Модели ценообразования опционов, практика.

С практикующими трейдерами на опционном рынке хотелось бы пообщаться на тему сложных математических моделей. Сейчас известно несколько моделей, которые могут найти применение на практике. Например, модель Бруно Дюпире(http://www.globalriskguard.com/resources/deriv/pric_hedg_with_smile.pdf), stochastic vol model, local vol, модель хестона итд. Какие из них видите наиболее эффективными к примеру для использования на фортсе? Использует ли кто-нибудь методы эконометрики(Garch-и) в построении улыбок? Насколько это эффективно? Если у вас имеется модельный трейдинг, то насколько модель устойчива, есть ли проблемы с подгонкой параметров и производите ли переоптимизации модели в сложные периоды(рост волы, падение волы)? Какие программные средства используете для своих вычислений? Если не секрет программными продуктами какой компании пользуетесь или сами разрабатываете софт? 

Немного про свою торговлю. В модельном трейдинге я для себя нашёл пока одну единственную модель stochastic vol, которую согласуя с некоторыми расчётами, использую для построения смайла. Описание модели здесь 
http://www.amazon.com/Volatility-Surface-Practitioners-Guide-Finance/dp/0471792519   
Я маркет мейкер в случае арбитража смайла и торговли волой. Я сам для себя(при помощи сторонних программистов) разработал софт, который выплняет нехитрую задачу высчитывает IV как параметр по блэку и котирует по заданной мною IV. По какой воле котировать я нахожу в другой программе — и это есть модель. По сути я имею forecast по воле на коротком промежутке, а сама вола всегда ищется как параметр по блэку. Пока моделинг отдельно от маркетмейкера. Скажу, что это не основная моя стратегия. Сейчас я нахожусь в стадии тестирования на небольшом сайзе. Поэтому и требуется некоторое общение.  Моё творческое мышление требует поделиться мыслями с себе подобными измученными интегралами опционщиками).