рассчитываются в момент открытия позиции.
нет… одним деривативом другой захеджить нельзя. Вы получаете синтетику, то есть просто меняете направление риска. Временную стоимость любого портфеля можно захеджить, в том числе и фуча или CFD на форексе можно захеджить, но уже после того как образовалась прибыль.
Активный Инвестор,
«нет… одним деривативом другой захеджить нельзя»
почему?
купили колл в деньгах, продали другой колл в деньгах на недельках с дельтой 0,75-0,95.
вот вам и хедж с тэттой.
купили ВФ и продали ближний календарный, или наоборот, смотря что имеем по паре — бэквард или контанго.
То же самое.
даже спокойнее и прибыльнее будет, если еще и фандинг отбивать через продажу глубоких путов.
это как в футболе.
используйте " стандарты" нестандартно...
1. на горизонтальном спрэде при таких условиях мы только заработаем с вероятностью 0,75-0,90 и ничего не потеряем, если цена ушла вниз на сишке на 3000-4000 пунктов.
2. ВФ -вечные фьючи, это уже почти нормативное сокращение.
на горизонтальном спрэде при таких условиях мы только заработаем с вероятностью 0,75-0,90 и ничего не потеряем, если цена ушла вниз на сишке на 3000-4000 пунктов.
неверно… постройте график любого горспреда и у вас в обе стороны убытки… Как вы считаете вероятность 0.9 я себе представляю… На опционах история почти не работает, поскольку очень важен фактор времени… по сути именно история.
А про ВФ вообще говорить нечего. Если есть вармаржа значит есть и убытки.
Активный Инвестор,
Так в недельках мы как раз и контролируем и ограничиваем фактор времени.
Получив, например, поставку фьюча на первой недельке, сразу же получаем и хорошо покрытый фьюч сроком на следующую неделю.
ВФ и ближайший календарник это аналог синтетической облигации.
Вармаржа не страшна, так как спрэд сжимается с каждым днем.
имхо, спрэды это лучшее в опционах.
но мнения и подходы могут быть разными.
у вас может быть совершенно другой опыт трейдинга.
главное, чтобы он был положительно результативен.
ВФ и ближайший календарник это аналог синтетической облигации.
неверно… НИКАКОЙ ОБЛИГАЦИИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ БЕЗ РЕАЛЬНОГО АКТИВА.
График ПНЛ горспреда все показывает. Там в обеих сторонах убытки.
у вас может быть совершенно другой опыт трейдинга.
главное, чтобы он был положительно результативен.
специально введем нв наш вебинар вопрос про наших начинающих курсантов
Множество стратегий Покрытых Продаж. Наши курсы о покрытых продажах. Примеры наших Красных Курсантов.
там даже в феврале 22 года в момент начала СВО девушка с нулевым опытом вышла на мартовскую поставку в СИ с результатом 5% за месяц. Крутила классическое Колесо.
Да ладно вам, ребята, прекращайте уже. Все равно все при своем мнении останутся, иногда, правда, до поры — до времени, ведь от ошибок никто не застрахован, даже вы, злостные антиВТБ-шники.
Укрепилось ожидания по повышению ключевой ставки до 24% при ускорение средненедельной инфляция в РФ на 5 ноября в годовом выражении до 26,96% c 24,94% на 29 октября Всем привет, продолжаем следить за ...
Виктор Мохин,
Так уже не один год продают студии по 8 м2 По всей России, во всех городах…есть даже целые МКД, где такие клетки по 8 м2 занимают до 70% всего МКД
ya.ru/video/touch/preview/142831...
, что говорит нам о том, что в масло сливочное встроено плечо, ну примерно как во фьюч по отношению к базовому активу.
… кстати, почему бы не ввести в обращение фьючерсы на картошку, гречку и мас...
на ЕБС строим синтетику по движению +1000 и по движению -1000 ( в пунктах) на опционах и перекрываем фьючами.
это делают уже давно многие опционщики — см. итоги ЛЧИ-2022.
Бабочки, кондоры и кредитовые спрэды вам в помощь.
Можно конечно построить позу, которая будет полностью компенсировать потери на форексе в случае, если цена пойдет против тебя, но..
… но в случае, когда цена пойдет в нужную тебе сторону, ты будешь столько же терять в опционах.
Опцио́н - договор, по которому покупатель опциона получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива.
ПРАВО!!!!
Это как паспорт, ПРАВО голосовать, но не обязанность.
Допустим цена на пшеницу 100 и меня, как производителя это устраивает, но урожай будет через пол года.
Я продаю фьючи по 100 и через пол года, если цена не изменилась, я поставляю пшеницу по 100.
Если допустим, через пол года, цена упадет до 80, я все равно заработаю, как продав по 100.
Если цена будет выше, допустим 130, я продам по 100- потому что изначально был готов продавать по 100.
Т.е. я ничего не теряю, я фиксирую цену, которая меня устраивает и не парюсь. В этом смысл инструментов срочного рынка.
точнее, это способ отсечь людей с линейным мышлением от людей с НЕлинейным мышлением.
Опционы это шахматы, а акции это шашки
Тут без вариантов.
см. кэрри-трейд — это ответ на вопрос, где зашиты деньги
smart-lab.ru/q/futures/
Про шашки я очень хорошего мнения.
Сам с них начинал, и с домино тоже.
Но это ЛИНЕЙНЫЕ игры, в отличие от НЕлинейности в шахматах и покере.
Совсем другой уровень.
Тоже в языках.
Китайский или арабский знают очень немногие.
Другая письменность, другая логика.
Даже другой менталитет у их носителей.
Или я неправ?
В трейдинге тоже самое.
Лонг всем доступен.
А вот даже шорт психологически многим некомфортен.
Чего уж говорить про сложные конструкции или комбинации.
Или алготрейдинг, основанный на поиске рыночной неэффективности.
Любители шахмат с треском проигрывают в шашки, потому что не умеют играть всей доской и не в состоянии просчитывать комбинации
очевидно, вы правы частично, потому что языки это система систем.
и они подчиняются строгой логике.
но все-таки в каждом языке она своя.
поэтому в русском всего 6 падежей, а в венгерском около 20.
выучить китайские 3000 иероглифов для разговорного языка сложнее, чем 3000 слов по-английски.
Есть такой искусственный язык эсперанто.
Он легкий, простой и не знает исключений.
И есть древнеславянский, который даже для современных людей остается сложным, так как основан на незнакомых реалиях, которые существовали в те далекие времена.
Уверен, что хороший математик играет в шашки или шахматы лучше среднего игрока.
Но чемпион мира по шашкам или шахматам обыграет хорошего математика достаточно легко.
Так что все в этом мире относительно.
синтетические облигации и option wheels уже давно тут на сайте продвигает
Антон Антонов.
У него все получается, почитайте его посты.
да, а теперь то же самое сделайте с только с фьючами или опционами — и умножьте профит на размер БЕСПЛАТНОГО плеча.
Имхо, 25....120% годовых вполне приличный доход.
Вы можете не понимать, где риск.
Риск может долго не реализовываться, но риск есть всегда.
да, есть риск всегда.
Основной риск — ЗАКРЫТИЕ биржи на месяц с лишним.
И кратное повышение ГО.
Как это было в марте у нас на Мосбирже.
Но на нормальных биржах это называется форс-мажором, а в случае прекращения торгов ВСЕ позиции закрываются по предыдущему дню.
Поэтому и 120, и 300% можно зарабатывать с осознанным принятием риска.
ВМ — это доллар, евро и юань.
Это квази- спот.
Биржа обещает расширять линейку.
Значит, за БА берем ВФ и строим календарные спрэды с фьючами или опционами.
Доход и риски рассчитываются в момент открытия позиции.
«нет… одним деривативом другой захеджить нельзя»
почему?
купили колл в деньгах, продали другой колл в деньгах на недельках с дельтой 0,75-0,95.
вот вам и хедж с тэттой.
купили ВФ и продали ближний календарный, или наоборот, смотря что имеем по паре — бэквард или контанго.
То же самое.
даже спокойнее и прибыльнее будет, если еще и фандинг отбивать через продажу глубоких путов.
это как в футболе.
используйте " стандарты" нестандартно...
1. на горизонтальном спрэде при таких условиях мы только заработаем с вероятностью 0,75-0,90 и ничего не потеряем, если цена ушла вниз на сишке на 3000-4000 пунктов.
2. ВФ -вечные фьючи, это уже почти нормативное сокращение.
А про ВФ вообще говорить нечего. Если есть вармаржа значит есть и убытки.
Так в недельках мы как раз и контролируем и ограничиваем фактор времени.
Получив, например, поставку фьюча на первой недельке, сразу же получаем и хорошо покрытый фьюч сроком на следующую неделю.
ВФ и ближайший календарник это аналог синтетической облигации.
Вармаржа не страшна, так как спрэд сжимается с каждым днем.
имхо, спрэды это лучшее в опционах.
но мнения и подходы могут быть разными.
у вас может быть совершенно другой опыт трейдинга.
главное, чтобы он был положительно результативен.
График ПНЛ горспреда все показывает. Там в обеих сторонах убытки. специально введем нв наш вебинар вопрос про наших начинающих курсантов там даже в феврале 22 года в момент начала СВО девушка с нулевым опытом вышла на мартовскую поставку в СИ с результатом 5% за месяц. Крутила классическое Колесо.
Что такое реальный актив?
Это спот.
А ВФ это квази-спот.
Можете назвать конструкцию — синтетическая КВАЗИ-облигация.
Суть не изменится.
Покрытые продажи это хорошо.
И девушка молодец, значит, все правильно и аккуратно делала.
Имхо, надо всегда создавать конкурентное преимущество при использовании стандартных стратегий или спрэдов.