ЛЧИ изнутри - записки трейдера, условия конкурса
Всем привет!
Как трейдер и неоднократный участник конкурса ЛЧИ, хочу поделиться своими мыслями касательно конкурса.
Не для кого не секрет, что дистанция 3 месяца дня инвестора — очень мало. Чтобы хоть как-то оценить управляющего нужен как минимум год.
В идеале нужно намного больше времени, чтобы оценить управляющего и его стратегию, поведение на разных фазах рынка.
Биржа давно хотела сделать рэнкинг управляющих. Почему не дать возможность управляющему и трейдеру продемонстрировать свою эффективность на более длинном отрезке времени, мне не ясно.
По факту же конкурс является соревнованием трейдеров и призёрами в большинстве своём являются именно трейдеры, которые торгуют достаточно активно.
Идём дальше.
Для достижения максимального результата в % доходности в основном топ-участники со стартовой суммой 100 000-200 000. С такой стартовой суммы значительно легче получить внушительную доходность в %, чем со счёта 1 000 000-3 000 000.
В итоге трейдеру из второй группы значительно сложнее претендовать на призовое место.
Можно соревноваться в капиталистах, но там и призовые в 2 раза меньше, хотя по сути номинация «Лучшее управление капиталом» — это аналог главной номинации «Лучший частный инвестор», только для тех у кого стартовая сумма больше 3 млн.
В итоге мы получаем конкурс трейдеров, максимальную вероятность победы в котором имеют трейдеры со стартовой суммой 100 000. И номинацию капиталистов, в которой приз в 2 раза меньше.
Возможно имеет смысл разделить основную номинацию, звание «Лучший частный инвестор» на 2 подкатегории для участников со стартовой суммой до 1 млн. и для участников со стартовой суммой свыше 1 млн.?
В этом году добавили новый параметр — Доходность/риск, что считаю скорее плюсом, чем минусом, так как плавность доходности, а в данном случае стабильность трейдера отражает его профессионализм, НО, отличным показателем «Доходность/риск» сыт не будешь, если при этом абсолютная доходность очень скромная.
Как в таком случае ранжировать участников и соотносить их показатель абсолютной доходности с показателем «Доходность/риск» не совсем понятно. Хотелось бы услышать ваши предложения на этот счёт.
Но для меня, как для трейдера стали менее прозрачными условия и критерии победы в конкурсе и конкурс в целом начинает терять свою актуальность исходя из вышеуказанных причин.
Для меня как для трейдера есть понятная цель:
УНОСИТЬ ДЕНЬГИ С РЫНКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ РИСКЕ
Я могу торговать по-разному: более агрессивно или более сдержанно. Могу продемонстрировать на конкурсе разный стиль торговли, но я должен внутренне понимать конечную цель, а в текущей ситуации размер призовых оставляет желать лучшего.
В этом году с учётом того, что рынок во втором полугодии более спокойный и с учётом нового параметра в ЛЧИ «Доходность/риск» — поставил себе цель на конкурс — минимальный риск, доходность с минимальными просадками.
Очень хотелось бы услышать мнения профессиональных трейдеров относительно вышеуказанных вопросов.
Мой профиль на ЛЧИ 2022
Будем вообщем в РИЧ участвовать — там идет четкое ранжирование по капиталу
И чем больше капитал тем больше призовые
Интересно бороться становится существенными деньгами
т.е. 1/4 фактически взысканной биржевой комиссии.
это для арбитражных/маркетмейкеровских стратегий крайне важно.
однако доходность из вряд ли позволит победить направленно — казиношные (трендовые на всю котлету) стратегии толпы пульсят ???
Sergio Fedosoni, это биржевые — они везде такие
А вот брокерские...
это тинькофф премиум
Это что 31 руб на круг ??? или я что-то не понял — это к слову так 300 пунктов СИшки — мне вот вполне достаточно на жизнь
у меня тариф на срочке 0% и 0 руб за контракт брокерская часть, если биржевая тоже равна нулю
если нет то 25% от биржевой
есть вариант 50к в мес и 0 при любых условиях
(давно вы такое внутри дня видели???)
Sergio Fedosoni, 2 раза за 3 месяца выиграй и получи в сумме 2-3 млн призовых
Дело не впризовых, а в уважении к участникам и престиже
В ЛЧИ на секундочку 4000 участников — кого там выигрывать
Он ведь выводится в числе трех самых важных… Бредятина.
Тогда все «сделки» одной заявки (сколько исполнилось) надо объединять в в один трейд? И считать трейды, а не такие «сделки»?
В подавляющем большинстве случаев большое количество сделок указывает на то, что участник торгует активно, но не всегда.
ИМХО этот параметр должен применяться как простой фильтр. Типа претендовать на призовое место могут только те, кто преодолел барьер в определённое количество баллов. Но победитель должен определяться по максимальной доходности.
Как пример — на этом ЛЧИ я стараюсь торговать с минимальными рисками, при этом если я получу дневной убыток в 3-5% мой показатель Доходность/риск уменьшится примерно в 2,5 раза, насколько это адекватно?
Возможно при большой абсолютной доходности не так сильно должен уменьшаться показатель Доходность/риск. Логика в том, что зарабатывая внушительную доходность — теряя в моменте 3-5% разово — это не настолько плохо, насколько это плохо при общей низкой доходности и потере 3-5%.
Потерять 3-5% при общей доходности в 300% и при общей доходности в 20% — ни одно и тоже.
На текущий момент — это черный ящик организаторов. А выбор победителя видимо будет определяться субъективными симпатиями главного организатора (наиболее вероятно) или голосованием немногочисленного жюри организаторов.